Ценовые уровни — как определять

Самые лучшие и честные брокеры бинарных опционов в 2020 году:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер на рынке — самый честный брокер бинарных опционов!
    Идеально для новичков — предоставляется бесплатное онлайн-обучение и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию по ссылке:

  • Биномо
    Биномо

    2 место!

Ценовые уровни Форекс

Когда новичок на международном валютном рынке смотрит на график движения стоимости того или иного торгового актива, ему кажется, что цена производит хаотичные колебания, и определить ее дальнейшее поведение невозможно. На самом деле, это лишь первое впечатление, и оно является обманчивым. Для того чтобы понять это, достаточно знать, что такое максимумы, минимумы и ценовые уровни Форекс.

Анализируя движение цены относительно локальных максимумов и минимумов можно заметить, что именно в этих точках линия стоимости актива меняет свое направление на противоположное. Если через точки максимумов и минимумов провести горизонтальные линии, мы получим те самые ценовые уровни, в пределах которых меняются котировки.

Итак, ценовые уровни на Форексе — некоторый боковой коридор, верхние и нижние границы которого становятся предельными для цены внутри тренда. Он формируется на основании точек, в которых стоимость того или иного актива временно останавливается в момент движения по тренду, а затем разворачивается.

Ценовые уровни появляются в результате фундаментальных факторов, влияющих на движение котировок. Это как экономические события, так и политические и имеющие мировую важность, например, природные катаклизмы.

Ценовые уровни Форекс — виды и особенности

Существует два основых вида ценовых уровней:

  • уровень поддержки;
  • уровень сопротивления.

Уровень поддержки — это ценовой минимум, уровень сопротивления, в свою очередь — ценовой максимум. Соответственно, уровень поддержки находится под уровнем сопротивления, а между ними находится область движения цены.

Стоимость актива взаимодействует с уровнями на основе повторения. Если она находится долгое время около определенного уровня, значит, котировки устраивают большую часть участников рынка, и в скором времени они снова достигнут этого значения.

Еще одна особенность взаимодействия состоит в том, что критичный уровень в скором времени становится важным. Об этом свидетельствует то, что даже самые надежные ценовые уровни рано или поздно подвергаются пробою. Для того чтобы определить пробой, необходимо выявить несколько факторов:

Рейтинг надежности площадок для торговли бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер на рынке — самый честный брокер бинарных опционов!
    Идеально для новичков — предоставляется бесплатное онлайн-обучение и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию по ссылке:

  • Биномо
    Биномо

    2 место!

  • цена проходит границу уровня вверх или вниз;
  • цена закрепляется на новых значениях;
  • цена закрытия двух баров закрепляется на уровне выше или ниже основных уровней.

Когда происходит пробой уровня сопротивления, он становится уровнем поддержки, а когда происходит пробой уровня поддержки, он превращается в уровень сопротивления.

Как определять ценовые уровни Форекс

Поскольку начинающие трейдеры испытывают трудности с выявлением ценовых уровней. рекомендуется применение скользящих средних. Самые эффективные инструменты будут на таймфреме H1 c периодом 26. Если ценовой уровень находится выше скользящей средней, это сигнал к открытию сделок на покупку. Если ценовой уровень закрепился ниже скользящей средней, это сигнал к открытию сделок на продажу. Если же вы работаете на более старших таймфреймах, попробуйте период 144.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Истинные уровни поддержки и сопротивления, тесты и пробои

Известный экономист Адам Смит несколько сотен лет назад предположил, что, когда предложение превышает спрос, цены снижаются, и наоборот. Известный физик Исаак Ньютон в своих трех законах движения указал, что объект останется в движении, пока не встретится с равной или большей силой. Эти два простых, но блистательных принципа выдержали испытание временем и непосредственно отвечают за движение цены на рынках, где мы сегодня торгуем. Я не сомневаюсь, что оба эти великих чловека стали бы превосходными трейдерами.
Перейдем к делу, целью этой статьи является то, что обычный технический анализ называет поддержкой (спрос) и сопротивлением (предложение). Мы пойдем дальше и узнаем, что такое на самом деле поддержка и сопротивление, как мы можем их идентифицировать и количественно выявить на ценовом графике, а также как их использзовать для принятия объективных, прибыльных торговых и инвестиционных решений. Торговыми примерами, используемыми в этой статье, являются реальные сделки, исполненные нашей фирмой управления капиталом.

Подумаем о корпоративной прибыли

Способ, которым трейдеры и инвесторы получают прибыль от рынка, очень похож на получение прибыли корпорациями. Microsoft, например, определяет спрос на свой тип программного обеспечения, оценивает стоимость производства и определяет, какую цену потребитель готов заплатить за это программное обеспечение. Если проекция компании достаточно точна и они угадали со спросом и предложением, они могут ожидать свою цену и прибыль. Компания Microsoft очень успешна в этом отношении, что позволяет ей получать крупную прибыль по многим своим продуктам.

Как и любой другой, финансовый рынок отображает поведение людей в ответ на появляющееся отношение спроса и предложения. К сожалению, когда средний человек приходит в мир трейдинга и инвестиций, работа на этих рынках становится для него своего рода «искусством», основанным на субъективных индикаторах и осцилляторах, восприятии новостей и картинок ценовых паттернов, самое место которым — в рамке на стене, а вовсе не в финансовом отчете!

Трейдеры должны помнить, что рынки — это не что иное, как чистый спрос и предложение за работой, а люди своими действиями реагируют на возникающие отношения спроса и предложения. Цену определяет исключительно это, а возможности появляются, когда эти простые и прямые отношения выходят из равновесия. Поэтому, когда мы просто внимательно посмотрим на существующее отношение спроса и предложения, то идентифицировать, где скорее всего развернется цена, окажется совсем не так трудно.

Вернемся к основам

Да, это азы, но почему бы не начать с правильного понимания этих азов? Поддержка (спрос) — это уровень цены, где появляется больше желающих купить, чем на этом ценовом уровне может быть предложено. Сопротивление (предложение) — это уровень цены, где предлагается больше, чем есть покупателей, согласных купить на этом ценовом уровне. Давайте посмотрим на График 1, чтобы определить, что именно составляет действительно объективный спрос и почему.

График 1: Идентификация спроса (поддержка) на графике

Область А на Графике 1 представляет уровень цен, где спрос и предложение находится в относительном балансе или равновесии. Все, кто хочет купить и продать на этом ценовом уровне, в состоянии сделать это, и поэтому цена устойчива. На закрытии свечи (B) отношение спроса и предложения в области A больше не уравновешено. Теперь мы знаем, что на этом уровне цены появился намного больший спрос, чем есть доступных предложений. Откуда мы узнали, что это так?

Единственным, что может заставить цены расти так, как они это сделали, является изменение в отношениях спроса/предложения. Другими словами, когда закрылась свеча B, мы можем объективно заключить, что некоторые желающие купить остались вне игры. Область A теперь можно объективно обозначить, как спрос (поддержка). Область, помеченная буквой C представляет снижение цены к нашему объективному уровню спроса. Именно здесь мы можем найти возможность сделки с малым риском и высокой вероятностью, поскольку цена повторно приходит в область неустойчивости. Позднее мы обсудим, как использовать эту возможность в своих интересах.

Просто запомним, что предыдущий пример служил для идентификации предложения (сопротивление) и количественного определения его на графике. Теперь развернем критерии и логику предшествующего примера на спрос и посмотрим на График 2.

График 2: Идентификация предложения (сопротивление) на графике

Дисбаланс означает возможность

Идентификация истинных ценовых уровней спроса (поддержка) и предложения (сопротивление), как правило, заставляет участников рынка больше всего усложнять торговые решения. Определить, где и почему цена развернется с наибольшей вероятностью — вот что занимает мысли большинства людей. Определение спроса и предложения — вот все, что нужно рассмотреть для идентификации разворотных моментов цене. Смит мыслил простыми, логическими и реальными категориями. Применяя его теорию к торговым рынкам, мы ничего не нарушим.

Давайте разберемся. Единственная действительно объективная информация, доступная нам — это цена и объем. Все остальное или субъективно, или является производным цены и объема, поэтому, почему бы не обратиться прямо к первоисточнику? Большинство книг по трейдингу и так называемых профессионалов рынка рассказывают о скользящих средних, уровнях ретрейсмента Фибоначчи и так далее, которые якобы являются областями спроса (поддержка) и предложения (сопротивление). Трудно представить себе что-то более далекое от истины. Любой индикатор или осциллятор, который кто-то рекламирует как инструмент для идентификации поддержки и сопротивления, является только индикатором или осциллятором, но не спросом и предложением. Они будут работать только время от времени, когда совпадут с истинными уровнями спроса и предложения на графике. Вы можете представить себе директоров Microsoft, обсуждающих на своих заседаниях паттерны голова-и-плечи или чашка-с-ручкой? Вряд ли.

Не забывайте о человеческом факторе

Давайте чуть углубимся в теорию Смита и добавим к нашему анализу спроса и предложения фактор человеческого поведения. Для этого давайте посмотрим на тиковый график вместо временного, поскольку он состоит из сделок и цены, а не времени. Это самый объективный способ рассмотреть любой рынок. Каждая свеча представляет собой определенное число сделок (человеческое действие), а не временной интервал. В конце концов, цель анализа любого рынка состоит в том, чтобы на каждом ценовом уровне определить активность покупок и продаж.

Зеленые точки на Графике 3 — это наш собственный индикатор, который мы создали (и используем) для идентификации экстремальных продаж. Область A — это боковой торговый диапазон, где спрос и предложение сбалансированы. Затем уравнение спроса и предложения меняется, когда цена поднимается от уровня А, как отмечено на Графике 3. Теперь можно сделать объективное заключение, что на этом ценовом уровне присутствует больше желающих купить, чем доступных предложений. Этот уровень теперь, конечно, становится уровнем спроса (поддержка). Трейдеры должны перенаправить свой мыслительный процесс. Прорыв области А фактически дал проницательному трейдеру всю объективную информацию, которая пригодится для потенциальной сделки малого риска и высокой вероятности, если и когда цена повторно вернется в эту область. Ошибочно думать, будто Вы только что пропустили прорыв.

График 3: Тиковый график (основанный на сделках, а не на времени)

Повторюсь, зеленые точки в области спроса на Графике 3 объективно говорят нам, что в тот периода бокового трейдинга случились мощные продажи. При столь больших продажах можно было бы думать, что цены упадут, но они вместо этого выросли. Можно предположить, что на этом ценовом уровне (A) существовал сильный спрос.

Зеленая точка, которая появляется, когда цена повторно приходит на этот уровень спроса, означает, что агрессивные продавцы предприняли меры (продали) после снижения цены в область спроса. Законы спроса и предложения говорят нам, что на рынок вышли новые продавцы и что цена, скорее всего, повысится. Тот, кто продает после периода продажи и в области объективного спроса, вероятно, проиграет, согласно законам и принципам спроса и предложения. Поэтому нам просто нужно распознать продавцов-новичков и брать другую сторону такой сделки каждый раз, когда мы видим подобную ситуацию.

Подобно массе в движении

Определяя силу уровня спроса или предложения, нужно учесть два важных фактора. Во-первых, мы должны определить количество торговой активности на уровне спроса или предложения. Это не что иное, как то, почему великий физик Исаак Ньютон включает массу в свои три закона движения. Для трейдеров масса просто равняется объему. Чем выше объем в области спроса или предложения, тем более сильной будет эта область, если и когда цены ее достигнут. Если есть желающие купить только 100 акций на том ценовом уровне, где для продажи есть 1000, цены не смогут переместиться выше, пока не будут куплены все 1000 акций (поглощенное предложение). Когда все они будут куплены, потребуется больше покупателей, чтобы цены выросли, и так далее.

Во-вторых, мы должны объективно определить, сколько раз цена повторно приходит на уровень спроса или предложения. Самые высокие шансы для возможности купить, например, появляются, когда цена впервые повторно приходит в объективную область спроса, а не во второй, третий или четвертый раз. Помните, что спрос — это некоторое количество покупателей, которые хотели купить, но не смогли, потому что цены повысились. С каждым разом, когда цена повторно приходит на уровень спроса, все больше покупателей, которые оставались вне игры, теперь будут в состоянии купить. Это логически ослабляет силу рассматриваемого уровня спроса каждый раз, когда он повторно посещается, просто потому, что будет все меньше покупателей. Представьте себе рубку деревьев. С каждым ударом топора по дереву вероятность его падения увеличивается, поскольку масса ствола становится все меньше.

Успешный трейдинг

Должного и объективного исполнения входов и выходов, а также определения защитных стопов можно добиться, только идентифицируя области истинного спроса и предложения, используя дисбаланс, когда он происходит, в своих интересах. Если получается сделать вход в сделку на уровне истинного спроса и предложения, это решает две самых важных задачи в трейдинге. Во-первых, это позволяет трейдеру входить в позицию очень близко к его защитному стопу и использовать в своих интересах надежные стратегии управления капиталом.

Во-вторых, это позволяет трейдеру открыться на самом развороте цены, которая лишь потом предложит войти и другим, чтобы они могли заплатить трейдеру!

Распознавать реальность

А теперь давайте создадим объективный свод правил и критерии для входа и выхода из последовательно прибыльных сделок и инвестиций. Сделка с малым риском и высокой вероятностью, показанная на Графике 4, включает в себя вход, основанный на идентификации объективного дисбаланса спроса и предложения.

График 4: Сделка на дисбалансе спроса/предложения

Как же мы узнали, что эта область спроса была спросом? Просто, так нам объективно сказал прорыв из области стабильности цен. Цена, в конечном счете, повторно пришла в эту область спроса, что мы определили, как точку входа для длинной позиции из-за нестабильности предложения/спроса. Как только цена достигла этого уровня, мы заключили, что продавцы в этой области были трейдерами-новичками, которые последовательно проигрывают. Но откуда это известно? Еще раз, законы спроса и предложения говорят нам, что тот, кто продает после периода продаж и в объективной области спроса, последовательно проигрывает, и это был сценарий именно такой возможности.

Зона прибыли (или размер прибыли в случае Microsoft) — это расстояние между областью спроса и областью предложения, как отмечено на графике. Основываясь на этой информации, сделка была сделана. Риск был небольшим, поскольку сделка была открыта около уровня спроса (очень близко к защитному стопу). Мы также стали частью свечи разворота, которая является приглашением для толпы покупать уже после нас — что идеально. Прибыль была взята в области предложения, идентифицированной еще до входа.

Как долго это работает?

Обычный вопрос трейдеров — насколько далеко назад надо просматривать график, чтобы идентифицировать области предложения и спроса. Ответ всегда одинаков. Трейдеры, ищущие уровни спроса и предложения, должны смотреть назад настолько далеко, сколько необходимо, чтобы найти истинный уровень спроса или предложения. Чаще всего будет достаточно нескольких дней. Иногда рынок может торговаться на многодневном / многонедельном максимуме или минимуме. В некоторых случаях нам потребуется заглянуть назад еще дальше. Главное здесь — полностью устранить время из уравнения.

Почему это так трудно?

Все это кажется довольно простым. Но почему тогда так поступает очень мало трейдеров и инвесторов? Ответ прост: человеческие эмоции. Страх перед потенциальным прорывом уровня спроса более силен, чем выгода от входа с минимальным риском в области спроса или предложения. Но трейдеры должны помнить, что возможность всегда находится там, куда большинство просто боится пойти.

Однако, сделать это может любой. Главное — иметь ряд правил, основанных на законах и принципах предложения/спроса и человеческого поведения, которые ответственны за движение цены.

Как мы уже говорили в этой статье, именно здесь кроется происхождение движения цены, которая служит спросом (поддержка) или предложением (сопротивление). Происхождение, на самом деле, это уравнение равновесия, что, в основном, и является определением спроса (поддержка) и предложения (сопротивление).

Не смотрите с сожалением на первоначальный рост или снижение цены. На самом деле это вовсе не пропущенная возможность. В действительности, ситуация просто дает трейдерам объективную информацию, которая необходима для малорискованной возможности большой вероятности. Или, с другой стороны, прорывы областей консолидации точно показывают нам, где произошло изменение в равновесии спроса и предложения.

Всегда ли истинные области поддержки и сопротивления удерживают цену и заставляют ее развернуться? В большинстве случаев ответ — да, конечно, когда анализ объективен. Однако, на самом деле нам не всегда нужно, чтобы произошел разворот цены. В конце концов, наша цель в трейдинге — улучшить шансы на успех, а не гарантировать уверенность. Просто идентификации области ценового скопления выше или ниже текущих цен недостаточно. Рассматриваемая область должна соответствовать определению истинного спроса или предложения. Какая сделка будет реальной, а какая нет, Вы почувствуете.

Известный экономист Адам Смит несколько сотен лет назад предположил, что, когда предложение превышает спрос, цены снижаются, и наоборот. Известный физик Исаак Ньютон в своих трех законах движения указал, что объект останется в движении, пока не встретится с равной или большей силой. Эти два простых, но блистательных принципа выдержали испытание временем и непосредственно отвечают за движение цены на рынках, где мы сегодня торгуем. Я не сомневаюсь, что оба эти великих чловека стали бы превосходными трейдерами.
Перейдем к делу, целью этой статьи является то, что обычный технический анализ называет поддержкой (спрос) и сопротивлением (предложение). Мы пойдем дальше и узнаем, что такое на самом деле поддержка и сопротивление, как мы можем их идентифицировать и количественно выявить на ценовом графике, а также как их использзовать для принятия объективных, прибыльных торговых и инвестиционных решений. Торговыми примерами, используемыми в этой статье, являются реальные сделки, исполненные нашей фирмой управления капиталом.

Подумаем о корпоративной прибыли

Способ, которым трейдеры и инвесторы получают прибыль от рынка, очень похож на получение прибыли корпорациями. Microsoft, например, определяет спрос на свой тип программного обеспечения, оценивает стоимость производства и определяет, какую цену потребитель готов заплатить за это программное обеспечение. Если проекция компании достаточно точна и они угадали со спросом и предложением, они могут ожидать свою цену и прибыль. Компания Microsoft очень успешна в этом отношении, что позволяет ей получать крупную прибыль по многим своим продуктам.

Как и любой другой, финансовый рынок отображает поведение людей в ответ на появляющееся отношение спроса и предложения. К сожалению, когда средний человек приходит в мир трейдинга и инвестиций, работа на этих рынках становится для него своего рода «искусством», основанным на субъективных индикаторах и осцилляторах, восприятии новостей и картинок ценовых паттернов, самое место которым — в рамке на стене, а вовсе не в финансовом отчете!

Трейдеры должны помнить, что рынки — это не что иное, как чистый спрос и предложение за работой, а люди своими действиями реагируют на возникающие отношения спроса и предложения. Цену определяет исключительно это, а возможности появляются, когда эти простые и прямые отношения выходят из равновесия. Поэтому, когда мы просто внимательно посмотрим на существующее отношение спроса и предложения, то идентифицировать, где скорее всего развернется цена, окажется совсем не так трудно.

Вернемся к основам

Да, это азы, но почему бы не начать с правильного понимания этих азов? Поддержка (спрос) — это уровень цены, где появляется больше желающих купить, чем на этом ценовом уровне может быть предложено. Сопротивление (предложение) — это уровень цены, где предлагается больше, чем есть покупателей, согласных купить на этом ценовом уровне. Давайте посмотрим на График 1, чтобы определить, что именно составляет действительно объективный спрос и почему.

График 1: Идентификация спроса (поддержка) на графике

Область А на Графике 1 представляет уровень цен, где спрос и предложение находится в относительном балансе или равновесии. Все, кто хочет купить и продать на этом ценовом уровне, в состоянии сделать это, и поэтому цена устойчива. На закрытии свечи (B) отношение спроса и предложения в области A больше не уравновешено. Теперь мы знаем, что на этом уровне цены появился намного больший спрос, чем есть доступных предложений. Откуда мы узнали, что это так?

Единственным, что может заставить цены расти так, как они это сделали, является изменение в отношениях спроса/предложения. Другими словами, когда закрылась свеча B, мы можем объективно заключить, что некоторые желающие купить остались вне игры. Область A теперь можно объективно обозначить, как спрос (поддержка). Область, помеченная буквой C представляет снижение цены к нашему объективному уровню спроса. Именно здесь мы можем найти возможность сделки с малым риском и высокой вероятностью, поскольку цена повторно приходит в область неустойчивости. Позднее мы обсудим, как использовать эту возможность в своих интересах.

Просто запомним, что предыдущий пример служил для идентификации предложения (сопротивление) и количественного определения его на графике. Теперь развернем критерии и логику предшествующего примера на спрос и посмотрим на График 2.

График 2: Идентификация предложения (сопротивление) на графике

Дисбаланс означает возможность

Идентификация истинных ценовых уровней спроса (поддержка) и предложения (сопротивление), как правило, заставляет участников рынка больше всего усложнять торговые решения. Определить, где и почему цена развернется с наибольшей вероятностью — вот что занимает мысли большинства людей. Определение спроса и предложения — вот все, что нужно рассмотреть для идентификации разворотных моментов цене. Смит мыслил простыми, логическими и реальными категориями. Применяя его теорию к торговым рынкам, мы ничего не нарушим.

Давайте разберемся. Единственная действительно объективная информация, доступная нам — это цена и объем. Все остальное или субъективно, или является производным цены и объема, поэтому, почему бы не обратиться прямо к первоисточнику? Большинство книг по трейдингу и так называемых профессионалов рынка рассказывают о скользящих средних, уровнях ретрейсмента Фибоначчи и так далее, которые якобы являются областями спроса (поддержка) и предложения (сопротивление). Трудно представить себе что-то более далекое от истины. Любой индикатор или осциллятор, который кто-то рекламирует как инструмент для идентификации поддержки и сопротивления, является только индикатором или осциллятором, но не спросом и предложением. Они будут работать только время от времени, когда совпадут с истинными уровнями спроса и предложения на графике. Вы можете представить себе директоров Microsoft, обсуждающих на своих заседаниях паттерны голова-и-плечи или чашка-с-ручкой? Вряд ли.

Не забывайте о человеческом факторе

Давайте чуть углубимся в теорию Смита и добавим к нашему анализу спроса и предложения фактор человеческого поведения. Для этого давайте посмотрим на тиковый график вместо временного, поскольку он состоит из сделок и цены, а не времени. Это самый объективный способ рассмотреть любой рынок. Каждая свеча представляет собой определенное число сделок (человеческое действие), а не временной интервал. В конце концов, цель анализа любого рынка состоит в том, чтобы на каждом ценовом уровне определить активность покупок и продаж.

Зеленые точки на Графике 3 — это наш собственный индикатор, который мы создали (и используем) для идентификации экстремальных продаж. Область A — это боковой торговый диапазон, где спрос и предложение сбалансированы. Затем уравнение спроса и предложения меняется, когда цена поднимается от уровня А, как отмечено на Графике 3. Теперь можно сделать объективное заключение, что на этом ценовом уровне присутствует больше желающих купить, чем доступных предложений. Этот уровень теперь, конечно, становится уровнем спроса (поддержка). Трейдеры должны перенаправить свой мыслительный процесс. Прорыв области А фактически дал проницательному трейдеру всю объективную информацию, которая пригодится для потенциальной сделки малого риска и высокой вероятности, если и когда цена повторно вернется в эту область. Ошибочно думать, будто Вы только что пропустили прорыв.

График 3: Тиковый график (основанный на сделках, а не на времени)

Повторюсь, зеленые точки в области спроса на Графике 3 объективно говорят нам, что в тот периода бокового трейдинга случились мощные продажи. При столь больших продажах можно было бы думать, что цены упадут, но они вместо этого выросли. Можно предположить, что на этом ценовом уровне (A) существовал сильный спрос.

Зеленая точка, которая появляется, когда цена повторно приходит на этот уровень спроса, означает, что агрессивные продавцы предприняли меры (продали) после снижения цены в область спроса. Законы спроса и предложения говорят нам, что на рынок вышли новые продавцы и что цена, скорее всего, повысится. Тот, кто продает после периода продажи и в области объективного спроса, вероятно, проиграет, согласно законам и принципам спроса и предложения. Поэтому нам просто нужно распознать продавцов-новичков и брать другую сторону такой сделки каждый раз, когда мы видим подобную ситуацию.

Подобно массе в движении

Определяя силу уровня спроса или предложения, нужно учесть два важных фактора. Во-первых, мы должны определить количество торговой активности на уровне спроса или предложения. Это не что иное, как то, почему великий физик Исаак Ньютон включает массу в свои три закона движения. Для трейдеров масса просто равняется объему. Чем выше объем в области спроса или предложения, тем более сильной будет эта область, если и когда цены ее достигнут. Если есть желающие купить только 100 акций на том ценовом уровне, где для продажи есть 1000, цены не смогут переместиться выше, пока не будут куплены все 1000 акций (поглощенное предложение). Когда все они будут куплены, потребуется больше покупателей, чтобы цены выросли, и так далее.

Во-вторых, мы должны объективно определить, сколько раз цена повторно приходит на уровень спроса или предложения. Самые высокие шансы для возможности купить, например, появляются, когда цена впервые повторно приходит в объективную область спроса, а не во второй, третий или четвертый раз. Помните, что спрос — это некоторое количество покупателей, которые хотели купить, но не смогли, потому что цены повысились. С каждым разом, когда цена повторно приходит на уровень спроса, все больше покупателей, которые оставались вне игры, теперь будут в состоянии купить. Это логически ослабляет силу рассматриваемого уровня спроса каждый раз, когда он повторно посещается, просто потому, что будет все меньше покупателей. Представьте себе рубку деревьев. С каждым ударом топора по дереву вероятность его падения увеличивается, поскольку масса ствола становится все меньше.

Успешный трейдинг

Должного и объективного исполнения входов и выходов, а также определения защитных стопов можно добиться, только идентифицируя области истинного спроса и предложения, используя дисбаланс, когда он происходит, в своих интересах. Если получается сделать вход в сделку на уровне истинного спроса и предложения, это решает две самых важных задачи в трейдинге. Во-первых, это позволяет трейдеру входить в позицию очень близко к его защитному стопу и использовать в своих интересах надежные стратегии управления капиталом.

Во-вторых, это позволяет трейдеру открыться на самом развороте цены, которая лишь потом предложит войти и другим, чтобы они могли заплатить трейдеру!

Распознавать реальность

А теперь давайте создадим объективный свод правил и критерии для входа и выхода из последовательно прибыльных сделок и инвестиций. Сделка с малым риском и высокой вероятностью, показанная на Графике 4, включает в себя вход, основанный на идентификации объективного дисбаланса спроса и предложения.

График 4: Сделка на дисбалансе спроса/предложения

Как же мы узнали, что эта область спроса была спросом? Просто, так нам объективно сказал прорыв из области стабильности цен. Цена, в конечном счете, повторно пришла в эту область спроса, что мы определили, как точку входа для длинной позиции из-за нестабильности предложения/спроса. Как только цена достигла этого уровня, мы заключили, что продавцы в этой области были трейдерами-новичками, которые последовательно проигрывают. Но откуда это известно? Еще раз, законы спроса и предложения говорят нам, что тот, кто продает после периода продаж и в объективной области спроса, последовательно проигрывает, и это был сценарий именно такой возможности.

Зона прибыли (или размер прибыли в случае Microsoft) — это расстояние между областью спроса и областью предложения, как отмечено на графике. Основываясь на этой информации, сделка была сделана. Риск был небольшим, поскольку сделка была открыта около уровня спроса (очень близко к защитному стопу). Мы также стали частью свечи разворота, которая является приглашением для толпы покупать уже после нас — что идеально. Прибыль была взята в области предложения, идентифицированной еще до входа.

Как долго это работает?

Обычный вопрос трейдеров — насколько далеко назад надо просматривать график, чтобы идентифицировать области предложения и спроса. Ответ всегда одинаков. Трейдеры, ищущие уровни спроса и предложения, должны смотреть назад настолько далеко, сколько необходимо, чтобы найти истинный уровень спроса или предложения. Чаще всего будет достаточно нескольких дней. Иногда рынок может торговаться на многодневном / многонедельном максимуме или минимуме. В некоторых случаях нам потребуется заглянуть назад еще дальше. Главное здесь — полностью устранить время из уравнения.

Почему это так трудно?

Все это кажется довольно простым. Но почему тогда так поступает очень мало трейдеров и инвесторов? Ответ прост: человеческие эмоции. Страх перед потенциальным прорывом уровня спроса более силен, чем выгода от входа с минимальным риском в области спроса или предложения. Но трейдеры должны помнить, что возможность всегда находится там, куда большинство просто боится пойти.

Однако, сделать это может любой. Главное — иметь ряд правил, основанных на законах и принципах предложения/спроса и человеческого поведения, которые ответственны за движение цены.

Как мы уже говорили в этой статье, именно здесь кроется происхождение движения цены, которая служит спросом (поддержка) или предложением (сопротивление). Происхождение, на самом деле, это уравнение равновесия, что, в основном, и является определением спроса (поддержка) и предложения (сопротивление).

Не смотрите с сожалением на первоначальный рост или снижение цены. На самом деле это вовсе не пропущенная возможность. В действительности, ситуация просто дает трейдерам объективную информацию, которая необходима для малорискованной возможности большой вероятности. Или, с другой стороны, прорывы областей консолидации точно показывают нам, где произошло изменение в равновесии спроса и предложения.

Всегда ли истинные области поддержки и сопротивления удерживают цену и заставляют ее развернуться? В большинстве случаев ответ — да, конечно, когда анализ объективен. Однако, на самом деле нам не всегда нужно, чтобы произошел разворот цены. В конце концов, наша цель в трейдинге — улучшить шансы на успех, а не гарантировать уверенность. Просто идентификации области ценового скопления выше или ниже текущих цен недостаточно. Рассматриваемая область должна соответствовать определению истинного спроса или предложения. Какая сделка будет реальной, а какая нет, Вы почувствуете.
Sam Seiden

Основы определения и применения уровней в трейдинге

Данная статья содержит технологии и основы практического применения уровней, рассчитанные преимущественно для работы в режиме «интрадей» с самыми ликвидными фьючерсами рынка ФОРТС. Однако, базовые принципы применимы также и на других финансовых рынках, а также при работе с другими таймфреймами графиков.

Статья «Основы определения и применения уровней в трейдинге» является начальной и ключевой в общем цикле статей о торговой системе TilGroup — «Forts Level Intraday». Изучив все статьи из данной серии, вы получите детальное, понятное и пошаговое руководство к эффективной торговой системе, которую можно использовать не только для внутридневной торговли на фьючерсном рынке Российской фондовой биржи, но и легко адаптировать под другие финансовые рынки и таймфреймы.

Уровни поддержки и сопротивления – это равные или близкие между собой ценовые значения (на графике цены), в области которых преобладали силы покупателей или продавцов, что в итоге приводило к развороту или импульсному движению цены. Большинство трейдеров использует данные ценовые уровни в качестве области вероятностного разворота или продолжения движения, поскольку ранее в этих зонах наблюдались высокие покупки или продажи, а значит, для крупных игроков эти уровни имеют значение.

Согласно теории Чарльза Доу все рыночные закономерности повторяются, что в особой степени относится к уровням, так как мы можем наблюдать многократные развороты или импульсные продолжения ценовых движений от определённых ценовых значений.

Уровни поддержки и сопротивления отмечаются на графике горизонтальными линиями, которые соединяют несколько точек, где происходила остановка, разворот, а также смена тенденции ценового движения. Стоит учитывать, что каждый трейдер воспринимает и интерпретирует графики по-своему, поэтому и уровни являются весьма субъективным индикатором.

Уровень сопротивления – условная линия или зона на графике цены, которая сдерживала движение цены вверх.

На представленном ниже примере вы можете увидеть как «работают уровни» — график цены при пересечении данных ценовых зон разворачивается и двигается к следующему обозначенному уровню и так далее.

Далее в статье мы рассмотрим следующие основы:

  1. Как и где формируются уровни.
  2. Какие бывают уровни и в чем их особенности.
  3. Как правильно определять и обозначать уровни ПиС.
  4. Основные характеристики уровней.
  5. Анализ рыночных движений в интерпретации уровней.

Преимущества работы от уровней:

  • Понимание общего настроения рыночных игроков и интерпретация уровневых движений для определения наибольшей вероятности последующих направлений рынка.
  • Возможность быстро адаптироваться к изменениям общей рыночной ситуации.
  • Короткие стопы. Работа с уровнями позволяет получить наилучшие позиции для входа с короткими стопами.
  • Большие потенциалы сделок. Стандартный размер цели для уровневого трейда превышает размер стопа в 3,5, 7 и более раз.

Уровни поддержки и сопротивления являются ключевыми точками входа в позицию для большей части игроков на рынке. Работа от уровней является наиболее популярной и в тоже время наиболее надёжной и оправданной, в отличие от прочих стратегий и техник.

Правильно определив необходимый уровень, а также выполнив соответствующий вход, трейдер может получить прибыль, существенно превышающую возможный убыток. Кроме того, входы от уровней предполагают самый короткий стоп-лосс, а его срабатывание в большинстве случаев подтверждает ошибочность входа.

Чтобы понимать специфику работы уровней, необходимо определить основные факторы, которые влияют на образование и дальнейшую активность уровней на графиках цены.

  1. Самоисполняющиеся пророчества – трейдеры для разметки потенциально приемлемых и неприемлемых ценовых отметок используют уровни цены, которые впоследствии повторяются. За счет того, что огромное количество рыночных игроков устанавливает в определённой области свои отложенные заявки и стоп-ордера при подходе цены к этой области происходит резкая реакция на данный уровень – исполнение всех ордеров и разворот в обратную сторону (если преобладали соответствующие лимитные заявки).
  2. Уровни выхода и входа крупных объёмов – ценовые уровни, на которых открывали и закрывали позиции крупные игроки, соответственно при повторном подходе цены к данной отметке потенциальный крупный игрок будет либо повторно двигать цену от этого уровня в своём направлении, дополнительным вбросом объёма, либо ликвидирует позицию, чтобы не допустить убытка, а это в итоге также приведёт к импульсной реакции на уровень.
  3. Отметки выхода макроэкономических новостей. На указанных ценовых уровнях существенно изменилась экономическая ситуация по новостному фону, а значит пока инвесторы и трейдеры не увидят реального восстановления/ухудшения ситуации по эмитенту, то данный уровень будет считаться зонной справедливой стоимости.

Уровни обозначаем на часовых графиках. При адаптации данной системы под иной вариант торговли, соответственно подбираем соответствующий таймфрейм — например, для среднесрочной торговли анализируем уровни на 4-часовых графиках, а для долгосрочного трейдинга уровни дневного графика.

Статичные (ключевые, основные)

  1. Экстремумы контракта на объёмах.
  2. Точки разворота, после которых было обновление вершин хай/лоу с продолжительным движением.
  3. Зеркальные точки разворота с продолжительными микротрендовыми движениями.
  4. Точки излома и изменения основного тренда.

Экстремумы на объёмах – поскольку основная ликвидность в контрактах появляется не сразу, а лишь после экспирации предыдущих по дате контрактов, то и график цены до этого времени не является значимым, соответственно и уровни в момент отсутствия ликвидности не обладали объёмом и для нас не имеют значительной важности. Именно поэтому важно дополнительно отметить на графике цены те экстремумы, которые образовались с момента появления в контрактах ликвидности. Также, точки максимумов и минимумов контракта могут совпадать с экстремумами всего контракта.

Статичные или ключевые уровни являются основой направления всего рыночного движения на графике, которые обозначают границы долгосрочных консолидаций и направленных движений. Данные уровни следует отмечать исключительно на участках графика, в которых была ликвидность, т.е. области с момента перехода в контракт основной массы трейдеров.

Динамичные (второстепенные, дополнительные)

  1. Внутренние уровни разворота с объёмами
  2. Границы проторговок
  3. Хай\Лоу предыдущего дня при наличии базы
  4. Уровни остановок, коррекций и консолидаций на основном трендовом движении

Динамичные уровни являются внутренними точками на участке движения от одного статичного уровня к следующему. Применяются динамичные уровни для входа в позицию по направлению основного движения. Ежедневно необходимо определять новые динамичные уровни на основе характера движения нескольких предыдущих дней, но только определять те точки, которые отчётливо просматриваются на часовом графике. Если текущий ценовой график вышел за пределы доступных динамичных уровней, то в данном случае точками входа или выхода могут служить исторические динамичные уровни ближайших слева областей графика. Также в качестве динамичных уровней могут выступать точки краткосрочных изменений рыночного движения, которые неоднократно подтверждались ранее на данных ценовых участках.

— Уровни выделяем по максимальному количеству касаний ценового графика с дальнейшим разворотом.

— Уровни должны быть отчётливо видны на часовом графике.

При обозначении уровней не следует основываться лишь на телах или хвостах теней. Главное в этой задаче определить ценовую отметку, которая характеризуется максимальным количеством касания экстремумов графика с дальнейшим разворотом цены.

При этом линия уровня может проходить как по хвостам, так и по телам свечей. Поскольку идеально по экстремумам установить уровень вам не удастся, а кроме того, цена всё равно идеально точно не отработает уровень (возможен как ложный пробой, так и недоход), то следует брать в расчёт при обозначении уровня возможные ложные пробои. Ориентиром для отметки уровней также могут служить круглые числа, которые зачастую выступают как психологически важные отметки.

Цена движется от одного уровня к другому. Данная концепция выполняется на всех графиках и всех таймфремах – уровневое движение цены одного таймфрейма является направленным движением по уровням на более старшем таймфрейме. Именно поэтому при анализе нас интересуют в первую очередь ключевые уровни, а затем, с предположением движения к следующему ключевому уровню мы определяем динамичные уровни.

После пробоя уровня в большинстве случаев выполняется «тест уровня» или «закрепление», т.е. обратное движение против пробоя к уровню для набора позиции крупными игроками и сбрасывания стопов поспешных трейдеров, вошедших сразу на пробое. Впоследствии пробитый уровень поддержки становится сильным уровнем сопротивления и наоборот – так называемые зеркальные уровни.

Чем дольше формируется уровень, то есть чем чаще цена подходила и разворачивалась от данного уровня, тем сильнее и важнее он считается. При этом уровень гарантированно будет виден на других таймфреймах, а значит, на него будут реагировать большее количество участников рынка. Также не исключены ложные пробои сильных уровней и смещение на их основе.

Каждый ложный пробой уровня увеличивает его силу, а главное увеличивает вероятность сильного импульсного движения после отскока от данного уровня.

Чаще всего уровни формируются в районе круглых чисел, поскольку большая часть крупных трейдеров и инвесторов предпочитает работать с конкретными числовыми значениями. Также круглые числа отчётливо формируют психологические отметки цены, после пробоев, которых существенно меняется настроение рыночных игроков.

В области сильных уровней наблюдаются повышенные объёмы, как на проторговках, так и на отскоках и ложных пробоях, что свидетельствует о сильной значимости данного уровня.

Анализ дневных графиков выполняется для определения общего дневного фона – потенциальных направлений движения цены по краткосрочному тренду и свечному анализу.

Для выполнения данного анализа используется визуальное определение тренда на основе последних свечей дневного графика. Например, последние 3 дня на дневном графике образовывались восходящие свечи, что даёт нам право определить вероятность продолжения движения вверх и соответственно подбирать точки входа в лонг.

Также на дневных графиках мы применяем свечной анализ, который позволит по свечным формациям определить вероятность следующих движений. Например, на дневном свечном графике образовалась свечная модель «бычье поглощение», при этом общий тренд наблюдается медвежий. В таком случае на следующий день мы отдаём приоритет восходящему движению и от статичных и динамичных уровней ищем точки входа в длинную позицию.

Как уже было ранее упомянуто – статичные часовые уровни отображают нам широкие каналы движений цены, а также возможные точки разворотов, которые приводят к смене тенденции. Таким образом, на графике в нашем случае получится 5-10 статичных уровней, между которыми цена проходила значительные движения от одного к следующему.

Динамичные уровни являются дополнительными ключевыми точками в разрезе общего движения (от одного статичного к другому).

  • Во время торговли приоритетными динамическими уровнями являются отметки, находящиеся ближе по временному значению к текущей цене.
  • Динамические уровни стараемся обозначать на отдаление – покупка по нижним локальным низам, продажа по верхним.

Следует всегда оценивать приоритеты уровней и их силу на основе воздействия от статичных уровней. В таком случае если график цены в данный момент времени выполняет движение, которое стало следствием разворота от статичного уровня, то и входы от динамичных уровней должны выполняться в направлении данного разворота.

При работе с ключевыми (основными) уровнями необходимо быть готовым к продолжительной проторговке и ложным пробоям. В идеале для входа в позицию от данных уровней следует дождаться закрепления цены на часовом графике – закрытия свечи над/под уровнем (возможно и проторговки на часовом графике цены).

Список надежных брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер на рынке — самый честный брокер бинарных опционов!
    Идеально для новичков — предоставляется бесплатное онлайн-обучение и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию по ссылке:

  • Биномо
    Биномо

    2 место!

Добавить комментарий