Индикатор балансового объема On Balance Volume (OBV)

Самые лучшие и честные брокеры бинарных опционов в 2020 году:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер на рынке — самый честный брокер бинарных опционов!
    Идеально для новичков — предоставляется бесплатное онлайн-обучение и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию по ссылке:

Балансовый объем | On Balance Volume

Балансовый объем (англ. On Balance Volume) или индикатор OBV имеет кумулятивный характер и применяется в техническом анализе для оценки давления, которое создают на рынок покупатели (быки) и продавцы (медведи). Этот технический индикатор был разработан Джо Грэнвиллом (англ. Joe Granville) и предложен широкой общественности в 1963 году в книге «Granville’s New Key to Stock Market Profits». Это был один из первых показателей, который позволял оценить положительный или отрицательный денежный поток, возникающий в результате торговли. В дальнейшем он получил широкое применение у аналитиков, которые стали использовать его для получения сигналов на основе дивергенции OBV и цены, а также для подтверждения тренда.

Формула

Формула расчета индикатора OBV в период времени t является достаточно простой и может быть записана следующим образом:

где OBVt-1 – значение индикатора балансового объема в период времени (t-1);

Vt – объем торгов в период времени t;

Ct – цена закрытия в период времени t;

Ct-1 — цена закрытия в период времени t-1.

Интерпретация индикатора OBV

В своей теории Грэнвилл утверждал, что изменение объемов торговли предшествует изменению цен. Поскольку индикатор имеет кумулятивный характер, значение OBV возрастает в периоды, когда наблюдался рост цен, и снижается в периоды, когда наблюдалось снижение цен. Его растущее значение оказывает давление на рынок и приводит к дальнейшему росту цен, а его уменьшающееся значение, напротив, обычно предшествует дальнейшему снижению цен. Таким образом, саму теорию можно свести к двум основным положениям:

  • если в настоящий момент цены находятся в боковом движении или снижаются, а значение индикатора OBV растет, ожидайте роста цен;
  • если в настоящий момент цены находятся в боковом движении или растут, а значение индикатора снижается, ожидайте снижения цен.

При этом абсолютное значение балансового объема не является важным параметром. Аналитику следует, в первую очередь, обратить внимание на следующие характеристики.

Рейтинг надежности площадок для торговли бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер на рынке — самый честный брокер бинарных опционов!
    Идеально для новичков — предоставляется бесплатное онлайн-обучение и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию по ссылке:

  1. Определить направлении тренда для линии OBV.
  2. Установить, совпадает ли оно с направлением тренда цен.
  3. Определить потенциальные уровни поддержки и сопротивления.

Следует помнить, что индикатор основывается исключительно на ценах закрытия, что необходимо учитывать при определении дивергенций или прорыва уровней поддержки или сопротивления. Также аналитику следует сглаживать резкие изменения, которые могут быть вызваны экстремально высокими объемами торгов в некоторые дни.

Сигналы на основе дивергенции

Сигналы на основе бычьей или медвежьей дивергенции может использоваться для прогнозирования разворота тренда. Этот тип сигналов основывается на положении теории, что изменения объемов торгов предшествуют изменению цен.

Бычья дивергенция возникает в случае, когда линия индикатора OBV идет вверх или формирует минимум выше предыдущего, а цена в это время идет вниз или даже формирует новый минимум, ниже предыдущего. Пример бычьей дивергенции представлен на рисунке ниже.

Котировки по валютной паре EUR/USD движутся в боковом направлении, то есть вошли в зону консолидации (торговый диапазон), ограниченный нижним уровнем поддержки и верхним уровнем сопротивления. В это же время индикатор OBV демонстрировал тенденцию к росту, что является классической бычьей дивергенцией. Пробитие котировками верхнего уровня сопротивления в этом случае является надежным сигналом на покупку, поскольку он получил дополнительное подтверждение.

Медвежья дивергенция наблюдается тогда, когда линия OBV идет вниз или формирует новый минимум, а цена идет вверх или даже формирует новый максимум, выше предыдущего. Пример такой ситуации приведен на рисунке ниже.

На графике котировок по валютной паре USD/CHF представлен классический пример медвежьей дивергенции. Котировки имеют тенденцию к росту с четко выраженной линией поддержки. Индикатор балансового объема, напротив имеет тенденцию к снижению с четко выраженной линией сопротивления и уровнем поддержки, которые к тому же формируют фигуру продолжения тренда нисходящий треугольник. Пробитие линии поддержки на графике USD/CHF является надежным сигналом к продаже, поскольку он получает дополнительное подтверждение паттерном нисходящий треугольник на графике OBV.

Подведем итоги, дивергенция между индикатором OBV и ценой является сигналом того, что в ближайшее время высока вероятность разворота существующего тренда.

Подтверждение тренда

Индикатор балансового объема может также использоваться для подтверждения и определения силы господствующего тренда. Если цены движутся с ним в одном направлении, как показано на рисунке ниже, то тренд считается сильным.

Если же цены сохраняют направление и скорость своего движения, а индикатор начинает отставать и постепенно переходить в боковое движение, то это является признаком ослабления тренда и роста вероятности его разворота. Также важным сигналом является пробитие линии тренда для индикатора OBV, поскольку оно является сигналом разворота и зачастую опережает разворот цен.

Индикатор балансового объема On Balance Volume

Индикатор On Balance Volume (OBV) – один из первых инструментов VSA (Volume Spread Analysis), анализа движения цены в совокупности с объемами торгов. Он был создан в 1963 году популярным аналитиком того времени Джо Грэнвиллом.

Создатель OBV получил известность на фондовом рынке благодаря точным прогнозам, публикуемым в собственном инфобюллетене, и книгам по теханализу, в одной из которых и была описана формула индикатора. Сегодня познакомимся с этим индикатором подробнее.

Характеристики индикатора

Платформа: Metatrader и терминалы, содержащие индикатор
Валютные пары: любые инструменты, предпочтительно – основные пары и кросс-курсы
Таймфрейм: любой, предпочтительно D1
Время торговли: круглосуточно
Рекомендуемые брокеры: Alpari, Forex4You, TickMill

Джозеф Грэнвилл предложил учитывать объем на доступной истории торгов, создавая тем самым полную картину рынка. Роль цены в формуле OBV сводилась к определению знака перед цифрой оборота торгов. Отрицательное закрытие дня определяло объем торгов как отрицательное число, а растущая дневная свеча сохраняла его положительное значение.

Индикатор широко использовался на фондовом рынке и перешел «по наследству» на Форекс, отчасти благодаря Джеку Швагеру, упомянувшему Джо Грэнвилла в серии книг «Биржевые маги». Это дало OBV «второе дыхание» в 90-х годах – индикатор попал в пакет стандартных инструментов теханализа платформы Metatrader 4.

Популярность платформы распространила On Balance Volume на созданные следом за ней торговые терминалы. Индикатор используется в настоящее время, заранее предсказывая развороты или подтверждая тренды.

Описание работы индикатора

Джозеф Грэнвилл расписывал итоги ежедневных торгов в виде бесконечного числового ряда положительных чисел для свечи, закрывшейся выше открытия, и отрицательных чисел, если в конце дня цена оказывалась ниже уровня открытия сессии. Далее автор постоянно суммировал полученные результаты:

где коэффициент k определял знак +/- по положению цены закрытия свечи.

Как видно из формулы, кривая индикатора может принимать положительные и отрицательные значения при затяжных трендах, указывающие на глобальную тенденцию рынка в текущий момент. OBV не имеет периода, применяя «сквозное» суммирование, показывающее накопительное значение объема.

Рисунок выше демонстрирует высокий уровень корреляции трендов индикатора и котировок актива – это еще один полезный фактор, упрощающий теханализ.

Обычная гистограмма объемов может расти в случае падения или повышения курса, усложняя поиск сигналов расхождений, когда тренд не подтверждается активностью участников торгов. Корреляция OBV с графиком мгновенно отображает картину рынка, визуально подтверждая или опровергая оба вида ценового тренда.

Это качество приобретает особую важность на самых сложных участках торгов – флэте, где неопределенность приносит трейдеру наибольшее количество убытков. Анализ объемов позволяет определить скрытое движение и правильно спрогнозировать тренд.

В формуле OBV не учитываются объемы дневных торгов на свечах-крестах, чья цена закрывается на уровне открытия сессии.

Применение индикатора в торговле

Дивергенции OBV – один из самых широко отмечаемых аналитиками сигналов. На тематических ресурсах и в энциклопедиях описан классический вариант использования расхождений трендов цены и индикатора. Имеется в виду, что растущий или снижающийся тренд котировок, не подтвержденный максимумами или минимумами On Balance Volume, трактуется как грядущая ценовая коррекция.

На рынке Форекс такая стратегия работает наоборот. Дивергенции OBV первыми экстремумами расхождений подтверждают текущий тренд. На картинке видно, как падение рынка проходит при сохраняющемся высоком спросе OBV. Высокие объемы должны показать, что участники торгов готовы продолжать покупки, но в скором времени нисходящий тренд заканчивается большим падением.

Далее видно, как объемы продолжают падать, но валютная пара развернулась и продолжает устанавливать новые максимумы. Несмотря на «отсутствие» покупателей по данным OBV, котировки EURUSD показывают сильный импульс.

История повторяется на новой вершине рынка: высокие показатели On Balance Volume на падающем тренде приводят к резкому провалу курса. Это доказывает, что все дивергенции OBV подтверждают высокую вероятность сложившегося ценового тренда.

On Balance Volume наглядно показывает классическую «ошибку толпы». Если большинство трейдеров играют роль быков, то крупные игроки готовы обрушить рынок, чтобы заработать на стоп-лоссах.

Классическая стратегия использования индикатора заключается в торговле на подтверждении тренда. Как уже было отмечено выше, формула OBV «привязывает» кривую к курсу валютной пары. Трейдеры совершают сделки:

  • BUY на пробое максимума индикатора, если продолжается рост курса;
  • SELL на пробое минимума, если котировки продолжают падение.

Контртрендовые сигналы на торговом индикаторе дают линии поддержки и сопротивления, определяемые по принципам, схожим с графическим анализом цены:

  • Сделка BUY открывается после появления двойного дна, если OBV демонстрировал перед этим падение;
  • Сделка SELL открывается после второй вершины, которая образовалась в конце растущего тренда.

Мани менеджмент стратегии основан на стоп-лоссах, размещаемых за минимумами или максимумами дневной свечи, не превышающих 100 пунктов, но не менее 50 пунктов для основных валютных пар. Фиксация прибыли происходит:

  • Для сделки short при коррекции, превышающей предпоследний максимум снижающегося тренда OBV;
  • Для сделки long при пробое на коррекции предыдущего минимума растущего тренда индикатора.

Описание настроек

Индикатор On Balance Volume расположен в разделе «Объемы», опция «Индикаторы», меню «Вставка» торговой платформы Metatrader 4 и 5.

Окно настроек индикатора практически не содержит параметров, способных влиять на расчеты, кроме изменения точек отсчета в виде выбора цен: закрытия, открытия, максимума или минимума. В классическом варианте Джо Грэнвилл пересчитывал индикатор по каждому закрытию дневной свечи.

Вкладка «Уровни» играет техническую роль, трейдер может отметить исторические максимумы и минимумы показаний On Balance Volume, чтобы учитывать при их пробое уровня или коррекции тренда.

Заключение

Накопительная система объемов OBV с умножением на положительные и отрицательные коэффициенты значительно «упрощает» колебания котировок, сохраняя при этом направление тренда, совпадающее с рынком. Индикатор рекомендован новичкам, которые начинают работать с теорией VSA или испытывают затруднения в определении направления текущего движения актива.

Еще один плюс OBV для начинающих трейдеров – индикатор практически не имеет настроек, поэтому не требует поиска и подбора параметров. При применении кривой в техническом анализе следует учитывать, что рынок сложно оценить одним инструментом. Валютному спекулянту следует применять On Balance Volume в торговых системах вместе с графическими паттернами или другими индикаторами.

Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Политика защиты от отрицательного баланса
  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

Время чтения: 7 минут

Индикатор объёма Форекс On Balance Volume (сокращенно — OBV) был разработан Джо Гранвилем в 1960-х годах. В те времена это был революционный индикатор, и сегодня многие профессиональные трейдеры на финансовых рынках используют этот лучший индикатор объема для анализа и торговли.

Индикатор объема учитывает сам объема, а также влияет ли он на движение цены вверх или вниз. Это совокупный показатель, означающий, что в дни, когда цена поднимается, объем добавляется к сумме OBV.

Если цена снижается, объем этого дня вычитается из общей суммы OBV. Индикатор объема mt4 считается одним из самых популярных показателей импульсов и лучше всего используется для обнаружения любых новых торговых возможностей следующими способами:

  • Стратегия пробоя уровня
  • Отмена тренда — дивергенция
  • Стратегия сохранения тренда

Чтобы установить индикатор объема Volume на графике, откройте свой MetaTrader 4 и следуйте инструкциям, указанным ниже на GIF.

Источник: GBP/JPY M30 график, Сентябрь 11, 2020

OBV в основном торгуется на фондовых рынках, а также индексы и Forex, но из-за чистой волатильности криптовалюты также могут торговаться с помощью индикатора OBV MT4.

Индикатор объема для МТ4 и стратегия пробоя уровня

В первую очередь, индикатор фондового рынка и, согласно MQl5.com, базовая концепция, используемая Granville для разработки своего индикатора OBV, заключалась в том, что когда акции закрываются выше своего предыдущего дневного максимума, общий объем дня считается увеличенным.

И наоборот, если акции закрываются ниже предыдущего дневного минимума, весь объем дня считается уменьшенным. Совокупная сумма положительных и отрицательных объемных потоков — как показывает следующий график — сформировала линию, классифицируемую как mt4 индикатор объема Форекс.

Исследования Гранвилла показали, что изменения в направлении индикатора OBV прогнозировали потенциальные развороты тренда. Например, если трейдеры начали активно покупать рынок (т. е. Forex, товар, акции,), увеличенный объем заставит линию OBV подняться, что, в свою очередь, приведет к повышению цены выше.

Если объем перестает расти в рамках тренда к покупке, это свидетельствует о том, что давление на покупку начинает уменьшаться, а вероятность того, что бычий тренд больше не будет устойчивым, возрастает. То же самое относится к медвежьему тренду.

Чтобы обеспечить дальнейшее подтверждение того, что тренд может ослабевать, Гранвиль рекомендовал использовать 20-периодное скользящее среднее в сочетании с OBV. В результате пользователи OBV могли бы проще наблюдать такие события, отмечая кроссоверы линии OBV и ее скользящей средней.

Если OBV показывает расхождение с ценовым движением, неизбежно происходит изменение цены. Например, если цена растет, но OBV начинает падать, появляется вероятность продажи. Чтобы применить экспоненциальную скользящую среднюю в 20 периодов, перетащите скользящую среднюю в окно, которое занимает индикатор объема мт4 и примените следующую настройку:

В следующем примере показано, как цена соответствует новому восходящему тренду и как OBV следит за MA. Каждый раз, когда OBV идет ниже, а затем выше EMA20, цена отклоняется от линии тренда, делая другой отскок в восходящем направлении. Это может быть основой для стратегии on balance volume индикатор, особенно в сочетании с индикатором Admiral Pivot.

Источник: EUR/JPY M15 график, Admiral Markets MT4SE, Сентябрь 2020

Индикатор on balance volume — Дивергенция

Как и в случае большинства расхождений, OBV применяется для определения потенциального разворота треда.

Понимание OBV-дивергенции очень важно. Когда цена становится ниже, но индикатор OBV делает более низкий минимум — мы называем это бычьей дивергенцией, а наоборот — медвежьей дивергенцией.

Источник: Nenad Kerkez T

Если тренд возрастает, и OBV демонстрирует медвежью дивергенцию, трейдеры обычно занимают короткую позицию, когда цена пробивает поддержку. Стоп-лосс помещен выше последнего колебания, выше по цене. Трейдеры могут предпочесть удерживать сделку до тех пор, пока OBV подтвердит это, и цена будет снижаться в сторону поддержки.

Если тренд снижается, и OBV индикатор демонстрирует бычью дивергенция, трейдеры обычно удерживают длинную позицию, когда цена пробивает сопротивление. Стоп-лосс помещен ниже самого последнего колебания. Трейдеры могут предпочесть удерживать сделку до тех пор, пока OBV подтвердит это, и цена будет повышаться к сопротивлению.

Дивергенция OBV всегда лучше всего работает, когда цена находится на сопротивлении (для коротких сделок) или при поддержке (для длинных сделок).

Хорошим вариантом является использование индикатора Admiral Pivot, который входит в MT4SE, как показано в примерах ниже.

Как использовать индикатор объема — Бычья дивергенция

Источник: AUD/USD M15 график, Admiral Markets MT4SE, Сентябрь 2020

Индикатор объема volumes — Медвежья дивергенция

Источник: EUR/JPY M15 график, Admiral Markets MT4SE, Август 2020

Индикаторы Объема Форекс — стратегия сохранения тренда

Эта стратегия торговли на форекс в предполагает использование следующих индикаторов:

Пары для торговли? Все основные пары, включая GBP/JPY и EUR JPY.

Стратегия торгуется на таймфрейме H1. Полосы Боллинджера® используют период 50, чтобы обеспечить более высокие колебания цен. Цена должна пробить верхние или нижние полосы Боллинджера®.

Вход в лонг производится, когда нижний BB пробивается и цена возвращается обратно в BB. Затем мы просто ждем, пока OBV пробьет EMA20 снизу и закроется над ним. Целью является первая, вторая или третья линия сопротивления Admiral Pivot над входом, тогда как остановка помещается на 5 пунктов ниже последнего минимума. Взгляните на пример ниже.

Источник: GBP/JPY H1 Chart, Admiral Markets MT4SE Сентябрь 2020

Короткий вход происходит, когда верхний BB сломан и цена возвращается обратно в BB. Затем мы просто ждем, пока OBV пробьет EMA20 сверху и закроется под ним. Цель — первая, вторая или третья вспомогательная линия Admiral Pivot над входом, тогда как остановка помещается на 5 пунктов выше последнего минимума. Взгляните на пример ниже. Вы можете видеть, как цена близко следует за Admiral Pivot.

Источник: график USD / JPY H1, Admiral Markets MT4SE, август 2020 г.

Имейте в виду, что на Forex, OBV необходимо использовать с другими индикаторами для подтверждения сигналов, как мы показали в приведенных выше примерах. На трендовых рынках стратегия OBV в сочетании с уровнями поддержки/сопротивления Admiral Pivot должна обеспечить уверенный подход к торговле. Кроме того, индикатор On Balance Volume представляет собой еще одно измерение рынка, которое помогает нам подтвердить тренд, моментум и дивергенцию.

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ

MetaTrader 4

Платформа для торговли на Форекс и CFD

iPhone App

MetaTrader 4 для вашего iPhone

MetaTrader 5

Торговая платформа нового поколения

MT4 для OS X

MetaTrader 4 для вашего Mac

Android App

MT4 для вашего Android устройства

MT WebTrader

Торгуйте прямо в браузере

О нас
Начать торговлю
Продукты
Платформы
Аналитика
Обучение
Партнерство

Предупреждение о рисках: Информация на сайте не распространяется на какую-либо страну или юрисдикцию, где ее распространение или использование будет противоречить местному законодательству или нормативно-правовым актам. Admiral Markets Pty Ltd (ABN 63 151 613 839) («Admiral Markets») имеет лицензию на предоставление финансовых услуг AFSL для ведения бизнеса в сфере финансовых услуг в Австралии, ограниченную финансовыми услугами, указанными в лицензии №. 410681 AFSL. Admiral Markets Pty Ltd полностью принадлежит холдинговой компании Admiral Markets Group AS.

Информация, содержащаяся на данном сайте, представляет лишь общую информацию и не учитывает Ваши цели, финансовое положение или потребности. Содержание данного веб-сайта не носит личный рекомендательный характер. Прежде чем принять решение об инвестициях в любые продукты или услуги, предлагаемые Admiral Markets, рекомендуем Вам обратиться за помощью к независимому финансовому консультанту и убедиться, что Вы осознаете риски, связанные с торговлей, а также внимательно проанализировать Ваши цели, финансовое положение, потребности и уровень опыта. Прежде чем принять решение об использовании каких-либо продуктов или услуг, упомянутых на данном сайте, необходимо ознакомиться и рассмотреть соответствующее Руководство по финансовым услугам (FSG) и Заявление о раскрытии информации о продукте (PDS). В Руководстве по финансовым услугам содержатся подробные сведения о наших сборах и комиссиях. Все эти документы доступны на нашем сайте, Вы также можете позвонить нам по номеру +372 630 9244.

Admiral Markets не несет какой-либо ответственности за любые потери капитала и возможной прибыли, которые могут быть прямым или косвенным следствием использования или частичного применения вышеперечисленной информации.

Торговля финансовыми инструментами сопряжена с высоким уровнем риска и подходит не всем инвесторам. Высокий уровень кредитного плеча может увеличить как прибыль, так и убытки. Существует возможность потери, равной или превышающей первоначальный депозит. Перед совершением транзакции следует убедиться, что Вы осознаете все риски, связанные с торговлей. При необходимости обратитесь к специалисту за получением персональной консультации. Также есть риски, связанные с онлайн-торговлей, включая, но не ограничиваясь сбоями операционной системы или выхода из строя оборудования, помехами в использовании электронных средств связи и интернет-связи. Admiral Markets использует многочисленные системы и процедуры резервного копирования, чтобы минимизировать такие риски и сократить продолжительность и серьезность любых сбоев. Admiral Markets не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая возможную потерю прибыли, которые могут быть прямым или косвенным следствием сбоев, неисправностей или задержек.

Admiral Markets Pty Ltd в Австралии имеет лицензию на предоставление финансовых услуг № 410681 Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC). Головной офис Admiral Markets Pty Ltd: Level 10,17 Castlereagh Street Sydney NSW 2000

Список надежных брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер на рынке — самый честный брокер бинарных опционов!
    Идеально для новичков — предоставляется бесплатное онлайн-обучение и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию по ссылке:

Добавить комментарий