Индикаторы перекупленности и перепроданности рынка

Самые лучшие и честные брокеры бинарных опционов в 2020 году:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер на рынке — самый честный брокер бинарных опционов!
    Идеально для новичков — предоставляется бесплатное онлайн-обучение и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию по ссылке:

  • Биномо
    Биномо

    2 место!

Индикаторы перекупленности и перепроданности рынка

Понятия “перекупленности” (overbrought) и “перепроданности” (oversold) были и остаются актуальными для современного технического анализа рынка Форекс и других бирж. Что мы знаем об этих рыночных состояниях? Какие индикаторы дают достоверные сигналы об этом? Когда входить в сделку? Итак, сегодня мы будем вести разговор о перекупленности и перепроданности.

Суть рыночной перекупленности и перепроданности

Перекупленным называют рынок, когда цена подскочила слишком быстро и высоко, т.е. мы ожидаем ее понижения.

Перепроданным называют рынок, когда цена упала слишком быстро и низко, т.е. мы ожидаем ее повышения.

Любой стиль торговли подразумевает ориентацию на эти стратегически важные уровни, поскольку именно они показывают, куда дальше двинется цена. Для понимания процесса формирования состояний перекупленности и перепроданности, нужно хорошо понимать фундаментальный анализ (формирование спроса и предложения). Нам нужно обнаружить момент, когда интересы покупателей и продавцов сращиваются, тогда данные группы игроков действуют однонаправлено. Торговая активность в таких условиях будет заключена в достаточно узкие рамки. При этом получается рыночный дисбаланс, что истощает одну из сторон, а дальше начинает действовать ценовая механика, что благоприятствует какой-то одной из групп – той, что перевешивает в данный момент.

Индикаторы для определения перекупленности и перепроданности

Чаще всего это осцилляторы: MACD, Stochastic, Momentum, RSI и др. Нам очень нравится использовать полосы Боллинджера (Bollinger Bands, ВВ). На скриншоте видно, что при наложении на график ВВ с 20-дневной полосой свечи иногда выходят за ее пределы, что можно использовать для получения профита.

Благодаря полосам Боллинджера мы будем более качественно анализировать рынок, получая ранние сигналы для открытия позиции. Также стоит помнить, что многое зависит от используемого таймфрейма (временного периода). На рисунке мы видим, что отдельные развороты – это простые откаты в период действия основного тренда. Другие развороты представляют собой важные движения цены, что может помочь с определением точки для входа в рынок.

Важно соизмерять свою торговлю с периодом удержания позиции. Краткосрочный рынок является более сложным для прогнозирования в плане определения уровней перекупленности и перепроданности, поскольку такой рынок является более изменчивым по сравнению с рынком на Н4, например. На больших таймфреймах торгуют игркои с большим капиталом, поэтому стоит торговать на Н1 и выше, а не на, скажем, М5. Если вы определяете уровни перекупленности и перепроданности на одном ТФ, а играете на другом – существует вероятность потерять большую часть прибыли. Старайтесь делать анализ и торговать на одном и том же ТФ.

Стохастик и уровни перекупленности и перепроданности

Классический вариант для определения данных уровней – использование индикатора Stochastic. Как ни странно, многие трейдеры не умеют правильно понять его сигналы. Здесь важно определять данные уровни на ранних стадиях. Для этого нужно подключить использование графических моделей, например, двойной вершины или двойного дна. Если вы – сторонник Price Action, то паттерны также могут служить дополнительным фильтром и сигналом.

Рейтинг надежности площадок для торговли бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер на рынке — самый честный брокер бинарных опционов!
    Идеально для новичков — предоставляется бесплатное онлайн-обучение и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию по ссылке:

  • Биномо
    Биномо

    2 место!

Идеальный сигнал от Stochastic – появление более высокого минимума или максимума, после чего имеем начало сильного движения в противоположном направлении.

Состояния рыночной перекупленности и перепроданности встречаются редко. Чаще всего рынок находится в средневзвешенном состоянии, т.е. цена ходит между максимумом и минимумом. Если после длительного движения по тренду данный диапазон увеличивается, именно тогда и появляются сигналы о рыночных перекупленности и перепроданности. Но мы не должны воспринимать данный факт как сигнал к открытию сделки – скорее, это предупреждение о возможности скорого наступления переломного момента.

Если же цена движется от одного уровня к другому, а дальше видим свечу расширения, то на данном сигнале лучше быстро выходить с рынка.

RSI и уровни перекупленности и перепроданности

Преимущество индекса относительной силы (RSI) в том, что он анализирует широкие ценовые диапазоны. Осциллятор долго может долго находиться на данных уровнях. Позицию лучше удерживать до момента получения сильного сигнала от RSI на изменение. Все значимые сигналы формируются около линий перекупленности и перепроданности, которые трейдер может варьировать, подстраивая под свои стратегии и предпочтения.

Так же нужно помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Индикаторы перекупленности и перепроданности

Под перекупленностью и перепроданностью на финансовом рынке понимаются такие ситуации, когда текущая цена слишком сильно отклоняется от уровня, приемлемого для продавцов или покупателей актива. К сожалению, подобные явления зачастую исследуются некорректно, поэтому сегодня в рамках раздела статей о Форекс мы постараемся разобраться, как их искать и анализировать на валютном рынке.

Индикаторы зон перекупленности и перепроданности на Форекс

Как правило, экстремальные рыночные состояния трейдеры находят специальными техническими индикаторами-осцилляторами – алгоритмами, которые при помощи специальных формул и функций измеряют отклонение текущей цены от её прошлых значений.

В терминале подобные расчёты осуществляются автоматически, а результат выводится на график в отдельном окне. Кстати говоря, именно поэтому осцилляторы и получили такое название, ведь в точных и естественных науках подобные системы характеризуют повторяющиеся процессы, которые всегда стремятся к некой срединной точке или состоянию равновесия.

Чаще всего на Форекс используются следующие индикаторы перекупленности и перепроданности:

  • Stochastic Oscillator – самый популярный и надёжный инструмент, сравнивающий текущую цену с её средней величиной за период;
  • RSI – данный алгоритм очень похож на стохастик, но в его формуле акцент сделан на относительных величинах;
  • Standard Deviation – статистический показатель, более известный под названием «среднеквадратическое отклонение»;
  • ROC – простейшая формула, которая позволяет измерить абсолютное или относительное изменение цены за период.

Во всех перечисленных случаях под состояниями перекупленности и перепроданности понимаются ситуации, когда линия индикатора находится в экстремальных областях.

Таким образом, в данном случае вся работа трейдера заключается в оптимизации значений горизонтальных планок по шкале индикатора. А именно здесь упор делается не на анализ истинных причин перелома тренда, а на поиск неких повторяющихся графических формаций и математических соотношений.

Обратите внимание еще на эти два индикатора:

Кстати говоря, перекупленность и перепроданность можно идентифицировать даже при помощи MACD и Awesome Oscillator, поскольку их величины равны расстоянию между скользящими средними, построенными за разные периоды. Дело в том, что чем сильнее «быстрая» MA отклоняется от «медленной», тем выше вероятность формирования разворота тенденции или консолидации.

Перекупленность и перепроданность на рынке фьючерсов

Только что мы рассмотрели индикаторный (математический) способ анализа экстремальных рыночных состояний, который никогда не утратит актуальность. Тем не менее, у подобных методов есть один существенный недостаток – формула присваивает всем ценам и свечам равный вес, т.е. не учитывает реальный объём покупок и продаж актива.

Отчасти, популярность осцилляторов, как идентификаторов перекупленности и перепроданности, связана с тем, что на FOREX сложно оценить реальный проторгованный объём, поскольку операции с валютой децентрализованы. Иными словами, в мире не существует единой площадки, в рамках которой все трейдеры могут видеть заявки друг друга.

В этом контексте перекупленность и перепроданность проще всего оценить по динамике ключевых показателей из еженедельных отчётов COT (Commitment of Traders), публикуемых на сайте CFTC (Комиссия по торговле товарными фьючерсами).

В рамках данного документа общий объём торгов валютными фьючерсами на CME традиционно классифицируется по нескольким группам:

  • Large traders – суммарная позиция крупных спекулянтов;
  • Сommercials – чистый объём контрактов, купленных/проданных хеджерами, т.е. компаниями, банками и фондами, которые активно работают с денежными средствами в реальном секторе, а на бирже лишь страхуются от курсовых рисков;
  • Small traders – это мелкие спекулянты.

Для поиска перекупленности и перепроданности наибольший интерес представляет позиция крупных спекулянтов, которая достигает экстремальных величин накануне разворота рынка.

К сожалению, идея нормирования показателей COT (преобразование величин по формуле стохастика или RSI) не принесла результатов, поэтому локальные экстремумы рынка чаще всего подтверждаются при помощи объёмов и открытого интереса, на которых также должны наблюдаться аномальные всплески.

Выводы и рекомендации по индикаторам

Выше мы рассмотрели два способа идентификации состояний перекупленности и перепроданности на Форекс – математический и объёмный, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

И если о минусах каждого метода я уже упоминал, то на плюсах следует остановиться подробнее, в частности, индикаторному анализу присущи следующие сильные стороны:

  • Простота – всю работу делает программа;
  • Универсальность – одна формула с одинаковыми настройками может применяться на разных активах;
  • Общедоступность – все необходимые осцилляторы находятся в свободном доступе, при этом по каждому из них можно найти сотни методичек, обучающих статей и книг;
  • И самое главное – поиск перекупленности и перепроданности в этом случае можно автоматизировать, создав специальный советник.

Что касается преимуществ объёмного анализа, то здесь самым важным плюсом является объективность исследования, т.е. трейдер учитывает не только динамику цены и её производных величин, он также оценивает реальный баланс спроса и предложения.

Перекупленность и перепроданность в торговле на Форекс. Как определять текущее состояние рынка?

Перекупленность и перепроданность (overbrought и oversold), это понятия, которые как были актуальны, так и остаются для проведения поэтапного технического анализа на финансовых рынках.

Сегодня аналитики часто заявляют о том, что на рынке наблюдается такое состояние, как перекупленность либо перепроданность. Но при этом многие начинающие спекулянты не до конца понимают, что эти понятия означают в действительности и, что следует делать при торговле Форекс при возникновении таких моментов.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 3 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Стоит ли нам бежать с рынка, когда он перешел в состояние перепроданности или же открывать сделки при перекупленности?

А как определить состояние рынка?

Как узнать, когда открытая нами сделка, может превратиться в жертву одного из таких экстремальных рыночных состояний?

Эти и многие другие вопросы, и ответы на них очень важны при торговле Форекс.

Перекупленность и перепроданность – почему так происходит?

Перед тем, как определять состояние рынка, необходимо определить, а что нам собственно известно о таких состояниях как перекупленность и перепроданность.

Наилучшим способом понять, в каком состоянии находится рынок, это изучить спрос и предложение.

При торговле Форекс, на рынке случаются моменты окончательного объединения продавцов и покупателей, и они предпринимают какие-либо действия.

Торговая активность данной толпы, как правило, имеет непродолжительный характер и через определенное время начинает проявляться дисбаланс, вынуждающий одну из сторон, как бы нажать на «спусковой крючок» (случается это иногда преждевременно). При этом происходит «истощение» данной рыночной стороны и запуск механики цены, благоприятствующей противоположной стороне.

Другими словами, перекупленность можно охарактеризовать численностью открытых на продажу ордеров, и когда их количество преодолевает критическую отметку, тогда стоимость перестает возрастать, вследствие чего на рынке начинают совершаться короткие сделки. В итоге, такая ситуация приводит к увеличению предложения и образованию нисходящей тенденции.

Перепроданность, является обратным перекупленности показателем. Такое состояние рыночной перепроданности, образуется в момент, когда стоимость валюты достигает своего минимума и перестает падать в цене . В таких случаях спрос по отношению к предложению превалирует. Стоимость доходит до своего критически минимального значения, а это как раз то, чего хотят покупатели и соответственно открывают ордера на приобретение.

Область рыночной перекупленности, как правило, в рамках определенного временного периода совпадает с максимальными значениями, и ее крайняя точка, это зачастую линия сопротивления, где отмечается разворот стоимостной тенденции на понижение.

Как определять состояние перекупленности / перепроданности в торгах на Forex?

Что такое перекупленность и перепроданность при торговле Форекс мы рассмотрели. Но, как определять состояние рынка?

Как определить когда рынок пребывает в том или другом состоянии?

Опытные трейдеры отмечают, что основной тренд далеко не всегда делает разворот в одной из этих областей (перекупленность с перепроданностью). Случается так, что резкое смена спроса либо же предложения или какие-нибудь сильные экономические факторы становятся причинами разворота. Именно это и обуславливает то, что при торговле Форекс нельзя полагаться только на один вид рыночного анализа.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЙ БРОКЕР БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ НА СЕГОДНЯ:

Самые выгодные условия! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор/отзывы

Анализировать рыночное поведение необходимо комплексно. А для того чтобы в частности определить рыночную перекупленность и перепроданность необходимо использовать специальные индикаторы.

Торговые инструменты помогающие выявлять моменты перекупленности и перепроданности

В основном, трейдеры используют в торговле Форекс следующие индикаторы – «Bollinger Bands», «Stochastic», «RSI», «MACD», «Momentum» и некоторые другие.

Давайте рассмотрим ряд примеров, как определять состояние рынка при помощи индикаторов .

При определении рыночного состояния (перекупленности и перепроданности) хорошо проявляет себя Bollinger Bands (или привычные — полосы Боллинджера). На приведенном ниже графике можно достаточно отчетливо увидеть, как после наложения 20-ти дневных Bollinger Bands, бар цены вышел за их пределы. При помощи внешних полос можно прогнозировать развороты тренда и получать неплохую прибыль.

Анализ рынка с использованием Bollinger Bands является более качественным, но самое важное – Вы получаете для осуществления входа в рынок ранние сигналы. При этом не стоит забывать о том, что многое может зависеть от применяемого периода времени, которое Вы используете в торговле Форекс. Бывает, что некоторые из разворотов, это обычные откаты от основного тренда.

Определять состояние рынка с не меньшей точностью можно, используя индикатор «Stochastic». При этом, как видно из практики, многие спекулянты не правильно интерпретируют сигналы подаваемые данным осциллятором.

Наилучший сигнал индикатора «Stochastic» возникает при образовании более высокого минимума либо наоборот, более низкого минимума с последующим развитием движения в противоположном направлении.

Очередной индикатор, помогающий определить рыночную перекупленность и перепроданность, это индекс относительной силы, известный, как «RSI». Особенность индекса относительной силы в следующем: он работает с широким диапазоном цен.

Рекомендовано держать позицию открытой до тех пор, пока «RSI» не начнет показывать предпосылки к началу противоположного направления движения. Сигналы с весомым значением будут образовываться возле либо уровня перекупленности, либо уровня перепроданности. Но при этом, как рекомендуют опытные трейдеры, не будет лишним сравнивать показатели индикатора с ценовой моделью. Это даст возможность определить, что именно происходит с рынком – обычная коррекция или основной тренд начал разворот.

Перекупленность и перепроданность. Что еще здесь важно?

В целом перекупленность и перепроданность на рынке встречается не часто. Однако, любые стили торговли на Форекс, должны в любом случае ориентироваться на данные показатели, являющиеся достаточно существенными уровнями цены.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Перекупленность и перепроданность указывают трейдеру, как будет вести себя стоимость выбранного Вами торгового инструмента. Ну а для того чтобы осознать, что именно происходит во время процесса образования перекупленности или перепроданности, необходимо разбираться в фундаментальном анализе, который тесно связан с образованием спроса и предложения, а ведь как раз они оказывают основное воздействие на рыночную стоимость.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСМОТРИТЕ:
Что важно знать в торгах о перекупленности и перепроданности

Список надежных брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер на рынке — самый честный брокер бинарных опционов!
    Идеально для новичков — предоставляется бесплатное онлайн-обучение и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию по ссылке:

  • Биномо
    Биномо

    2 место!

Добавить комментарий