Прибыльная стратегия собственной разроботки!

Самые лучшие и честные брокеры бинарных опционов в 2020 году:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер на рынке — самый честный брокер бинарных опционов!
    Идеально для новичков — предоставляется бесплатное онлайн-обучение и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию по ссылке:

How-to: Что нужно учитывать при разработке стратегии для торгового робота

Ранее мы рассматривали этапы разработки торговых систем и изучали способы проверки работоспособности робота с помощью исторических данных, но не уделили внимание еще одному важному аспекту — созданию самой стратегии работы на рынке. Сегодня мы восполним этот пробел и поговорим о том, что нужно учитывать при разработке стратегии для торгового робота.

Что нужно учитывать прежде всего

Для того, чтобы добиться успеха на фондовом рынке, разработчику алгоритмической торговой системы необходимо учитывать собственные личностные качества. Алгоритмическая торговля требует большой дисциплины, терпения и эмоциональной устойчивости. Нужно помнить, что осуществлять транзакции будет робот — и нужно не влезать в его работу почем зря (а это может быть нелегко, особенно если настал так называемый момент «просадки» и алгоритм временно работает в минус).

Помимо особенностей характера, необходимо учитывать и несколько других важных аспектов:

  • Наличие времени — работает ли будущий инвестор полный день или удаленно, живет рядом с офисом или вынужден тратить на дорогу несколько часов? Ответы на эти вопросы помогут определить «частотность» торговой стратегии, которую следует избрать. Очевидно, что люди, проводящие большую часть дня в дороге и в офисе, не должны создавать высокочастотные стратегии, потому что не смогут контролировать работу робота. Если же инвестор обладает значительным количеством времени, то ему може быть более интересно окунуться в мир высокочастотной торговли (HFT)
  • Важность постоянного исследования рынка — очень редко торговые стратегии могут успешно работать на протяжении долгого времени. Как правило в них постоянно нужно вносить изменения, отражающие текущую ситуацию на рынке. Как следствие этого, создатели торговых систем значительную часть своего времени посвящают исследованию рынка и поиску новых торговых идей.
  • Объём доступных средств — транзакционные издержки для алгоритмических торговцев могут быть довольно значительными (прямое подключение к бирже, аренда серверов для запуска робота, комиссии биржи и брокера — тарифы ITinvest по ссылке). Считается, что для алгоритмической стратегии средней стартовым капиталом должно являться примерно $50 тысяч — такого мнения, в частности, придерживается «квант», разработчик и инвестор Майк Халлс-Мур.
  • Умение программировать — знание таких языков программирования, как C++, C# Java, Python, R (или TradeScript — здесь представлены примеры роботов на этом скриптовом языке) позволит создавать все элементы робота — от торгового движка до системы бэктестинга.
  • Финансовая цель— вопреки расхожему мифу, алгоритмические торговцы не купаются в деньгах (по крайней мере очень быстро разбогатеть, создав торгового робота, скорее всего не выйдет). Это долгий и кропотливый труд, что необходимо учитывать. Если торговец надеется получать стабильный доход и ежемесячного снимать с брокерского счета определенную сумму денег, то должен соответственным образом выбирать «частотность» стратегии — необходимость постоянно выводить средства потребует более высокочастотной стратегии с небольшой волательностью, долгосрочные инвесторы могут позволить себе более «спокойную» стратегию поведения на рынке.

Как искать идеи для торговых стратегий

Прежде чем начинать работу по созданию торговой стратегии, необходимо получить общие сведения о фондовом рынке (вот наш топ-10 лучших книг для этой цели), поработать на нем в тестовом режиме (с виртуальными деньгами). Упомянутый выше Майк Халс-Мур также рекомендует следующие книги (на английском):

  • Smart-Lab.ru — русскоязычное сообщество трейдеров;
  • Форум «Московской биржи»;
  • Форум ITinvest;
  • Информационной-аналитический портал Elite Trader;
  • Форум разработчиков для Wealth Lab [en];
  • Блог The Whole Street [en];
  • Блог Quantopian;

Нужно понимать, что очень часто трейдеры, публикующие сообщения на форумах чересчур полагаются на технический анализ и использование разнообразных индикаторов, которые помогают обнаруживать тренды и «паттерны разворота». Это очень популярный метод, однако профессионалы алгоритмической торговли считают его не самым эффективным (Халлс-Мур называет его «стольк же эффективным для алготрейдера, как чтение гороскопа или гадание на кофейной гуще»).

Можно пойти дальше и заняться изучением так называемых «академических стратегий», которые публикуются в научных журналах — это также очень полезно и интересно, однако есть и минусы: для получения доступа к некоторым журналам нужна подписка, представленные в них стратегии часто устарели и не всегда подробно описаны (например, какой используется тип приказов — «по рынку» или «лимит»?).

Отлаженный процесс мониторинга разнообразных тематических ресурсов поможет торговцу создать «машину знаний» (по определению основателя Dropbox Дрю Хьюстона) и постоянно расширять свой кругозор и набор торговых стратегий. Однако также очевидно и то, что не все полученные таким образом стратегии стоит даже пытаться реализовать в реальной жизни.

Рейтинг надежности площадок для торговли бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер на рынке — самый честный брокер бинарных опционов!
    Идеально для новичков — предоставляется бесплатное онлайн-обучение и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию по ссылке:

Оценка торговой стратегии

Важнейший момент — необходимо сразу четко дать себе ответ на вопрос «понимаю ли я эту стратегию?». Также нужно проанализировать стратегию на предмет ее реалистичности (как часто на рынке встречаются ситуации, которые могут привести к описываемым стратегией событиям). устойчивости (как поведет себя стратегия, если появится новый закон, регулирующий рынок), наличия в ней сложных статистических и математических правил, зависит ли она от классов финансовых инструментов или финансовых временных рядов. Необходимо изучить все эти факторы, иначе велик риск потратить большое количество времени на программирование и тестирование на исторических данных совершенно неработоспособной стратегии.

После того, как стратегия прошла первичный фильтр, необходимо еще раз проанализировать то, насколько она подходит конкретному трейдеру по его личностным качествам. Если человеку сложно будет пережить длительные просадки депозита (то есть периоды, когда работа идет «в минус»), которые заложены в некоторые стратегии, то он может «сорваться» и прекратить работу робота, зафиксировав убытки ровно перед тем моментом, как стратегия вышла бы в плюс. В оценке стратегии не должно присутствовать никаких эмоций, следует использовать только четко определенные критерии.

Вот список некоторых таких критериев, предлагаемых Майклом Халс-Муром:

Методология

Насколько сложна стратегия? Как много параметров необходимо учесть для ее реализации (чем их больше, тем больше вероятность «ошибок оптимизации»)? Сумеет ли стратегия пережить существенные изменения на рынке (например, изменение законов или ужесточение регулирования финансовых рынков)?

Коэффициент Шарпа

С помощью этого коэффициента оценивают отношение возможной прибыли к рискованности стратегии. Чем выше коэффициент Шарпа, тем лучше результаты, которые показывает инвестиционный портфель по отношению к принятым рискам.

Плечо

Предполагает ли стратегия использование «кредитного плеча» (то есть заемных средств) для успешного осуществления торговли? Участвуют ли в стратегии производные инструменты, торгующиеся с плечом (подобные инструменты обычно обладают высокой волатильностью, что может приводит к маржин коллам)? Достаточно ли у трейдера капитала, который можно будет донести, чтобы избежать закрытия позиций?

Частотность

Более высокочастотные стратегии требуют большего капитала, а также сложнее в реализации, чем более «спокойные» стратегии. Однако чаще всего у них выше коэффициент Шарпа.

Волатильность

Волатильность оказывает влияние на рискованность стратегии. Чем выше волатильность используемых финансовых инструментов, тем, как правило, ниже коэффициент Шарпа.

Общий доход и число убыточных сделок

Существуют в целом прибыльные стратегии, при которых число убыточных сделок даже может превышать число прибыльных — главное, чтобы в случае удачи, прибыль была значительно больше возможных убытков.

Максимальная просадка

Величина самого большого допустимого сокращения капитала в ходе исполнения стратегии. «Импульсные» стратегии (Momentum strategies) характеризуются значительными и длительными периодами просадки депозита – даже если бэктестинг доказал, что подобное поведение нормально для стратегии и не сказывается на ее прибыльности, трейдеру будет тяжело не закрыть позиции в момент серьезных убытков.

Число параметров

Чем больше число используемых в стратегии параметров, тем выше вероятность в процессе оптимизации получить некорректные данные, поскольку в таком случае будет тяжело качественно протестировать стратегию на исторических данных.

Бенчмарки

Производительность большинства стратегий измеряется в сравнении с каким-то бенчмарком, в роли которого чаще всего выступает какой-либо индекс, характеризующий большой сегмент финансовых активов, аналогичных тем, что использованы в стратегии. Такими бенчмарками могут быть индекс S&P 500, в России — индексы ММВБ и РТС (вот материал о том, зачем нужны фондовые индексы).

Динамика индекса РТС

Прибыльность стратегии в конкретный момент времени не может являться значительным критерием при ее оценке, поскольку он дает несколько ограниченную информацию об ее эффективности. Всегда необходимо учитывать не только возможные прибыли, но и риски, а также сопутствующие параметры, вроде просадок.

На этом этапе значительное число ранее отобранных стратегий будет отклонено, поскольку они не будут удовлетворять критериям наличия капитала, ограничений при использовании кредитного плеча или просадки. Стратегии, прошедшие этот фильтр, можно начинать тестировать на исторических данных.

Работа с историческими данными

Прежде чем приступать к тестированию на исторических данных необходимо определить, какие данные необходимо получить, где их взять, как и где хранить, а также понять, не будет ли это слишком дорого.

Фундаментальные данные

Данные о макроэкономических трендах, такие как открытый интерес, инфляция, действия корпораций (выплаты дивидендов и т.п.), заявки на IPO, финансовые отчеты компаний, метеорогические данные и так далее. Подобные данные часто используются для оценки конкретных компаний или классов активов на фундаментальном уровне. Что-то из такой информации можно найти бесплатно на сайтах бирж, компаний и государственных органов, другие же долгосрочные фундаментальные данные могут быть очень дорогими. На их хранение не требуется тратить много ресурсов (если нет необходимости одновременно анализировать акции множества компаний).

Новостные данные

Несомненно, что новости влияют на фондовый рынок — и такой информации гораздо больше. Сюда входят новостные заметки крупных и небольших СМИ, посты в блогах и микроблогах. Для хранения таких неструктурированных данных хорошо подходят СУБД NoSQL.

Данные по цене активов и частотность

К этому типу относятся верменные серии цен конкретных активов — акций, бондов, товаров и зарубежных фондовых индексов. Чем проще актив (например, акция), тем легче достать такие данные (часто это можно будет сделать за небольшую сумму денег — вот здесь представлена информация о плате для доступа к данным о торгах Московской биржи). Однако объемы таких данных могут потребовать значительных инвестиций в их хранение.

Чем выше частотность данных, тем выше их стоимость и требования к хранилищу. Для некоторых стратегий нужны тиковые данные и даже копии так называемых «очереди заявок» (order book). Работа с такими данными очень сложна технологически. Помимо прочего, описанные выше стратегии наверняка будут сравниваться с бенчмарками (индекс S&P500 и FTSE100), а значит, понадобятся и данные по этим бенчмаркам.

Заключение

Как видно из всего описанного выше, для того, чтобы создать успешную стратегию, необходимо не только изучить большое количество самых разных стратегий, но и учесть большое количество рисков и прочих параметров. Кроме того, еще до этапа тестирования на исторических данных следует задуматься о том, какая конкретно информация понадобится для того, чтобы получить непротиворечивые и корректные результаты, а также сколько придется за все это заплатить. Только после этого можно переходить к собственно тестированию — этот процесс мы подробно описывали здесь.

Спасибо за внимание! Будем рады ответить на вопросы в комментариях.

Бинарные опционы — стратегии: лучшие и прибыльные, проверенные для новичков

Основа прибыльной торговли биржевыми инструментами (акциями, товарами, фьючерсными контрактами, валютами, бинарными опционами) — стратегии , способные предсказать направление изменения цены и ограничивающие риск трейдеров. Можно пользоваться готовыми системами или создать собственную.

Новые стратегии по сложности для заработка

Все торговые системы (ТС) можно условно разделить на простые и сложные .

К первой категории относятся ТС из 1-2 индикаторов (например, стрелочных), имеющих на выходе ясные наглядные сигналы для входа в рынок.

Вторые стратегии предполагают всесторонний анализ рынка:

  • на разных временных интервалах;
  • используя графические паттерны;
  • с помощью комплексных индикаторов («Ишимоку», «Аллигатор» или собственной разработки);
  • сравнивая результаты для разных активов;
  • привлекая фундаментальные данные.

Наиболее простые ТС

Одна из самых простых стратегий для бинарных контрактов — ТС, построенная на индикаторе «Стохастик» со стандартными настройками (5, 3, 3). Использовать систему лучше на интервалах до 5 минут.

Вход в рынок осуществляется по тренду, который определяется на старшем таймфрейме М15, М30.

Когда Stochastic выйдет из зоны перепроданности (перекупленности), в зависимости от господствующей тенденции, открывается сделка .

Стратегии для новичков постоянно обновляются. Например, «Стохастик» можно использовать в виде гистограммы, способной дополнительно настраиваться под разную волатильность, чтобы отфильтровать возможные ложные сигналы.

Несложная стратегия торговли бинарными контрактами основана на RSI (индекс относительной силы рынка) 11 и Stochastic , настроенном 7, 3, 1. Особенность схемы состоит в параметрах инструментов, которые учитывают изменение волатильности.

Если актив слишком дорогой — оба индикатора выйдут за верхнюю границу диапазона, скорее всего большинство трейдеров не станут его покупать, и есть смысл приобрести опцион Put.

Система рассчитана на то, что на графике М5 открывают сделку на 3-5 свечей, т.е. 15-25 минут. Когда цена окажется в зоне перекупленности, направление торгов меняется на Put.

Рабочие стратегии для бинарных инструментов создают, дорабатывая одну из самых старейших систем из 2 Moving Average. Идея состоит в том, что при развороте тенденции быстрая скользящая средняя будет пересекать медленную 20-периодную МА.

Если торговать на М30 , то следует выбирать интервал в 4 бара — 2 часа.

Для отсеивания шумов применяют вспомогательные фильтрующие индикаторы и графические паттерны.

В современных торговых системах для бинарных договоров скользящие средние оптимизированы по разным параметрам:

  • Adaptive Moving Average (АМА) — предназначена для работы на трендовом рынке;
  • Double Exponential Moving Average (DEMA) — двойной сглаженный мувинг, который применяется в качестве фильтра краткосрочных движений.

Комплексные ТС

Основной инструмент этой ТС — традиционный индикатор «Ишимоку» с параметрами 9, 26, 52. В качестве дополнительного подтверждения проводится анализ волновой структуры рынка по Эллиоту.

Сигналом для покупки будут следующие условия:

  1. Ниже всех линий индикатора находится Chinkou Span.
  2. Синюю линию (Kijun Sen) должна пересечь красная (Tenkan Sen).
  3. Ценовой график находится ниже линий F, D, E с закрытой свечей.
  4. При коррекционном движении сформировано полностью 3 волны в противоположную входу сторону или 5, если был импульс.

ФБР — ТС для бинарных инструментов, объединяющая техники:

  • свечные паттерны Price Action;
  • индикатор ценовых уровней;
  • экраны Элдера — можно и с индикатором.

Для определения тенденций в системе используют скользящую среднюю EMA 13 и трендовый осциллятор MACD. Если цена находится над мувингом, а гистограмма MACD выше нуля, рынок растет.

Дополнительный фильтр — «Стохастик» в зоне перекупленности/перепроданности. При соблюдении этих условий индикатор экранов будет зеленым. Анализ паттернов проводится на таймфреймах H4, H1, M15. Когда все 3 прямоугольника одного цвета, можно искать точку входа.

Вторым указанием к началу торговли является отбой цены от сильного уровня или пробой и коррекция к уровню с последующим отскоком в сторону продолжения тенденции.

Последний этап: наличие соответствующих паттернов на японских свечах. Например, для разворота рынка характерны: «додж», «внешний бар», «рельсы» и др.

Доходные стратегии по длительности

Достоинство долгосрочных позиций — отсутствие шума , вызванного манипуляциями крупных игроков, чтобы обмануть толпу. Сигналы таких ТС более надежны.

«Стрела»

Торговля осуществляется без технических индикаторов , когда на рынке присутствует устойчивый долгосрочный тренд.

Сигнал для сделки — свечной паттерн «Бычье» или «Медвежье поглощение» в продолжение тенденции.

Экспирацию ставят чаще всего до закрытия пробойной свечи. Для дневных графиков — закрытие сессии, в случае H1 — окончание часа.

  • самая прибыльная стратегия образуется, если поглощаемая свеча короткая;
  • при неполном перекрытии (тень остается), можно входить в рынок, но меньшими деньгами;
  • при наличии второго поглощения, когда поглотившая свеча вновь перекрывается, получается новый сигнал.

«Пружина»

В основе ТС лежат показания 3 технических индикатора:

  1. Осциллятора «Стохастик» 5, 3, 3.
  2. Осциллятора ССI с периодом 14.
  3. Полосы Боллинджера с параметрами по умолчанию.

Чтобы приобрести опцион Call, нужно дождаться следующих условий:

  • Stochastic должен находиться в зоне ниже 20;
  • цена пробивает нижнюю линию Боллинджера;
  • индекс товарного канала выходит из-за отметки -200.

Долгосрочные стратегии дают более точные сигналы . Но качество системы можно усилить, если применять, например, «Пин-бар», как фильтр .

«Пин-бар» (⇐ смотрите руководство по ссылке) — это свеча с длинной тенью с одной стороны короткого тела. В большинстве случаев такой сигнал появляется при смене тенденции на валютном, фондовом или товарном рынке.

Проверенная стратегия для опционов «3 в ряд»

Нужно установить в терминале индикаторы:

  1. «Стохастик» 14, 3, 3.
  2. Мувинги с периодами 5 и 10.
  3. Относительную силу рынка (RSI) 14.

Покупать контракт Call следует, когда:

  1. «Стохастик» вышел из зоны перепроданности и идет вверх.
  2. RSI выше 50, но менее 70.
  3. Быстрая МА 5 пересекает медленную скользящую среднюю 10.

Самые профитные стратегии с точностью от 90 для трейдеров

Перед тем как создать свою ТС, лучше ознакомиться с разными стратегиями торговли на бинарных опционах.

Системы на 30 минут и 1 час

Разворот тренда в большинстве случаев можно определить, если использовать ТС «Навигатор» . На график устанавливают Commodity Channel Index с периодом 20 и уровнями 200 и -200, а также Relative Strength Index со стандартными настройками.

Считается, что присутствующая тенденция затухает , когда оба инструмента заходят в зоны перекупленности и перепроданности. Для профитной работы нужно дождаться сигнала от 2 индикаторов. Сделка открывается на 5 свечей рабочего интервала.

Для торговли на бинарных опционах стратегия Envelope так же может помочь хорошо заработать.

В терминале, который трейдер использует для анализа рынка, потребуются:

  1. Скользящая средняя с периодом 6.
  2. Технический индикатор Envelope с параметрами 20 и 0,1.
  3. Временной интервал М3.

Срок экспирации — полчаса.

Стратегия МАСD и Parabolic SAR

Еще одна проверенная стратегия для бинарных опционов для периода 5 минут, основанная на 2 индикаторах — МАСD и Parabolic SAR . Длительность сделки — 1 свеча (5 минут).

Сигналом к сделке будет смена направления технических инструментов. Например, для опционов Call точка Parabolic SAR должна появиться снизу, а столбик гистограммы трендового осциллятора закрыться выше нулевой линии.

Торговля на новостях

  • рост или снижение безработицы;
  • изменение процентной ставки;
  • заявления руководства ФРС и т.д.

Изменения в экономике и политической ситуации вызывают колебания рынков. Знание того, как новости влияют на цену того или иного актива, может быть неплохим способом заработка.

Для этого трейдер должен уметь:

  • анализировать политическую и экономическую обстановку;
  • предугадывать влияние новостей на цену активов;
  • прогнозировать поведение других инвесторов;
  • торговать против толпы.

Например, заявление председателя Центробанка Европы о трудностях в европейской экономике, скорее всего, вызовет падение евро относительно доллара. Стратегия торговли спекулянта валютами может заключаться в том, чтобы приобрести опцион Put на евро на 15 минут перед выходом новостей, время которых указывается в экономическом календаре.

Woodcutter:

  1. В топ ТС входит система, работающая на 3 мувингах — 5, 75, 85 и трендовом стандартном осцилляторе МАСD.
  2. Торгуют 10 свечей на 1-минутном графике — 10 минут.

Точкой входа считается момент, когда:

  1. Сигнальная линия осциллятора пересекает нулевой уровень.
  2. Быстрая скользящая средняя пересекает медленные в ту же сторону.

Системы на 1 минуту

Супер-стратегия для бинарных контрактов на 60 секунд:

  1. ТС строится на 2 технических индикаторах — True Strength Indicator и Vortex со стандартными настройками.
  2. Если синие линии у инструментов пересекают красные вниз, то формируется сигнал на покупку опциона Put, и наоборот.
  3. Торговля на 1 минуту осуществляется на высоких скоростях, как профит, так и ошибки проявляются быстро. Нужно учитывать, что на малых периодах ТС может выдавать много ложных сигналов из-за высокой волатильности.

Чтобы ТС на 60 секунд работали стабильно, нужно соблюдать ряд правил:

  1. Быть вне рынка в моменты выхода важных новостей.
  2. Не допускать переторговки и выполнять условия риск- и мани-менеджмента.
  3. Для бинарных опционов стратегии заработка должны соответствовать активу. Необходимо предварительное тестирование на демо-счете.
  1. В ТС применяют Stochastic 21, 9, 9 и Stochastic 9, 3, 3.
  2. Система основана на совпадении направлений обоих индикаторов.

Как подобрать свою собственную стратегию

Чтобы правильно выбрать торговую систему, необходимо прояснить для себя критерии , которым она должна соответствовать.

Безубыточная стратегия имеет следующие характеристики:

  • стабильно приносит результат;
  • 80-90% входов — профитные, ТС должна иметь положительное математическое ожидание;
  • простая, имеет однозначные формы сигналов;
  • стиль торговли соответствует психологии трейдера;
  • подходит для выбранных активов;
  • время торгов подходит под расписание человека;
  • основана на ясных закономерностях рынка.

Большое значение имеет то, как при торговле на бинарных опционах учитываются вопросы управления рисками и деньгами .

Важно, чтобы в системе выполнялись следующие правила:

  • не рисковать более 5% депозита;
  • иметь достаточные резервы для профитной торговли;
  • управлять величиной лота;
  • после 3-4 неудачных сделок лучше прекратить покупать опционы и проанализировать ошибки;
  • не отыгрываться;
  • заносить результаты деятельности в дневник трейдера;
  • на начальных этапах работы не использовать мартингейл;
  • после проигрыша можно вернуть уверенность с помощью торговли на учебных счетах.

Как создать свою эффективную стратегию на опционах

Лучшие стратегии бинарных инструментов учитывают широкий комплекс рыночных закономерностей. Каждый элемент фундаментального и технического анализа при правильном применении способен сдвинуть вероятность правильного выбора точки входа в сторону прибыльной торговли.

Тренды

ТС для новичка должна проводить сделки в сторону тренда. Даже если торгуются развороты цены, они выбираются по глобальному направлению рынка. В системе необходимо присутствие элемента, определяющего тенденцию.

Для этого можно применять следующие инструменты:

  1. Фундаментальный анализ , который определяет общий фон экономической и политической ситуации для выбранных активов.
  2. Трендовые индикаторы: полосы Боллинджера, скользящие средние, Average Directional Movement Index, Parabolic SAR, «Аллигатор«, экраны Элдера и др. Параметры технических инструментов подбирают в зависимости от характера движения цены.
  3. Изменение таймфрейма — тенденцию можно научиться фиксировать, наблюдая график актива на старших таймфреймах.
  4. Волновой анализ разных видов.
  5. Трендовые линии, каналы .

Поддержка и сопротивление

Лучшие стратегии для всех форм трейдинга используют уровни для определения возможных отскоков цены, перехода рынка во флэт, окончания коррекции.

Уровни наносят вручную на график или применяют специальные индикаторы:

Объемы

Для рынка «Форекс» объемы предоставляются аналитическими компаниями, например IDC, или анализируется количество контрактов валютных фьючерсов.

Для фьючерсных рынков и акций можно использовать индикаторы, ленту или биржевой стакан.

Объемы часто подтверждаются фигурами на графике.

Графические и свечные паттерны

Некоторые простые стратегии для опционов основываются только на свечном анализе.

Трейдеру достаточно знать свечные модели, чтобы прогнозировать рынок:

В комплексных ТС учитывают наличие фигур, которые характерны для преломления или продолжения тенденции:

Профессиональные трейдеры в своих системах для определения направления рынка используют весь спектр элементов технического и фундаментального анализа в расчете на то, что каждый из них на несколько процентов сдвинет вероятность прогноза в сторону профита. Новички на рынке должны строить прибыльные стратегии для торговли на тех же принципах.

Торговая стратегия трейдера, что это и для чего она нужна

Следования четким правилам торговой стратегии — это то что трейдера делает профессионалом и позволяет стабильно зарабатывать на финансовых рынках. Это самый важный момент в карьере успешного трейдера, не имея своей торговой стратегии вы неизбежно сольете депозит и сойдете с дистанции. Именно торговая стратегия и дисциплинированность не позволяет превратить ваш трейдинг в азартную игру.

В данной статье мы разберем что такое торговая стратегия, для чего она нужна и где её взять.

Что такое торговая стратегия

Торговая стратегия — это совокупность правил, устанавливающие все действия трейдера в процессе торговли на финансовых рынках. Торговую стратегию так же называют системой, алгоритмом, планом — но суть от этого не меняется. Торговая система должна устанавливать, при каких вариантах хода событий какие действия предпринимать. И если к примеру трейдер откроет или закроет позицию, то у него должен быть четкий ответ на вопрос — почему он это сделал.

Зачем нужна торговая стратегия

Часто начинающие трейдеры не понимают как важно торговать по плану, и начинают работать на рынке не имея своей стратегии. Без системного подхода не возможно заработать на финансовых рынках и это доказано. Из-за неподготовленности, будет постоянная неуверенность в своих действиях, что естественно повлияет на результат торговли.

Торговая стратегия в первую очередь нужна для быстрого и правильного принятия решения. Следуя торговому плану, трейдер спокойно и уверенно ведет торговлю, делая заметки о покупках и продажах в дневнике трейдера. И это важно, в дальнейшем, используя дневник, трейдер анализирует свою торговлю, ищет слабые места стратегии и добавляет что-то новое. Ведь всем известно что рынки со временем меняются и стратегия должна своевременно адаптироваться к новым условиям. В случае автоматизации торговли, если нет стратегии, то о торговом роботе не может быть и речи, ведь именно по торговой системе программист пишет алгоритм робота.

Виды торговых стратегий

Торговые стратегии делятся на три вида:

  • Ручная стратегия — данный вид стратегии применяют только при ручной торговли. Трейдер сам анализирует рынок, и согласно торговому плану принимает решения об открытии или закрытии ордеров. Данный вид стратегии (торговли) наиболее трудоемкий и требует определенных качеств от трейдера, например дисциплинированность и стрессоустойчивость. Прибегают к ручной торговле по нескольким причинам, и в основном это невозможность автоматизировать стратегию. К сожалению торговые роботы хоть и умеют многое, но не имеют гибкого мышления, и это не позволяет запрограммировать некоторые сложные алгоритмы. Так же роботы пока не научились фундаментальному анализу. Ручная торговля не означает полный отказ от автоматизации, при такой стратегии автоматизировать можно второстепенные действия, например при помощи данной торговой панели.
  • Автоматическая торговая стратегия — данная стратегия предназначена для автоматизированной торговли, которую выполняет советник (торговый робот). Робот сам анализирует рынок, открывает, сопровождает и закрывает ордера. Все правила торговой системы прописывают в виде алгоритма в код торгового робота, и при торговле он четко следует этому алгоритму. Кроме того что он освободит кучу времени трейдеру и будет работать без устали круглосуточно, есть еще один весомый плюс. Вам не надо вести дневник трейдера, при помощи советника и тестера стратегий, можно проверить и подобрать оптимальные параметры для стратегии на исторических данных. Это намного упрощает работу трейдера, и на много ускоряет процесс создания своей, рабочей системы. Среди минусов, можно выделить что для бесперебойной работы торгового робота нужно арендовать VPS-сервер.
  • Полуавтоматическая торговая система — к данной категории относятся стратегии, где торговлю ведет торговый робот, но под надзором трейдера. Как писалось выше, советники не способны анализировать новости или другие важные события, которые порой очень сильно влияют на рынок. Трейдер данный анализ берет на себя, и в зависимости от настроения рынка, может ограничить торговлю робота в одном направлении. Так же, трейдеры часто отключают советников перед выходом важных экономических новостей.

Из чего состоит торговая стратегия

Каждый трейдер разрабатывает стратегию под себя и казалось бы, все стратегии разные и трудно будет выделить что-то общее. На самом деле все торговые стратегии имеют общий костяк, и должны содержать стандартные пункты. Каждая прибыльная стратегия должна состоять из следующих пунктов:

  • Рабочий таймфрейм — практически все торговые системы для сигнала открытия и закрытия ордеров используют технический анализ. И не важно, используются ли индикаторы, трендовые линии или свечные формации, в любом случае нужен график с определенным таймфреймом. Какой таймфрейм выберет трейдер — зависит от стиля торговли. В терминале метатрейдер 4 их девять, на таймфрейме M1-M5 работают скальперы, H1-H4 внутридневные трейдеры и D1 и выше долгосрочные трейдеры. Так же некоторые стратегии предусматривают использования нескольких таймфреймов, например известная система «Три экрана».
  • Время торговли — как мы знаем рынок Форекс работает круглосуточно и в принципе можно торговать так же круглосуточно. Для торговых роботов это не проблема, а вот для трейдера с ручной торговлей это просто невозможно. Мониторить график — это тяжелая работа и поэтому важно выделить промежуток времени, наиболее подходящее для торговли. Основная масса трейдеров торгуют в одно и то же время, это время совмещения европейской и американской сессии. В данный промежуток времени рынки наиболее активные и можно поймать хорошие тренды. Так же есть трейдеры, например скальперы, предпочитающие более спокойное время суток, например Азиатскую сессию. Советникам часто тоже задают время торговли, этот период подбирают опытным путем, оптимизируя советник в тестере стратегий.
  • Сигнал для входа — этот обязательный пункт, делает стратегию индивидуальной и уникальной, здесь должны содержаться четкие правила и условия для открытия ордера. Использовать в качестве сигнала для входа можно все что угодно, начиная от сигнала индикатора в виде стрелки и заканчивая выхода хорошей или плохой новости. Так же сигналом к открытию ордера может быть несколько условий, например образование свечной фигуры «поглощение» и достижении индикатором перекупленной или перепроданной зоны.
  • Сигнал для выхода — в отличие от сигнала для входа, этот пункт необязательный (при условии использовании стоп лосса и тейк профита), тем не менее его использование сильно влияет на результат торгов. В качестве сигнала для выхода, так же могут использоваться разные инструменты, но в основном используют те же сигналы что и для входа, просто открывая ордер в одну сторону, закрывают противоположную сделку.
  • Тейк профит, Стоп лосс и трейлинг стоп — тут все понятно, нужно определиться, будет ли стратегия использовать стопы или нет. И если будет, то на какую дистанцию их выставлять.
  • Риски — или по другому мани менеджмент (управление капиталом), важнейший пункт стратегии. Строгое управление рисками позволяет выдерживать серию убыточных сделок, и главным образом не соблюдение мани менеджмента или его отсутствие приводит к потере депозита. Мани менеджмент применяют к расчету лота, а так же к количеству одновременно открытых ордеров. Согласно традиционному мани менеджменту, риск на одну сделку должен составлять не более 1% от депозита, а общий, одновременный риск всех ордеров не должен превышать 5%. Так же следует диверсифицировать риски, используя в торговле разные инструменты или стратегии.
  • Остановка торговли — надо своевременно останавливать торговлю если что-то идет не так. Рынки меняются, и рано или поздно стратегии перестают работать и задача трейдера — вовремя понять что стратегия дает сбои и пора его модернизировать. Явный признак что пора остановиться, взять перерыв и проверить стратегию — это серьезная просадка депозита.

Разработка собственной стратегии

Интернет завален торговыми стратегиями, практически каждый сайт по тематике Форекс предлагает свою, уникальную, прибыльную торговую систему. И конечно же не стоит всему верить, скорее всего это будет стратегия, которая давно изжила себя. Не нужно отчаиваться, перебирая старые стратегии часто трейдер находит хорошую идею для своей стратегии. И это правильно, зачем изобретать велосипед, ведь все уже придумано, просто надо брать кирпичики и строить свою стратегию.

Разработать свою стратегию, это еще только пол дела. Надо еще понять, будет ли она приносить прибыль или нет. Если стратегия поддается автоматизации, то это все упрощает, нужно только создать по системе торгового робота, и начать тесты в тестере стратегий. Если результаты теста хорошие, то после оптимизации параметров можно запускать советника на демо и далее на реальный счет. При этом время от времени необходимо анализировать работу советника и производить оптимизацию его настроек.

Если стратегию не возможно автоматизировать и работать с ней можно только в ручную, то скорее всего полноценного теста на истории не получится. Работая с такой стратегией, трейдер должен записывать ход торгов в свой дневник. И время от времени анализировать свои торги используя записи из дневника, и при необходимости корректировать стратегию.

На этом все, надеемся что статья была полезной для вас. Если у вас возникли вопросы, пишите в комментариях, мы обязательно ответим.

Список надежных брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер на рынке — самый честный брокер бинарных опционов!
    Идеально для новичков — предоставляется бесплатное онлайн-обучение и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию по ссылке:

Добавить комментарий