профиль рынка кому надо

Самые лучшие и честные брокеры бинарных опционов в 2020 году:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер на рынке — самый честный брокер бинарных опционов!
    Идеально для новичков — предоставляется бесплатное онлайн-обучение и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию по ссылке:

Что такое профиль рынка и как использовать его в торговле

Составить верный прогноз рыночного движения непросто. Свечи валютного графика порой не отражают всей полноты картины происходящего, и зачастую из-за рыночного шума не видно действительно важных движений цены .

Чтобы выделить важную информацию из общей массы, несколько десятков лет назад на Чикагской бирже был создан метод под названием профиль рынка ( market profile ). Важно заметить, что даже спустя столько лет профиль рынка не утратил свою актуальность и даже стал популярен среди современных трейдеров. Для упрощения анализа было разработано множество индикаторов.

Научившись правильно «читать» профиль рынка, вы приобретете способность глубже понимать ситуацию на валютном рынке: видеть истинный тренд, выделять главные значения цены и так далее.

Основан этот метод на законе нормального распределения, который нашел широкое применение во множестве областей знаний.

Что такое нормальное распределение?

Нормальное распределение – это, по сути, распределение вероятностей случайных величин, а также случайных процессов и случайных элементов.

В быту такое распределение встречается сплошь и рядом: измерение величин, стрельба. Разумеется, что нормальное распределение работает и в случае с котировками.

Основной характерной особенностью данного распределения является то, что в диапазоне ±1 стандартное отклонение расположено

Рейтинг надежности площадок для торговли бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер на рынке — самый честный брокер бинарных опционов!
    Идеально для новичков — предоставляется бесплатное онлайн-обучение и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию по ссылке:

68 % общего числа значений, а если рассматриваемый отрезок будет расширен до ±2 стандартных отклонений, то данная область будет включать в себя уже

Нормальное распределение применимо и к рынку форекс. Рассмотрим движение цены в рамках одного дня.

Индикаторами профиля рынка используется диапазон, величиной ±1 стандартное отклонение для построения так называемой зоны ценности (Value Area) на валютном графике (цена будет располагаться в этой зоне большую часть дня). Область, величиной ±2 стандартных отклонения служит для определения индикаторами точек выхода из этой зоны. Для анализа достаточно 95 % данных, остальными 5 %, как показывает практика, можно пренебречь.

Максимум кривой распределения в идеальном случае расположен строго посередине, однако в случае с графиками цен такая ситуация является редкостью: возвышенность либо смещена, либо же вовсе раздваивается. В любом случае, все основные принципы остаются действующими.

Индикатор riv_ay – TPOChart — отображение профиля рынка

На сегодняшний день разработано достаточно много индикаторов для MT 4, отображающих профиль рынка.

Особое внимание уделим инструменту riv_ay-TPOChart – он обладает довольно внушительным числом опций и не конфликтует с последними обновлениями торговой платформы MT 4. R iv_ay-TPOChart устанавливается на терминал стандартным способом.

Для отображения диапазона цены в конкретный временной отрезок используются буквы, каждая из которых соответствует 30-минутному периоду торговли.

Добавив индикатор на график (таймфрейм строго = М30), вы обнаружите обозначенную цветным прямоугольником зону ценности, ряды латинских букв и горизонтальную линию, именуемую точкой контроля. Первые две свечи графика нового торгового дня являются базовыми – как только они сформируются, индикатор начнет построение профиля.

Настройки riv_ay-TPOChart:

  • Look Back – количество дней для построения профиля.
  • Shift Broker of GMT – разница между временем вашего брокера и временем по Гринвичу.
  • Show Price Profile – отображать/скрыть ценовой профиль.
  • Show From Start Period — отвечает за начальную свечу при построении. Данный параметр желательно не изменять, во избежание неполадок (изначально установлено значение = TRUE ).
  • Mode Letter – отображение профиля литерами.
  • Mode Pseudo Letter – замена букв квадратами.
  • Show Color By Session – включить/отключить цветовое выделение торговых сессий.
  • Show Profile Infoвключить/отключить показ дополнительных данных по профилю.
  • ShowPoc_AsLineSupResвключить/отключить построение линий поддержки/сопротивления по точкам контроля
  • Show Poc Info – показ данных по контрольным точкам.
  • Show Current TVPO – включить/отключить отображение объемов торгов на ценовых уровнях.
  • Show VAHL_Linesграницы области ценности отображены линиями (если значение = TRUE ).
  • UseVaHL_AsLineSupResвключить/отключить формирование линий поддержки/сопротивления, основываясь на границах области ценности.
  • Show OHLCbar – при активном данном параметре в левой части экрана будет отображена дневная свеча прошедшего дня.

Подробнее о настройках – на скриншоте ниже.

Также вы можете настроить визуальное оформление индикатора riv_ay-TPOChart и время начала и окончания торговых сессий.

Как осуществляется торговля по профилю рынка?

Детальный анализ данных индикатора не только поможет вам выяснить реальное соотношение сил на рынке, но и позволит определиться с точками входа и выставлением защитных ордеров.

Начнем с данных, отображаемых riv_ay-TPOChart на графике валютной пары. В первую очередь следует обратить внимание на строки, сформированные буквами: чем строка длиннее – тем продолжительнее цена была расположена на этом уровне. Если же строка состоит всего из одной-двух букв, то это говорит о том, что данный участок был достаточно быстро пройден ценой, не встретившей должного сопротивления.

По форме кривой нормального распределения и ширине профиля рынка можно сделать вывод о том, трендовым или нейтральным был день:

  • Для нейтрального дня характерна «классическая» форма кривой распределения и широкий профиль. Такая форма кривой говорит о состоянии баланса.
  • В трендовые дни профиль рынка будет относительно узким, иными словами – получает вертикальное развитие. Также для такого дня может быть характерно двойное распределение, форма кривой будет соответствующей.

Следует обратить внимание на расположение зон ценности: если пересечений этих зон нет, то на рынке присутствует сильный выразительный тренд, если же зоны ценности наложены друг на друга, то четкий тренд отсутствует.

Пример нисходящего тренда показан на рисунке ниже.

Выделяют четыре основных способа торговли по профилю рынка.

Для начала введем несколько основных понятий:

  • PointOfControl (POC) –точкаконтроля.
  • ValueAreaLow(VAL) – нижняя граница зоны ценности.
  • ValueAreaHigh(VAH) – верхняя граница зоны ценности.

Первый способ

Если наблюдается нисходящий тренд и текущая торговая сессия открывается ниже линии VAL предыдущего дня, то следует открыть позицию на продажу на VAL , также имеет право на жизнь открытие такой позиции и на POC . StopLoss в данном случае необходимо установить за ориентиром VAH .

В случае, если тренд восходящий, а сегодняшняя сессия открывается выше VAH вчерашних торгов, то целесообразно будет открыть позицию на покупку на VAH (также можно продублировать данную позицию на линии POC ). StopLoss ставится за ориентиром

Второй способ

На рынке наблюдается слабый нисходящий тренд, при этом торговая сессия текущего дня открывается внутри Value Area вчерашнего дня – следует открывать позицию на продажу, ориентируясь на VAH . В таком случае StopLoss устанавливается на линии POC позавчерашней сессии.

Аналогичная ситуация и со слабым восходящим трендом – позиция на покупки открывается на линии VAL . StopLoss также выставляется на уровне POC позавчерашней сессии.

Третий способ

Этот способ применяется в случае присутствия на рынке мощного нисходящего тренда, причем открытие цены сегодняшних торгов расположено между вчерашним VAH и позавчерашним VAL . При этом следует расположить приказы на покупку на линиях позавчерашних VAL или POC . StopLoss устанавливается выше границы VAH .

При восходящем тренде нужно действовать с точностью до наоборот.

Четвертый способ

Если на рынке присутствует нисходящий тренд и торговая сессия текущего дня берет начало в области между позавчерашними VAL и POC , то следует открыть короткую позицию от линии VAH того же дня. Стоп выставляется на максимальном значении цены.

Соответственно, при восходящем тренде действия будут кардинально противоположными.

Необходимо не упускать из поля зрения тот факт, что все сделки нужно открывать при формировании отбоя.

Главным достоинством данного метода является то, что происходит обобщение информации, и удаляются ненужные рыночные шумы, которые только отвлекают от сути происходящего. Выделяя основные данные, этот метод существенно облегчает анализ рынка.

Торговля на открытии: Использование профиля объемов

Открытие каждого торгового дня задает тон остальной части торговой сессии. В данной статье мы рассмотрим то, как пользоваться волатильностью на открытии, чтобы получить прибыль.

Открытие — самое важное время дня для трейдера. Именно в это время становятся видны истинные намерения институциональных игроков и других крупных трейдеров. Открытие задает тон торговле на протяжении остальной части дня, и если вы поймете, что происходит на открытии, увеличить размер своего торгового счета будет гораздо легче. Начинающих трейдеров повышенная волатильность в этот период времени немного пугает, но из данной статьи вы узнаете, что повышенная волатильность может создавать дополнительные возможности для торговли. Не нужно пропускать первый час, ожидая, пока рынок успокоится. Если представляется хорошая возможность для открытия сделки и появляется качественный торговый сигнал , то торговать просто необходимо. Мы рассмотрим три торговые формации, которые используются для торговли на открытии сессии.

Нет никакой необходимости использовать много индикаторов во время торговли. Большинство профессиональных трейдеров считает, что цена — самый лучший индикатор, а все другие индикаторы основаны на цене. Но использование некоторых индикаторов для анализа объемов все-таки стоит, о чем и будет рассказано в этой статье.

Анализ объемов

Профиль объемов — бесценный инструмент, который помогает мне находить поглощение и понимать намерения институциональных трейдеров. Примером поглощения может служить ситуация, когда цена внутри дня идет трендом вниз, а затем в игру вступают покупатели, «поглощают» все продажи и толкают цену вверх. Это нелегко понять, если просто смотреть на обычные графики, например свечные.

На первый взгляд, график профиля объемов может показаться немного непривычным, но со временем ваше понимание его изменится. Обычно объемы расположены по горизонтальной оси, под графиком цены. График, который мы используем в данной статье, показывает те же объемы, но гораздо более подробно. На рис. 1 видно, что он отображает объемы на каждом ценовом уровне. Он строится вертикально, а не горизонтально. А справа от профиля объемов мы видим, по какой цене данный объем торгуется.

Рисунок 1. Профиль объемов

Следует понимать, что не все ценовые уровни одинаково интересны крупным участникам рынка. Именно профиль объемов помогает более наглядно видеть важные ценовые уровни. Мы можем видеть, где торгуется существенная часть дневных объемов. На рисунке 1, синяя область, или область значений, показывает, где торгуется 70% объема. Серая область — это где торгуется 30% объемов, а красный бар — это контрольная точка объемов. Этот бар показывает цену, по которой за день было проторговано больше всего объемов. Разные программы отображают эти уровни немного по-разному, но все равно можно четко видеть эти три области. Данную информацию можно использовать по-разному; в данной статье мы остановимся только на том, как ее можно применять к торговле на открытии.

Прежде чем перейти к формациям, вкратце коснемся темы контекста. Легко было бы посоветовать вам придерживаться своей стратегии, что бы ни случилось. Но, хотя такой подход способствует развитию дисциплины, иногда он может быть контрпродуктивным. Дело в том, что он не учитывает контекст. В девяти случаях из десяти следует покупать, когда появился сигнал на покупку, но один раз все-таки может присутствовать крайне медвежий контекст, поэтому такую сделку следует пропустить.

Как и когда следует исполнять сделки, используя график профиля объемов? Иногда лучше не входить в рынок, дожидаясь, пока он успокоится, а иногда — лучше начинать действовать как можно раньше.

Открытие торговой сессии

Вот каким образом можно находить возможности для торговли на открытии рынка. Первая подсказка — где рынок открывается по отношению к предыдущему дню. Открылся ли он в средине вчерашнего диапазона? Сделал ли гэп вниз или вверх? Открылся ли он в верхней или нижней части вчерашнего дня? Где открывается рынок — это важно. Если на открытии есть гэп, он привнесет дополнительную волатильность, так как некоторые трейдеры окажутся в убыточных позициях и будут вынуждены их покрывать. Волатильность — это дополнительные возможности, поэтому важно искать интересные рыночные ситуации там, где она есть. Если акция открывается в средине диапазона вчерашнего дня, значит, больших изменений не произошло, и возможностей будет меньше. Возможно, придется подождать, пока рынок успокоится, и лишь потом торговать.

Поведение быков и медведей на открытии

Следующее, что нужно сделать, — оценить степень активности той или иной стороны на открытии торговой сессии. Задайте себе следующие вопросы: На открытии наблюдается высокая или низкая активность преобладающей стороны (быков или медведей)? Как выглядит открытие дня с сильной или слабой инициативой преобладающей стороны? При открытии сильной инициативой, цена идет в одном направлении и не возвращается за уровень открытия. Она может чуть-чуть пересечь уровень открытия, но не на много. Одного только открытия с сильной инициативой не достаточно, чтобы торговать. Нужно еще провести тщательный анализ и определить, кто контролирует рынок, а также понять контекст рынка.

Исполнение сделки

Теперь, когда вы понимаете разницу между высокой и низкой активностью, а также между хорошей и плохой возможностью для торговли, можно переходить к торговым формациям. Оптимальное время для торговли — когда есть хорошая возможность или сильная инициатива, или то и другое вместе. Но бывают случаи, когда инициатива и возможности находятся на низком уровне, но вдруг, неизвестно откуда, приходят агрессивные покупатели/продавцы. Трейдер должен быть готов ко всему, должен быть готов действовать быстро и умело.

Обычно, когда происходит ценовой гэп, многие трейдеры входят на откате. Откат к High/Low предыдущего дня — хорошее место для входа. На рисунке 2 видно, как цена сделала гэп вниз и откатила к Low предыдущего дня, после чего снова начались продажи. Это хорошая точка для входа в шорт. Интересно, что в этот день наблюдалась слабая инициатива обеих сторон на открытии, так как цена пересекала уровень открытия в обоих направлениях. Наличие сильной инициативы не является обязательным, если есть хорошая возможность (такая как гэп вниз).

Рисунок 2. Откат после гэпа

Лучше всего выставлять ордер заранее, не следует ждать подтверждения, так как оно может ухудшить преимущество трейдера и увеличить риск. Если трейдер решил торговать в шорт на откате, и знает, что на рынке присутствует инициатива медвежьей стороны он должен поставить ордер на продажу в шорт на уровне Low предыдущего дня. Ему необходимо терпеливо ждать, пока рынок сам не придет к его ордеру, а не гнаться за ценой.

А что делать, если рынок настолько сильный, что не делает отката? Цена откатывает не всегда, особенно, если открытие произошло с сильной инициативой в направлении гэпа. На следующем примере показан один из способов торговли, когда High или Low предыдущего дня не тестируются. На рисунке 3 показано открытие с сильной инициативой и хорошей возможностью, при котором откат к Low предыдущего дня не происходит. Мы видим, что цена на открытии не смогла пойти выше и сразу начала падать.

Рис. 3. Ситуация без отката

Когда такое происходит, становится понятно, что сильная инициатива направлена вниз, и нужно искать вход в шорт. Прекрасную возможность представляет ретест ценой уровня открытия, но это должно происходить в виде отката. Если бар открытия медвежий, а на следующем цена разворачивается и тестирует уровень открытия, следует пропустить такую сделку, так как это может быть поглощение. В данном примере, продавцы продемонстрировали сильную инициативу и, скорее всего, будут защищать уровень открытия. Трейдеры, не успевшие зайти в шорт, тоже будут стараться сделать это на откате.

Углубленный анализ объемов

При использовании профиля объемов для торговли на открытии, необходимо искать необычно высокий объем в одной или нескольких ценовых точках. Но еще важнее то, как рынок реагирует на эти уровни. Цена легко проходит через уровень высокого объема или высокий объем замедляет ее движение? Если происходит замедление, это – показатель силы противоположной стороны. Если цена проходит через уровень, значит, сторона, которая толкает ее через него, демонстрирует в данный момент свое превосходство.

Важно не следовать слепо системе торговли, совершая все сделки при любых рыночных условиях. Нужно оценивать каждую ситуацию с точки зрения текущей ситуации и действовать соответственно.

Следующий пример (рисунке 4) демонстрирует, как понять, кто контролирует рынок. Мы видим открытие с сильной инициативой — продавцы доминируют, но натыкаются на еще более сильных покупателей. Без профиля объемов это увидеть невозможно. Если смотреть только на барный график, может возникнуть желание открыть позицию в шорт, когда цена откатывает к уровню открытия. Торговать против рынка трудно. Поэтому нужно соотносить профиль объемов и свечной график цены.

Рис. 4. Открытие с сильной инициативой продавцов

Красный бар профиля объемов показывает, что, по мере снижения цены, объем вблизи Low повышался. Это было бы нормально, если бы цена продолжила идти вниз. Интересно, что цена выросла, а затем вновь подошла к красному уровню и снова отскочила. Именно в этой ситуации можно говорить о хорошей защите уровня. О силе покупателей говорит то, что каждый раз во время нисходящего ценового движении в игру вступали крупные покупатели и поглощали продажи. Профиль объемов представляет собой удобный инструмент для выявления подобного поведения цены. В данном случае, не понимая этой ситуации, мы могли бы искать вход в шорт.

Логика рынка

Никакого грааля в торговле не существует, нет, и не может быть такой формации, которая работала бы в любых рыночных условиях. Именно поэтому торговля представляет собой достаточно трудное занятие. Хорошая новость заключается в том, что понимая логику происходящего на рынке, можно правильно выстроить свою стратегию. Только так можно приспосабливаться к постоянно меняющимся рыночным условиям и получать преимущество над конкурентами.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

Паттерны и методы Price Action

Market Profile или Что такое «Профиль Рынка?»

Я недавно узнал о существовании интересной техники анализа рынка, которая называется Market Profile. Здесь буду собирать материал, относящийся к вышеуказанной технике.

Понятие Профиля Рынка происходит из идеи, что рынки имеют некую форму организации, определяемую временем, ценой и объёмом. Ежедневно рынок проявляет дневной диапазон и зону величин (value zone), которая представляет собой точку равновесия между числом продавцов и числом покупателей на рынке. В этой зоне цены никогда не остаются надолго. Они постоянно расходятся и Профиль Рынка регистрирует эту активность для объяснения трейдерами.

(Как правильно объяснить по-русски то, что приведено ниже, я не знаю, поэтому перевожу так как есть. Заранее прошу прощения, если это похоже на абракадабру. Владимир109)

Профиль рынка основан на нормально распределённой кривой, в которой примерно 70% объёма уменьшается с одним стандартным отклонением от среднего. Если повернуть норамльно распределённую кривую таким образом, чтобы цена находилась на вертикальной оси, а время на горизонтальной (рис.1), мы получим структуру Профиля Рынка.

Нормально распределённая кривая предполагает, что количество случаев следует колоколообразной кривой. Каждый, кто торговал на рынках, однако, знает, что цена никогда не принимает вид раз и навсегда определённого паттерна. Поэтому редко можно увидеть форму как на рисунке. То что мы реально увидим на рынке — это скошенное распределение цен. Оно даёт возможность увидеть цены, по которым соершается большинство сделок. Это даёт ключи для понимания направления движения цен и является основой для понимания Профиля Рынка.

Наблюдение за распределением цен во времени даёт понимание того, какие уровни являются справедливыми, а какие нет. Эта информация может помочь выявить потенциально хорошие возможности для сделки.

Объём — это ключ к пониманию Профиля Рынка. Если цена уходит из зоны величин, а объёмы начинают уменьшаться, вероятно, что цена вернётся в зону величин. Такое движение говорит о том, что продавцы не в восторге от нахождения цены над зоной величин, а покупатели не в восторге, когда цена под зоной величин. Торговая активность может возрасти только когда цена находится в зоне величин.

Если, с другой стороны, цены выходят из зоны величин при возрастании ценовой активности, это говорит о том, что участники рынка пересмотрели свои взгляды на величины. Наблюдая за рыночной активностью с помощью Профиля Рынка, легче понять кто сейчас находится у руля рынка и определить в каком направлении вероятнее всего пойдёт рынок.

Джайанти Гопалакришнан
Перевод: Владимир109 ©

Список надежных брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер на рынке — самый честный брокер бинарных опционов!
    Идеально для новичков — предоставляется бесплатное онлайн-обучение и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию по ссылке:

Добавить комментарий