Результаты торговых систем и стратегий

Самые лучшие и честные брокеры бинарных опционов в 2020 году:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер на рынке — самый честный брокер бинарных опционов!
    Идеально для новичков — предоставляется бесплатное онлайн-обучение и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию по ссылке:

Лучшие стратегии форекс

Рейтинг брокеров форекс

Фундаментальный анализ это

Доверительное управление на Forex

Открытие торгового счета Форекс

Советники Forex на заказ

Успешная торговля на валютном рынке Форекс возможна только при наличии правильной стратегии и четкому следованию ей. Последнее очень важно для снижения эмоциональной составляющей, когда желание зафиксировать прибыль или быстрее продать часто возникает в неподходящий момент и ведет к потере денежных средств. Для рядового трейдера идеальная стратегия торговли соответствует следующим требованиям:

  • Простота применения, не требующая особых глубоких знаний, что актуально для трейдеров новичков и имеющих небольшой опыт торговли на валютном рынке;
  • Достаточная прибыль, которая остается основной целью выхода на Форекс;
  • Наличие преимуществ перед аналогичными предлагаемыми стратегиями;
  • Возможность успешной торговли без постоянного нахождения у компьютера с открытым терминалом.

Самые популярные торговые стратегии на Форекс

Опытные трейдеры используют после тестирования доработанные версии типовых вариантов или используют свои. Для рядовых пользователей оптимальным остается выбор среди следующих вариантов:

  • Momentum Pinball;
  • Торговля отложенными ордерами;
  • Светофор;
  • Метод Пурия;
  • Черепаха;
  • Trend Finder 4HR;
  • Индикаторный метод;
  • Нахуатль;
  • Forex Smart;

Momentum Pinball

Система торговли была предложена в конце 80-х годов Линдой Рашке, специализировавшейся на сделках с фьючерсами. Ею был предложен специальный индикатор для терминала MT4, который показал хорошие результаты и на валютном рынке. Это уже классическая торговая стратегия, рассчитанная на трейдеров с высоким уровнем занятости, так как для контроля ситуации достаточно уделять рынку около часа (можно это делать ночью).

Торговля отложенными ордерами

Методика показала хорошие результат и эффективно исключает психологическое влияние при торговле, позволяя одновременно открывать сделки в оптимальные временные промежутки. Основной задачей методики остается определение точки срабатывания ордера, тейк профит, стоп лосс и период действия ордера.

Светофор

Эта стратегия торговли на Форекс подходит для любой валютной пары. Обычно ее используется в качестве дневной стратегии, что требует внимания со стороны трейдера. При анализе необходимо использовать сигналы Trend Master, HMA (усовершенствованный вариант), Goldminer 2, RSI Custom. Обратим внимание, что для предупреждения неправильной интерпретации сигналов необходимо анализировать небольшие отрезки времени, что повышает объем информации и требует внимательности со стороны трейдера.

Метод Пурия

Система прекрасно подходит для новичков за счет простоты получения информации про точку входа на рынок и простоте получения торгового точного сигнала. Торговая стратегия идеальна для оттачивания мастерства на одной любой валютной паре, позволяя научиться сосредотачиваться и избегать эмоционального влияния.

Trend Finder 4HR

Неплохая стратегия для трейдеров со средним оптом, позволяющая гарантировать прибыль при одновременной простоте использования, высокой защите от убыточных сделок. Для ее использования потребуются следующие индикаторы:

Рейтинг надежности площадок для торговли бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер на рынке — самый честный брокер бинарных опционов!
    Идеально для новичков — предоставляется бесплатное онлайн-обучение и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию по ссылке:

  • Stoch Histogram, сигнализирующий об изменении направления тренда;
  • Advanced ADX, позволяющий определить силу имеющегося на рынке тренда;
  • Awesome Oscillator, информирует о направлении движения рынка в данный момент времени.

Черепаха

Легендарная система, разработанная Вильямом Экхардом и Ричардом Деннисом много лет назад. В ее основе лежит мысль, что результат торговли на Форекс определяется человеком, а не конкретной системой. Методика достаточно простая, но, к сожалению, заставляет пересмотреть несколько ключевых факторов у рядового человека для достижения нужного результата не только на валютном рынке.

Наухатль

Интересная стратегия, специализирующая на торговле валютными парами, находящимися в разных часовых поясах (обычно используют GBP/JPY, GBP/USD). В ее основе лежит использование ряда индикаторов технического анализа.

Forex Smart

Эта стратегия позволяет получить доход в районе 4500 пунктов в месяц и дает прибыль с большой степенью стабильности, что важно для новичков. Специализируется система торговли на паре EUR/UD, а в ее основе лежит четырехчасовой интервал, имеющий небольшую волатильность. Из преимуществ торговой стратегии укажем простоту и быстрое освоение начинающими трейдерами.

Самые лучшие беспроигрышные стратегии торговли на Форекс

От новичка приходится слышать вопрос о стратегии, дающей полную гарантию дохода. Теоретически, любая из перечисленных и многих других систем торговли, дает хороший результат, но в реальности часто происходит обратная ситуация. Причин этому несколько:

  • отход от четких и жестких требований системы;
  • ошибки в процессе анализа и определения ключевых параметров;
  • желание получить нужный результат в формате здесь и сейчас.

В реальности прибыль даже у успешного трейдера, обыгрывающего рынок, может появиться только через определенный временной промежуток. Это нормальная ситуация, поэтому не стоит ожидать прибыльности от каждой закрытой сделки.

Назад в будущее: проверка работоспособности торгового робота с помощью исторических данных

Ранее мы уже рассматривали вопрос об обязательных этапах разработки торговой стратегии для работы на фондовом рынке. Одной из наиболее важных стадий является тестирование производительности стратегии на исторических данных — бэктестинг. Сегодня мы поговорим именно о нем.

Что это

Говоря простым языком, бэктестинг заключается в запуске алгоритма торговой стратегии с использованием исторических финансовых данных. Алгоритм, обнаружив те или иные биржевые события («сигналы»), будет генерировать приказы на покупку или продажу финансовых инструментов — эти операции будут иметь связанный доход или убыток.

Общая величина дохода или убытка (profit and loss, P&L, PnL) за заданное в торговой стратегии время будет являться показателем успешности или неуспешности алгоритма.

Существует несколько целей, которых добиваются разработчики торговых программ, с помощью бэктестинга:

  • Фильтрация — каждая стратегия имеет определенные показатели по призводительноси и эффективности работы, которые заложены в нее разработчиком. Соответственно, всякая стратегия, не позволяющая добиться поставленных целей, должна быть «отфильтрована».
  • Моделирование — с помощью бэктестинга разработчики могут тестировать различные рыночные модели (изменение условий ликвидности, транзакционных издержек, скорости обработки приказов, задержки каналов и т.д.) без риска потери реальных денег.
  • Оптимизация — с помощью «прогона» стратегии на исторических данных можно улучшить ее производительность в конкретных рыночных ситуациях.
  • Проверка работоспособности — с помощью тестирования разработчик может понять, не были ли допущены ошибки при описании стратегии в программном коде.

Как видно, бэктестинг является полезным инструментом для разработчиков финансовых систем, однако корректно провести тестирование на исторических данных можно не всегда. Чем более высокочастотная стратегия должна быть реализована, тем сложнее корректно смоделировать воздействие тех или иных рыночных ситуаций и параметров конкретной биржевой площадки на общую производительность системы.

Заблуждения о бэктестинге

Известный эксперт по биржевой торговли, квант и разработчик биржевых роботов Майкл Халлс-Мур, убежден, что начинающие разработчики биржевых систем часто допускают ошибки при их создании из-за определенных заблуждений. В частности, эксперт приводит четыре таких заблуждения:

Ожидание столь же высоких результатов в будущем

Часто разработчик сталкивается с искушением внести изменения в параметры тестирования для получения более убедительных результатов.

При этом, если в случае исторических данных есть возможность изменить что-либо и точно спрогнозировать результат, то в «боевом» режиме робот может работать совсем не так эффективно. Необходимо замерять производительность стратегии при разных значениях входных параметров.

Использование «будущих» данных

В некоторых случаях создатели торговых стратегий включают в набор данных предположения о будущем положении дел на рынке. В случае ошибок в коде, неверном вычислении оптимальных параметров для стратегии или некорректном использовании экстремальных значений цен (максимумов и минимумов), запуск такой стратегии на реальном рынке может оказаться неудачным (это одна из самых частых причин того, почему на исторических данных стратегии работают эффективнее, чем в режиме реального времени).

Неверная оценка своей психологической устойчивости

При проведении тестов разработчик видит конечную производительность своего алгоритма. Если на определенном временном отрезке (скажем, год или пять лет) система приносит прибыль, то велик соблазн не обращать внимание на просадки депозита (полученные убытки), которые случались по ходу этого пути к успеху. Людям кажется, что они легко смогут пережить потерю 25% своих денег (ведь потом робот должен отыграться).

На практике далеко не всем хватает стойкости для того, чтобы пережить подобные моменты не совершив необдуманных действий (а если алгоритм допускает потерю 25% денег на истории, то и в реальности такая ситуация весьма вероятна), которые часто приводят к еще большим убыткам.

Какие параметры нужно учитывать

Разработчикам торговых систем необходимо учитывать множество самых разных параметров, которые могут оказать воздействие на конечную финансовую состоятельность той или иной стратегии.

Транзакционные издержки

Начинающие трейдеры часто обращают внимание только на производительность своего алгоритма непосредственно на рынке, но забывают учитывать сопутствующие расходы, которые могут нивелировать весь полученный доход. Наиболее очевидными затратами в данном случае будут являться комиссии за транзакции, взимаемые биржей и брокером (у ITinvest на некоторых тарифах сборы примерно соответствуют биржевым).

Проскальзывание и задержки

Проскальзыванием называют разницу в цене между той, по которой торговый робот намеревался осуществить сделку, и той, по которой она реально прошла. Для «доставки» приказа в ядро биржевой торговой системы требуется время. В случае высокоскоростных торговых роботов (HFT) на счету каждая миллисекунда, за которую цена может незначительно измениться, сделав сделку не столь выгодной (или невыгодной вообще).

Некоторые финансовые инструменты обладают большой волатильностью (их цена меняется часто), поэтому при работе с ними необходимо делать скидку на возможное проскальзывание.

Влияние ликвидности

При работе с относительно неликвидными инструментами торговец должен держать в голове возможное влияние, которое действия его торговой системы окажут на рынок. Если определенную акцию покупают и продают не так много людей, то приказ на покупку значительного числа таких акций может сильно изменить их цену. Во избежание подобной ситуации необходимо научить робота разбивать сделки на большое число небольших приказов, которые не могут сильно повлиять на рынок.

Типы торговых приказов

На работу торговой стратегии оказывают влияние и то, какие торговые приказы ее разработчик планирует использовать для совершения сделок. Чаще всего трейдеры прибегают к market-приказам и limit-приказам.

Приказ market («по рынку») выполняется немедленно по сформировавшейся на рынке в текущей момент цене финансового инструмента (акции, фьючерса, опциона и т.д.) Соответственно, при необходимостьи совершения крупной сделки, например, покупки большого числа акций, приказ market приведет к тому, что произойдет несколько сделок по разным ценам — на рынке может не быть нужное количество желающих продать акции по одной цене, тогда купив все их акции, робот перейдет к следующей предлагаемой цене и так далее.

Рыночные приказы являются агрессивным инструментом — они всегда будут исполнены, при этом конечная цена сделки остается неизвестной для торговца.

Приказы типа Limit позволяют роботу определять худшую цену, по которой имеет смысл проводить сделку. Такой приказ может остаться неисполненным (если на рынке не нашлось желающих продавать или покупать по указанной цене) или исполненным частично (не нашлось достаточного количества желающих), вследствие чего считается более пассивным средством совершения сделок.

Их плюсом, несомненно, является тот факт, что цена сделки заранее определена. Список текущих выставленных приказов типа Limit называется очередью заявок (Order book) и выводится в торговых терминалах отдельным окном.

При тестировании стратегии важно уделить внимание ее поведению при использовании рыночных и лимитных приказов. В том случае, если очередь заявок смоделирована неверно, торговая стратегия может показывать худшие результаты при работе в режиме реального времени, в сравнении с запуском на исторических данных.

Инструменты для бэктестинга

Существует довольно большое количество общедоступных систем, которые могут быть использованы для тестирования финансовых стратегий:

  • MS Excel — знакомый всем и каждому Microsoft Excel может быть использован и для написания механических торговых систем. Большинство брокеров позволяют связывать этот инструмент со своими программными продуктами (выгрузка данных и генерация торговых сигналов с помощью VBA). Минусом подобного решения будет невысокая скорость работ, а плюсом бесплатность и быстрота реализации простых стратегий. Альтернатива — Open Office
  • Matlab — программная среда, предназначенная для осуществления сложных вычислений. Существуют плагины для использования в биржевой торговле. С ее помощью можно создавать небольшие скрипты, которые тем не менее описывают довольно сложные стратегии. Минус — система платная и недешевая. Альтернативы для российского рынка TSlab и StockSharp. Также трейдеры используют для создания механических торговых систем продукты MetaStock, Wealth-Lab и Omega.
  • C++/C# — языки программирования, которые широко распространены в финансовом мире. Постепенно популярность набирают Java и Scala.
  • Встроенные инструменты торговых терминалов — в некоторых торговых терминалах есть встроенные средства для создания торговых роботов и бэктестинга стратегий. Соответствующий плагин можно установить в терминал SmartX. Для написания роботов используется скриптовый язык TradeScript.

Окно для бэк-тестинга плагина для создания роботов на TradeScript в терминале SmartX

Заключение

Бэктестинг является важнейшим этапом разработки торговой стратегии, без которого трудно рассчитывать на адекватную работу торгового робота в «боевых» условиях реального рынка. При этом важно понимать, что успешная работа стратегии на исторических данных не гарантирует столь же хороший результат при использовании в реальной торговле в режиме реального времени.

В дополнение к тестированию на исторических данных разработчикам стоит проверять работу программы в режиме реального времени — сделать это можно с помощью специальных тестовых торговых систем, которые предоставляют биржи и брокеры. С помощью таких безрисковых систем с виртуальными деньгами можно отладить реакцию робота на изменение условий на рынке — обычно данные в таких случаях предоставляют биржевые площадки (с задержкой или «прореженные»).

На сегодня все, спасибо за внимание. Будем рады ответить на вопросы в комментариях.

Внимание! В ITinvest открылась вакансия разработчика GUI C#, работа заключается в осуществлении фронтент-разработки программных продуктов для торговли на бирже. Подробности по ссылке www.itinvest.ru/about/vacancies/programmer-gui-c.

P.S. Если вы заметили опечатку или ошибку — напишите личным сообщением, и мы оперативно все исправим.

Ссылки и посты по теме:

  • Скопировать ссылку
  • Facebook
  • Twitter
  • ВКонтакте
  • Telegram
  • Pocket

Комментарии 9

Пишите UI на Sciter и будет вам шастя на Windows, Mac и Linux. Ибо HTML/CSS

ух ты, TradeScript от моего друга Ричарда, давно о нём не слышал. А ведь проработали вместе около 4 лет.

И полностью согласен с csmile, еще когда работал в Modulus толкал эту тему но так и не прошла.

Забавная форма подачи объявления об открытии вакансии ).А вот по заголовку информации почти нет.
Я не по наслышке знаю тему автоматических торговых систем (благо сам на МАМБе этому посвятил 6 лет жизни). И в бэктестинге есть определенные ловушки, которые не столь очевидны как вышеперечисленное.

Любая механическая торговая система базируется на так или иначе заданных числовых параметрах. Допустим, нашли вы такую комбинацию параметров при которых по итогам бектестинга имеете профит. Но бедав том, что факт профита (и факт допустимой просадки на исторических данных) сам по себе почти ни о чем не говорит. Более того, чем больше числовых параметров содержит стратегия — тем проще подобрать такую их комбинацию (генетическим алгоритмом, брутфорсом, градиентным спуском — да кучей способов) при которой всё будет выглядеть радужно. И совершенно (т.е. вообще) не будет работать даже в ближайшем в будущем.

Проблема состоит в том, что чем сильнее параметризирована система, и чем сложнее зависимости по которым система принимает решения — тем проще сгенерировать по сути своей случайны результат, который формально — выглядит хорошо. Иначе говоря, поскольку рынок есть весьма сильно зашумленная и стохастическая система, то (как и в любом почти-шуме) на любом отрезке данных можно найти «зависимость», которая по факту зависимостью не является а является локальным артефактом временного ряда данных. Т.е. существует ровно на этом отрезке данных (и убедительно существует если оценивать её чисто саму по себе) — но не существует слева и справа от этого окна данных… И увеличение длины окна данных эту проблему, к сожалению, почти никак решает.

Лично я для борьбы с такими «псевдозависимостями» использовал целый ряд идей.
Во первых, например, в окрестности найденной «профитной» точки параметров строилось «пространство прибыли». Т.е. числовые параметры системы трактовались как координаты в многомерном пространстве, а финансовый результат соответствующий конкретному набору параметров — как значение многомерной функции. И далее параметры (задающие систему принятия решений — т.е. генерирующие финансовый результат) прогонялись в широком диапазоне около найденной «хорошей» точки. Суть состояла в том, что если точка скорее случайная — то соответствующая многомерная гиперповерхность такой «функции прибыли» будет иметь очень резкий «пик». Т.е. уже при небольших отклонения от «хорошей» точки торговый результат будет драматически падать. Если такое наблюдалось — то такая точка параметров отбрасывалась. Если же многомерная функция прибыли была достаточно «гладкой», т.е. было плавное ухудшение торгового результата по мере удаления от «точки оптимума» (а в идеале — если было что-то типа «плато прибыли», когда вариации параметров в некотором нормальном диапазоне особо не сказывались на прибыли) то к такому набору параметров было намного больше доверия.
Во вторых, делался тот же самый расчет по заметно мЕньшему окну данных, и ровно по тому же принципу. Далее это мЕньшее окно скользило вдоль основного ряда данных — и на каждом положении искался «локальный оптимум» параметров. Далее строилось облако оптимальных параметров (точек в многомерном пр-ве). И чем сильнее был объем, занимаемый таким облаком — тем менее стабильной была стратегия, и тем меньше было её доверия. Т.к. реально существующая зависимость должна быть относительно стабильна (в том смысле что описано выше — т.е. стабильна в многомерном «пространстве прибыли») на плюс-минус любой мЕньшей выборке данных.
Ну и т.п.

Так что вопрос бектестинга это очень непростой вопрос, и он отнюдь не заключается в том чтобы найти «хорошие параметры» торговой системы. Скорее наоборот, грамотный бектестинг заключается в том, чтобы по максимуму отсеять «хорошие параметры», с целью отделения локально-существующих псевдозависимостей от реальной неэффективности рынка (т.е. от реально существующей зависимости данных)…

Это вот всё даже не упомянуто в посте выше, вопреки названию поста… Так что на будущее — пожелание писать побольше конкретики. Чтобы люди внятно понимали, насколько непростым вопросом является работа квантом. А в остальном — спасибо, понастальгировал по былым лихим временам. Да )

Торговые системы Форекс — что это? Изучаем три популярные торговые стратегии

Привет вебинвесторам и Форекс-трейдерам! Сегодня мы затронем очень важную тему, которая объединяет обе стороны инвестирования на валютном рынке — торговые системы (ТС). После прочтения статьи вы с лёгкостью сможете ответить на вопрос «Что такое торговая система», хоть разбуди вас в 3 часа ночи!

Более того, будете в курсе о трёх популярных типах стратегий, которые используют трейдеры и управляющие всех направлений инвестирования на рынке Форекс.

Зачем нужна торговая система Форекс

Первое, что вам нужно знать о торговых системах — без них успешная торговля на рынке Форекс просто невозможна. Кстати, именно поэтому почти все трейдеры сливают свои первые депозиты — в рекламе Форекса никто не говорит о необходимости торговать по правилам, только о золотых горах.

Приведу собственный пример: в далеком 2020 году со своим первым депозитом я справился всего за несколько дней. Дело было так: сначала открыл одну сделку, и она даже была прибыльной! Ну и решил, что чем больше сделок, тем больше выгоды… Само собой, большинство закрылось в минус, я пытался «отыграться» и довел остаток на торговом счету до нуля.

Никакой системы, никаких правил — только эмоции были поводом для открытия позиций, с закономерным результатом. Эмоции — самый опасный враг трейдера, а торговая система необходима, чтобы убрать их из процесса торговли.

ТС — это также гарантия долгосрочного успеха трейдера. Правила хорошей системы не берутся «от балды», они подбираются через тестирование на исторических данных за много лет. Если торговый алгоритм показывает хорошие стабильные результаты на истории, он с высокой вероятностью будет приносить прибыль и в будущем.

Прежде, чем мы перейдем непосредственно к видам ТС, которые вы можете использовать как трейдер или встретить как вебинвестор, давайте разберемся, что в них вообще должно быть.

Из чего состоит прибыльная торговая система Форекс?

Стоит сказать, что торговые системы сильно отличаются друг от друга, в зависимости от того аналитического метода, который использует трейдер. Существует два подхода к анализу графиков валютных пар.

Первый — фундаментальный, основанный на макроэкономических показателях и новостях. Второй — технический, использующий математику и компьютерные технологии.

Среди частных трейдеров по понятным причинам популярнее именно технический анализ — он проще для понимания и не требует обширных познаний в макроэкономике. Впрочем, самые прибыльные торговые системы комбинируют оба подхода.

Хорошая торговая система Форекс отвечает на вопрос «что делать?» при любой ситуации на рынке. Поэтому она должна описывать ВСЕ действия трейдера или торгового советника. В ТС обязательно входят:

  • Валютная пара. Обычно система разрабатывается под конкретную пару и временной период, например EURUSD. Некоторые системы могут работать на нескольких валютных парах сразу, в таком случае подбираются различные настройки индикаторов для каждой из них.
  • Таймфрейм. Торговые системы Форекс бывают краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными в зависимости от периода на графике — от M1 (минута) до D1 (день) и выше.
  • Правила открытия сделок. Почти всегда для определения точки входа используется от одного до трёх индикаторов. Для увеличения прибыльности добавляются фильтры, которые уменьшают количество потенциальных входов, но улучшают их качество — по формации на графике (тренд, флэт, канал, паттерн), по времени (часы торговли, дни недели, пауза после предыдущей сделки) или дополнительные индикаторы-фильтры.
  • Метод управления капиталом. При получении сигнала на вход перед трейдером возникает задача — какой размер лота использовать? Если «жахнуть на все», можно быстро потерять депозит. Метод управления капиталом определяет размер торгуемого лота, причём совсем необязательно это будет одна и та же сумма для каждой сделки.
  • Правила закрытия сделок. Когда сделка закрывается с прибылью, а когда с убытком? На каких уровнях находятся Stop Loss и Take Profit? Используется ли трейлинг-стоп? Правила закрытия сделок отвечают на все эти вопросы и ограничивают торговые риски системы.

В некоторых системах сделки особенным образом комбинируются между собой для достижения общего положительного результата. Яркий тому пример — Мартингейл, где сделки открываются снова и снова, пока цена идет в противоположную сторону и закрываются на уровне общего Take Profit после разворота:

Можно сказать, что это 4 сделки — но по факту
это одна торговая позиция, распределенная по времени

Трейдеры за многие годы существования рынка Форекс разработали бесчисленное количество торговых систем на любой вкус — многие из них лежат в свободном доступе в Интернете. Тем не менее, вам не обязательно знать о каждой из них, потому что в основе большинства стратегий лежат три базовых принципа. О них дальше и поговорим.

Рыночные тенденции и трендовые системы

Наверняка вам знакомо слово «тренд» — оно обозначает нечто устойчивое и популярное в течение долгого времени. На рынке Форекс регулярно возникают тренды движения цены — «бычьи», когда трейдеры активно покупают валюту растёт и «медвежьи», когда преобладают продажи.

Тренды, в зависимости от выбранного таймфрейма, могут быть от нескольких часов до нескольких месяцев, но обычно подразумеваются именно долгосрочные тенденции — и на них достаточно просто зарабатывать. Задача трейдера — определить начало движения и вовремя «заскочить в поезд», а дальше «проехаться» как можно дальше.

Соответственно, в трендовые системы входят такие элементы:

  • индикаторы для обнаружения начала движения;
  • индикаторы для точного входа в сделку (на младших таймфреймах);
  • Stop Loss (всегда) и Take Profit (иногда, потому что каждый тренд уникален и не всегда есть смысл жестко ограничивать прибыль);
  • индикаторы для определения вероятного конца тренда, либо Trailing Stop, который автоматически сработает, если движение прекратится.

Поскольку большинство трендовых ТС рассчитаны на долгосрочную торговлю, открытые сделки могут висеть от нескольких дней до нескольких месяцев. Такие системы хорошо работают во время устойчивых безоткатных движений на рынке — как, например, по евродоллару в 2020 году:

А вот в 2020 году они вряд ли бы принесли большую прибыль — цена EURUSD устаканилась в коридоре 1.05-1.15. Такие ситуации — слабая сторона трендовых систем, они приносят убытки, когда на рынке нет четкого направленного движения.

В среднем, коридоры и флэт (цена «топчется» на одном месте) — это до 70% времени на рынке Форекс, поэтому трендовые ТС не приносят сверхприбылей. Просадки могут длиться несколько месяцев и даже лет при супермедленной торговле, но всё это окупается, когда на рынке происходит долгожданный тренд.

Для вебинвесторов. Определить, что управляющий использует долгосрочную трендовую систему с описанными выше последствиями, можно по таким признакам:

  • волнообразный график — быстрые подъемы чередуются с длительными просадками;
  • сделки по несколько недель/месяцев в истории (если она доступна);
  • либо средняя длина сделки — от нескольких часов (Myfxbook);
  • загрузка депозита/ИКП почти всегда выше 0% (постоянно есть открытые сделки);
  • большие Stop Loss и Take Profit (от 100-200 четырехзначных пунктов).

Внутридневная торговля и скальпинг

Еще один популярный стиль торговли на рынке Форекс — торговля внутри дня. В течение европейской и американской торговых сессий происходит достаточно много разных движений цены, на которых можно заработать.

Пожалуй, самый популярный среди трейдеров способ внутридневной торговли — это скальпинг. Название, как нетрудно догадаться, происходит от слова «скальп».

Смысл прибыльных скальперских торговых систем — использовать ежедневно повторяющиеся ситуации на рынке для снятия скальпа получения небольшой прибыли, до 10-20 пунктов, аналогично используются и короткие стоп-лоссы. Естественно, подобный подход лучше всего работает на парах вроде EURUSD — с маленьким спредом и высокой волатильностью.

В итоге трейдер заключает много небольших сделок, за один день их может быть больше десяти по одной валютной паре. Начинающие трейдеры любят скальпинг за то, что можно сразу видеть результат своей торговли, не надо ждать несколько дней/недель/месяцев как в трендовых системах.

Поскольку длина сделок по времени очень маленькая, каждый пункт прибыли имеет значение. Для эффективного использования скальпинга необходимо:

  • выбрать брокера с высокой скоростью исполнения ордеров, чтобы сделки открывались по выгодным ценам без проскальзываний;
  • открыть торговый счёт с плавающим спредом и задать максимальный размер комиссии при открытии сделки;
  • стоит автоматизировать стратегию, т.е. написать советник, который за доли секунды будет реагировать на сигнал покупки/продажи.

Скальперские стратегии работают при любой фазе рынка, так как маленькие движения происходят ежедневно. И все же, по сравнению с трендовыми системами, они менее надежны — изменения условий на рынке могут привести к резкому ухудшению результатов. Это не будет быстрый слив — скорее постепенное, но уверенное увеличение просадки.

Отдельно стоит упомянуть стратегию «ночного» скальпинга — сделки открываются по европейским и американским валютным парам в промежутке примерно с 22:00 до 2:00 по Москве и закрываются до начала европейской сессии на следующий день.

Для вебинвесторов. Управляющий трейдер использует скальпинг, если вы видите такие признаки:

  • график довольно ровный, с редкими провалами доходности (срабатывают «форс-мажорные» стопы);
  • большое количество коротких сделок в истории (если она доступна);
  • средняя длина сделки — меньше часа (Myfxbook);
  • загрузка депозита/ИКП на часовом графике будет выше нуля не больше одной свечи, максимум двух-трёх (Alpari);
  • короткие Stop Loss и Take Profit.

Сеточные системы и Мартингейл

Рынок Форекс имеет одно существенное отличие от фондового рынка — здесь цена (валютный курс) не может вырасти на сотни процентов за короткое время. Более того, очень часто валютная пара торгуется в каком-то коридоре, например упомянутый выше евродоллар в 2020 году — цена сходила от 1.05 до 1.15 несколько раз. По этой причине сеточные стратегии (частный случай — хорошо вам известный Мартингейл) широко и успешно используются на Форексе.

Что такое сетка? Это способ выставления отложенных ордеров на заранее заданном расстоянии друг от друга. Цена по мере движения цепляет эти ордера — удачные закрываются по Take Profit, а неудачные просто остаются висеть, пока рано или поздно не закроются, ведь валютный курс когда-нибудь вернётся на прежний уровень. Выглядит это так:

Сеточные стратегии могут применяться на любой валютной паре, однако предпочтение отдаётся таким, где реже случаются сильные тренды — ведь при длительном движении цены в одну сторону будут открываться всё новые и новые ордера, убыток быстро вырастет и возможен полный слив торгового счёта.

С другой стороны, прибыльность сеточной стратегии очень высока и вполне реально заработать более 100% прибыли, а значит выйти в безубыток. Также можно постоянно выводить полученную прибыль — и с хорошей вероятностью выйти в плюс даже с учётом возможного слива.

Среди трейдеров и особенно среди управляющих популярна стратегия Мартингейла — в которой новые ордера открываются по принципу «сетки» при увеличении убытков, причем с постоянно растущим торговым лотом (вдвое или на определенный коеффициент). Смысл такой махинации в том, что цена не может постоянно двигаться в одну сторону — она развернётся, и один большой прибыльный ордер перекроет более маленькие убыточные.

Для вебинвесторов. Большой минус сеточных торговых систем и особенно Мартингейла — вероятность очень быстро потерять ВЕСЬ депозит. Даже не вероятность, а скорее факт — это случится, но не известно когда. Вопрос лишь в том, успеет ли инвестор заработать больше 100% прибыли. Лично я бы не назвал это комфортными условиями для инвестирования, поэтому вам просто необходимо научиться распознавать сеточников и мартингейльщиков.

На Вебинвесте есть большая статья, посвященная стратегии Мартингейла, рекомендую вам прочитать и запомнить, либо освежить свои знания. А вот характерные признаки обычных сеточных стратегий:

  • идеально ровный график баланса по закрытым сделкам, на графике эквити (с учётом открытых сделок) постоянная просадка;
  • несколько десятков одновременно открытых сделок;
  • сделки закрываются ежедневно в большом количестве и с одинаковым Take Profit,

100% прибыльных;

  • средняя длина сделки — несколько дней (Myfxbook);
  • ИКП/загрузка депозита всегда выше 0%.
  • Примеры ПАММ-счетов, которые используют Мартингейл (сеточные стратегии в чистом виде встречаются редко):

    Друзья, сегодня мы узнали немножко больше о прибыльных торговых системах Форекс, которые применяются трейдерами. Изначально идея статьи была такая — показать для читателей, среди которых большинство инвесторы, какими способами зарабатывается прибыль на валютном рынке.

    У каждой торговой системы есть свои плюсы и минусы, зная которые, вы можете намного лучше предсказать результаты своей торговли и результаты вашего управляющего. А значит вряд ли попадёте в неприятную ситуацию, когда убытки есть, а непонятно почему.

    Разумеется, я рассказал вам не о всех типах ТС — ведь их очень много! Но именно трендовые, скальпинговые или сеточные используют 70-80% трейдеров, поэтому еще раз внимательно прочитайте описание систем, чтобы запомнить. Даже могу предложить домашнее задание! Откройте, например, рейтинг ПАММ-счетов Альпари и попробуйте определить без форума, какие торговые стратегии используют интересующие вас управляющие.

    Надеюсь, что статья оказалась для вас полезной! Если вы еще не подписаны на обновления сайта — бегом подписывайтесь, а то наверняка пропустите свежие публикации, оно вам надо?

    А еще жмите-жмите-жмите на кнопки соцсетей, это лучший способ сделать свой вклад в развитие блога:

    Желаю вам удачи и успехов в финансовых делах!

    Список надежных брокеров бинарных опционов на русском языке:
    • Бинариум
      Бинариум

      1 место! Лидер на рынке — самый честный брокер бинарных опционов!
      Идеально для новичков — предоставляется бесплатное онлайн-обучение и демо-счет!
      Получите бонус за регистрацию по ссылке:

    Добавить комментарий