SLMA индикатор и его возможности в трейдинге

Самые лучшие и честные брокеры бинарных опционов в 2020 году:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер на рынке — самый честный брокер бинарных опционов!
    Идеально для новичков — предоставляется бесплатное онлайн-обучение и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию по ссылке:

  • Биномо
    Биномо

    2 место!

Индикатор OsMA

Индикатор OsMA является гистограммным осциллятором. Визуально он не похож на Stochastic Oscillator и Moving Average, но представляет собой интересное сочетание идей и алгоритмов этих инструментов. Интерфейс OsMA более приближен к еще одному известному гистограммному индикатору Moving Average Convergence/Divergence. Оба инструменты популярны среди трейдеров из-за того, что их можно использовать почти на всех рынках биржевой торговли, в том числе и на валютном рынке Forex. Это связано с тем, что они объединяют в себе возможности осциллятора и индикатора тренда и позволяют получить участникам торговли максимум полезных сведений для принятия правильных решений.

Как настроить индикатор. Сигналы OsMA

Индикатор с алертом входит в набор инструментов терминала МетаТрейдер 4, в связи с чем нет необходимости скачивания его для установки на график. Настройка OsMA индикатора совершенно простая и не нуждается в подробном описании. Наглядно она показана на рисунке ниже:

Рассматриваемый осциллятор идеально определяет дивергенции и аналогично Moving Average Convergence/Divergence, генерирует опережающие сигналы, которые дают возможность обнаружить признаки изменения тренда еще в момент обновления ценой собственных экстремальных значений.

В основе осциллятора заложен алгоритм измерения расхождения/схождения двух скользящих средних с разными периодами. Когда они пересекаются, генерируется сигнал. Зачастую OsMA применяют в качестве фильтра значений осциллятора другого гистограммного осциллятора Moving Average Convergence/Divergence, что позволяет в значительной степени свести к минимуму количество ошибочных сигналов. Как и все индикаторы тренда, OsMA показывает максимальную эффективность, когда на рынке устанавливается высокая волатильность и сильный тренд.

Чтобы рассчитать OsMA, необходимо воспользоваться значениями трех Moving Average, причем значение МА с самым длительным периодом необходимо вычесть из значения МА, имеющего самый короткий период. После этого данная разница еще раз сглаживается, что необходимо для фильтрования на графике рыночных шумов, вызванных множеством свечных движений, а также для определения истинной тенденции.

В такой ситуации двойное сглаживание свидетельствует о том, что именно движение Moving Average of Oscillator в определенном направлении является показателем смены тенденции. Кроме того, осциллятор дает прогноз в виде дивергенций в тот момент, когда Moving Average Convergence/Divergence еще только определяет текущий тренд.

На графике ниже можно увидеть медвежью дивергенцию.

Следующий график демонстрирует бычью дивергенцию:

Рейтинг надежности площадок для торговли бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер на рынке — самый честный брокер бинарных опционов!
    Идеально для новичков — предоставляется бесплатное онлайн-обучение и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию по ссылке:

  • Биномо
    Биномо

    2 место!

Оба графика показывают, что Moving Average of Oscillator свидетельствуют о значительном отклонении от цены в течение приблизительно одного и того же периода времени. В то же время гистограмма Moving Average Convergence/Divergence в данный временной промежуток продолжает отражать растущую тенденцию по одной валюте и медвежий тренд по другой.

Есть еще одна примечательная особенность: Moving Average of Oscillator пересекает нулевую отметку и показывает отскок от нее намного раньше Moving Average Convergence/Divergence, столбцы которого еще только начинают постепенно двигаться в направлении вверх или вниз от очередного экстремального значения. Приближается к нулевой отметке и пересекает ее Moving Average Convergence/Divergence немного позже – на 3-4 свече сформировавшейся тенденции.

Индикатор OsMA Color

Встречается в частном порядке и еще одна разновидность данного инструмента – цветной индикатор OsMA. Он предусматривает 2 цвета: красный и зеленый, они соответствуют текущему тренду. Данная расцветка совершенно не влияет на использование индикатора на практике, на качество сигналов, генерируемых им. Однако, если говорить об эстетике, наглядно OsMA Color выглядит немного привлекательнее одноцветного варианта.

Торговля от экстремальных значений и нулевой отметки

Помимо дивергенций, есть еще один вид сигналов Moving Average of Oscillator, который отличается надежностью – это торговля от экстремальных значений и нулевой отметки. Причем для сделки «лонг» необходимо совершать покупку на 2-3 растущем столбике после локального минимального значения с выставленным ниже данного значения ордером Stop Loss, или на равном ему, с последующим Trailing Stop на нулевой уровень и выше в точку прибыльности.

Закрытие необходимо выполнять на отметке выше нулевой на 2-м после максимального экстремума снижающемся столбце гистограммы осциллятора.

Для сделок на продажу «шорт» без покрытия предусмотрены обратные условия.

Еще один вариант предусматривает покупку от нулевой отметки, если она пересекается гистограммой осциллятора по направлению снизу-вверх. Открытие сделки на продажу, следовательно, должно происходить в момент пересечения индикатором нулевой отметки в направлении сверху-вниз. В данной ситуации ордер Stop Loss устанавливается на нулевой уровень после того, как он пересечен полностью. Закрытие сделки происходит на 2-м снижающемся столбце гистограммы осциллятора после того, как достигнет локального максимального экстремума и развернется вниз.

Сделка на продажу открывается в момент пересечения нулевой отметки по направлению сверху-вниз. Закрытие сделки происходит на ее 2-м повышающемся столбике от локального минимального экстремума или на самом минимуме. Stop Loss, следовательно, выставляется на нулевой отметке, продвигаясь к точке прибыльности. Все это дает возможность построить стратегию торговли на основе значений Moving Average of Oscillator в связке с показателями Moving Average Convergence/Divergence.

Стратегия торговли OsMA + MACD

Как можно увидеть из вышесказанного принципы применения сигналов от Moving Average of Oscillator аналогичны сигналам индикатора тренда Moving Average Convergence/Divergence, причем OsMA отличается одной преимущественной особенностью – он всегда опережает Moving Average Convergence/Divergence по меньшей мере на 2 свечи. В связи с этим индикатор OsMA в данном методе торговли применяется в связке с MACD, и пока последний определяет текущую тенденцию и только собирается генерировать сигнал о его завершении, Moving Average of Oscillator успевает дать сигнал гораздо раньше. На графике можно увидеть наглядно сделки на покупку/продажу по осцилляторам MACD и OsMA.

Сокращенно на графике обозначены следующие понятия:

  • BUY – вход в длинную сделку;
  • SELL – вход в позицию на продажу;
  • SL – защитный ордер Stop Loss;
  • TP – Take Profit.

Согласно указанному выше графику и интерпретации сигналов 2-х индикаторов, входить в длинную сделку необходимо было со стоп-ордером на минимальном значении обоих индикаторов. Также показана отметка, на которой должно было произойти 1-е взятие профита. На этой же отметке должно было состояться фиксирование прибыли и докупка с увеличением величины сделки, или продолжение удержания текущей сделки, поскольку Moving Average of Oscillator на отметке 0,9956 продемонстрировал 2 локальных минимальных значения, перестал расти и начал снижение. В то же время Moving Average Convergence/Divergence продолжил двигаться одновременно с ценой до пересечения с нулевой отметкой. Можно заметить дивергенцию не только Moving Average of Oscillator с ценовым графиком, но и двух индикаторов между собой.

Торговая стратегия MACD + OsMA + Bollinger Bands

На рассматриваемых графиках довольно четко видна одна закономерность. Экстремальные значения обоих индикаторов полностью обоснованно являются крайними отметками границ коридора цены. По этой причине актуальным будет добавление канального индикатора, достаточно четко отражающего эти границы. Таким индикатором является Bollinger Bands. Выше рассматривался вариант сделки на покупку исходя из значений индикаторов Moving Average Convergence/Divergence и Moving Average of Oscillator. Следует добавить лишь то, что вхождение в сделку от нижних столбцов Moving Average of Oscillator совпадает с нижней полосой Боллинджера. Также можно заметить совпадение момента пересечения нулевого уровня с ценовым графиком центральной линии Bollinger Bands на этой отметке.

Далее следует рассмотреть короткую сделку с использованием всех 3-х индикаторов. На графике выше можно увидеть максимум по Bollinger Bands и верхнему столбцу гистограммы Moving Average Convergence/Divergence. В то же время Moving Average of Oscillator на данной отметке по максимуму приближен к нулевой. В этой точке необходимо осуществлять продажу со стоп-ордером на уровне 1,0350.

Пересечение с центральной линией Bollinger Bands осуществляется на отметке 1,0138. В этой точке возможно фиксирование и увеличение объема сделки путем открытия новой позиции на продажу с использованием извлеченной прибыли, или продолжение удержания текущей сделки с выставлением стоп-ордера максимально приближенно к центру линии, руководствуясь ее поведением и столбцами гистограмм. Причем Moving Average Convergence/Divergence формирует 6 столбиков, которые снижаются последовательно и, руководствуясь которыми, можно проигнорировать коррекцию и с уверенностью пробить нулевую линию.

Осциллятор OsMA как всегда опережает, совершая пробитие нулевого уровня, одновременно достигая нижнего предела Bollinger Bands, а также строит последнюю точку в данной тенденции на уровне 0,9795, на котором и необходимо совершать выход из позиции.

Особенности использования осцилляторов OsMA и MACD заключаются в отличном сочетании характеристик осциллятора и индикатора тренда, в связи с чем использование их в торговле на бирже отличается существенной гибкостью. Как генератор сигналов, Moving Average of Oscillator может лежать в основе большого количества стратегий торговли.

В вышерассмотренных стратегиях OsMA сгенерировал несколько сигналов, фильтром и подтверждением являлся индикатор Moving Average Convergence/Divergence. Следовательно, работая в связке, оба осциллятора не могут двусмысленно определять состояние актива и могут принести крупную прибыль.
Чтобы сделать торговлю более прибыльной и эффективной, не стоит забывать о ценности фундаментального анализа, изучающего факторы, которые создают ценовое движение. Ими являются денежные потоки, взаимодействие рынков, настроение публики и прочие.

Виды популярных индикаторов для трейдинга криптовалютами

Индикаторы для трейдинга применялись задолго до появления компьютера, рассчитывались без калькулятора и наносились на графики вручную. К слову, диаграммы участники торгов также рисовали самостоятельно. Сейчас все намного проще, достаточно сделать несколько кликов — и к услугам трейдера информация об объёме рынка, волатильности, силе медведей/быков, состоянии перекупленности/перепроданности и масса других данных.

На основе технических индикаторов построено неисчислимое множество стратегий — от адаптированных к конкретному активу, до универсальных. Индикаторы общедоступны, бесплатны, включены в брокерское ПО, как правило расположены в верхнем меню окна графика.

Важные особенности

Для успешной работы с индикаторами следует понимать две вещи:

  1. Нет отдельно взятого инструмента, который бы генерировал корректные сигналы для любой рыночной фазы — из-за ограниченности алгоритмов построения индикатора. Так, трендовые работают, когда тенденция развивается, а стохастические дают верные сигналы, когда цены в канале/диапазоне.
  2. Индикаторы строятся на основе уже имеющихся цен. Поэтому, отображают уже случившиеся события. Следовательно, ни в коей мере не предсказывают будущие исходы и, тем более, их не программируют.

Повторяемость паттернов и реализация сигналов технических индикаторов связана с приверженностью трейдеров тем или иным теориям, за счёт чего на рынке наблюдаются:

  • пятидесятипроцентные откаты;
  • волновые фазы;
  • отработка проекций диапазонов.

Именно поэтому, после волатильного экстремума часто следует пусть кратковременный, но разворот. А пробой треугольника развивается на высоту его условного флагштока.

Но любое предположение насчёт динамики цен имеет вероятностный характер.

Индикаторы позволяют увидеть расстановку рыночных сил, оценить те или иные шансы, предположить завершение тенденции. А также, в комбинациях, становятся основой торговой системы.

Что нужно знать перед использованием

Технические индикаторы — вспомогательные инструменты трейдера, которые помогают визуализировать рыночную картину и выявить зоны интереса сделок. В расчёте индикаторов задействуются параметры:

  1. Количество свеч/баров.
  2. Цены закрытия/открытия, максимума/минимума.
  3. Тиковый или денежный объем.

К перечисленным величинам применяются функции:

  • сглаживания — усреднения;
  • взвешенности — учёта веса определенного показателя;
  • регрессии — статистической связи между зависимой и независимой переменными.

Техиндикаторы разделяются на группы:

  1. Для тенденций — трендовые, дают надёжные сигналы, когда цены находятся в направленном движении. Посылают ложные сигналы в фазе флэта. По характеру запаздывающие.
  2. Для диапазона – осцилляторы, показывают возможные точки разворота, формируются синхронно с рыночной динамикой.
  3. Остальные — помогают оценить перспективу, опираясь на объем, волатильность, силу максимумов/минимумов, баланс спроса и предложения.

Большая часть индикаторов имеет предустановленные настройки, которые пользователь может корректировать, подбирая инструменты для разных активов и таймфреймов.

Трендовые

В терминалах криптоброкеров трендовые индикаторы не выделены по рубрикам. Зато у Форекс-брокеров в терминалах МТ4/МТ5 находятся в отдельных папках. Для знакомства с классификацией достаточно завести демо-аккаунт и скачать терминал.

Ниже представлены самые популярные трендовые индикаторы.

Moving Average

МА, или средние линии, показывают положение текущих цен относительно прошлых за выбранный период. Считаются самыми популярными техническими инструментами. Имеют разнообразные настройки.

Принцип работы простой — когда цены выше МА, на рынке повышательная тенденция и наоборот.

  1. Для дневных свеч используются периоды, привязанные к неделе/месяцу/кварталу, то есть — 7/28/100.
  2. Для внутридневного трейдинга можно подобрать период, например, отражающий цикличность сессий.

Самая простая стратегия на МА — 100-периодная на днях. Входы редкие, но меткие:

  • когда цены долго находятся с одной стороны МА-100, затем пересекают скользящую снизу вверх, актив покупается, для продажи всё наоборот;
  • сделка проводится как при пересечении МА100, так и после — при тестировании важного уровня (возврате) и развороте в сторону пересечения.

Стратегия подходит новичкам и позиционным трейдерам.

Личные стратегии с МА включают линии со сглаживанием, смещением, расчётом по максимумам/минимумам открытию/закрытию цен и по другим настройкам.

Directional Movement Index

Индикатор состоит из трёх линий:

  1. ADX — на рисунке белая.
  2. +DI — зелёная.
  3. -DI — красная.

Одна из самых надёжных интерпретаций индикатора — для торговли без просадок на дневном таймфрейме:

  • при растущем ADX, начиная от значения 30 и более, надо совершить вход по тренду, когда +DI скорректирует в сторону ADX и оттолкнётся от неё вверх;
  • на графике в этот момент образуется небольшая остановка-консолидация;
  • стоп следует выставлять за локальным минимумом этой консолидации.

Для медвежьего рынка аналогичные сигналы образуют ADX и -DI.

Heiken Ashi

Хейкен Аши — модифицированные японские свечи, которые представляют собой свечное скользящее среднее. Этот трендовый индикатор работает с задержкой. Его трактовка проста и наглядна.

  1. Когда свечи длинные, а их тени направлены в сторону движения — импульс развивается.
  2. Когда свечи немного укорачиваются и, иногда, появляются короткие тени, в противоположном тренду направлении, импульс тормозится.
  3. Когда тела свеч становятся короткими, а тени появляются с двух сторон, на рынке консолидация или коррекция.

С этим индикатором рекомендуется работать на таймфреймах не ниже 1 часа.

Кроме сигнала о развитии трендового движения, Хейкен Аши удобно использовать для выхода из сделки.

Чтобы установить инструмент на самой популярной бирже Binance, нужно правой кнопкой кликнуть на японские свечи прямо на графике, выбрать свойства и изменить на Heiken Ashi.

На большинстве других бирж свойства свеч меняются в верхнем меню графика.

Parabolic SAR

Аббревиатура Параболик SAR от Stop and Reverse значит — остановка и разворот. Это визуально понятный индикатор:

  • когда цены находятся над точками — движение повышательное;
  • когда положение точек переключается, цены корректируют или тенденция меняется.

Parabolic SAR, как и все трендовые — запаздывающий. В самостоятельном режиме генерирует много ложных сигналов, поэтому рекомендован к использованию совместно с другими инструментами. Например, с упомянутой выше МА100.

Если котировки находятся в понижательном движении относительно Параболика, но остаются выше МА100, то картина трактуется как откат, а шансы на продолжение доминирующей тенденции — выше, чем на разворот.

Другой способ применять Parabolic SAR — использовать точки в качестве естественным образом меняющихся линий поддержки/сопротивления и для переноса стопа в целях управления позицией.

Bollinger Bands

Полосы Боллинджера — динамический инструмент. Его средняя линия — МА с периодом, заданном пользователем. Внешние линии канала — среднеквадратическое отклонение базовой МА на коэффициент, который также задаётся пользователем.

Главное правило торговли по этому индикатору — 95% цен должны находиться внутри канала и только 5% могут выходить за его пределы. Поэтому, для криптовалют нужно подбирать индивидуальные настройки.

Резкий выход котировок за границы канала — сигнал к сделке на разворот, особенно, в случае криптоактивов. Центральная средняя линия канала работает как динамическая поддержка или сопротивление, но полагаться на силу линии следует с таймфреймами от 12-24 часов.

Осцилляторы

Этот тип технических инструментов отображает текущее положение котировок относительно определенной выборки за прошлый период (значение выбирается трейдером) в процентах. Проще говоря, осцилляторы показывают расхождение настоящих цен и котировок предыдущего периода.

У осцилляторов есть зоны перекупленности и перепроданности. Для работы на разворот необходимо идентифицировать боковой тренд.

Как видно из рисунка, в состоянии up/down тренда сигналы осциллятора против тенденции не оправдываются, а откаты, за которыми следует возврат цен к движению не поддерживаются явными сигналами.

Moving Average Convergence/Divergence — индикатор с универсальными функциями. Основан на скользящих средних, определяет силу и направленность тенденции, показывает разворотные точки. Разработан в двух типах:

В настройках лишние параметры отключаются.

Чем больше временной период, тем меньше ложных сигналов подаёт MACD. Триггером служит пересечение короткой МА более длинной.

Кроме этого, дивергенция на MACD указывает зоны возможной смены тенденции.

Stochastic

Стохастик представлен двумя линиями на основе скользящих средних:

  1. Основная, на рисунках синяя, %K.
  2. Сигнальная, красного цвета, %D.

Крайние зоны — выше 80 и ниже 20. Сигналы образуются, когда %K пересекает %D сверху вниз — для продажи, для покупки — наоборот.

Есть ещё один принцип использования стохастика — когда %D растёт или снижается, а %K к ней подтягивается в противоположно направленном движении, затем отталкивается и разворачивается. Этот подход тактический, рассчитан на взятие импульса, прогностической ценности не имеет.

Для волатильных криптовалют следует подобрать и настроить периоды %K и %D так, чтобы уменьшить ложные сигналы. Возможно, для каждого криптоактива потребуются свои настройки.

Rate of Change или ROC

Показывает скорость, с которой изменяется котировки актива.

  1. Линия ROC в средней области окна интерпретируется как период стабильности.
  2. Отклонения к крайним зонам -20/+20 связаны с повышением волатильности, возможным разворотом и рискованностью актива в целом.

На рынке криптовалют стабильных монет, кроме синтетических доллара/евро — нет. Короткие настройки, такие, как 3-периодный ROC на днях, дают сигналы для быстрых свингов. Для входа фиксируется положение линии, например, выше +15 или ниже -15 в окне индикатора, сделка открывается, когда линия возвращается в область от -20/+20.

Аналогично используется 2-периодный Rate of Change.

Следует понимать, что двух и трёхпериодные сигналы очень шумные.

Необходимо подобрать фильтр, например, на основе Volume и, если ценовое движение сопровождается ростом объёма, то вероятность существенного разворота мала и наоборот. На рисунке в качестве парного индикатора для наглядности используется Volume Oscillator. Но, в работе достаточно ориентироваться на обычную гистограмму объёма.

Исходя из показателей инструмента в крайних зонах, можно планировать выход из сделки. Разновидность ROC — Smoothed Rate of Change, индикатор с параметрами сглаживания.

Momentum

Моментум — наглядный осциллятор, строится согласно периоду, указанному в настройках. Значения выражаются в процентах, показывают изменения настоящих цен к выборке прошлых на заданном периоде.

Крайние зоны, за пределами -1000/+1000 — перекупленность/перепроданность. Настройки, по умолчанию, включают цены закрытия. Параметры можно изменять.

Моментум не несёт прогностической ценности, но, с его помощью можно поймать импульс. Если же на период, используемый для расчёта, выпал низко волатильный этап, то сигнал покажет просто максимальное отклонение за время боковика.

Индекс относительной силы измеряет относительную силу тенденции и вероятность изменения тренда.

  • на разворот — в диапазоне, когда линии индикатора возвращаются из зон перекупленности выше 70/перепроданности ниже 30;
  • на дивергенцию — и на трендовом рынке, и в диапазоне.

Кроме этого, RSI превосходно вычерчивает паттерны технического анализа — двойное/тройное дно или вершину, голову-плечи, а трендовый период индикатора дублирует трендовый период диаграммы.

Очевидно, что по RSI трейдерам значительно легче визуализировать технические картины, чем по графику.

Другие индикаторы

Другие индикаторы, по принятой на Форекс классификации, относятся к группам объёмных, по Биллу Вильямсу и пользовательских. Ниже перечислены несколько инструментов, полезных для анализа криптовалют.

Williams Fractal

Фракталы Билла Вильямса — выделяют небольшой галочкой экстремумы на выбранном таймфрейме, где максимумом или минимумом становится самый высокий/низкий пик в последовательности из 5 свеч. То есть, максимуму должны предшествовать и следовать по 2 более низких свечи. Для минимума наоборот.

На графиках фрактал появляется, когда образуется пятая свеча последовательности, но подтверждается с закрытием пятой свечи.

Как индикатор, фракталы очень шумный инструмент. Методология получения прибыли изложена в книге Б. Вильямса «Торговый хаос».

Суть теории в том, что:

  • отдельно взятый фрактал, окружённый двумя меньшими/краткосрочными, условно считается среднесрочным;
  • фрактал, окружённый двумя среднесрочным, расценивается как долгосрочный;
  • рынок передвигается от одного долгосрочного фрактала к другому;
  • одновременно, отмена ценовым действием долгосрочного фрактала с твёрдым закрытие ниже/выше — значимый сигнал на продолжение движения.

Для рынка криптовалют упрощённая теория хаоса работает в качестве постулата — за большим минимумом следует больший максимум и наоборот, но, только в ценовом диапазоне/канале. Разумеется, с высокой, но не абсолютной вероятностью.

Похожую картину экстремумов выявляет индикатор Зиг Заг.

Zig Zag

Зиг Заг — инструмент, который соединяя экстремумы цен, отфильтровывая рыночные шумы. Отлично помогает визуализировать совершившиеся колебания, некоторые графические паттерны и глубину откатов.

Historical Volatility

Осциллятор исторической волатильности — очень полезный инструмент для работы с криптовалютами. Показывает отклонение котировок от среднего заданного значения.

  1. Линию индикатора выше 40-50 на 10-периодном построении (по умолчанию) можно толковать как сигнал на разворот, если ценовое действие развивается около сильных уровней.
  2. Если котировки пробивают значимый уровень и закрываются за его пределами, то это сигнал на продолжение движения с высокой вероятностью коррекции и тестирования пробитого уровня с обратной стороны.

В зависимости от криптовалюты и таймфрейма следует подобрать период построения и контрольный уровень Historical Volatility.

Bollinger Bands %B

Процентный осциллятор полос Боллинджера отмечает, когда цена подходит к краю канала Боллинджера и когда выходит за его пределы. Индикатор, настроенный по цене закрытия, даст довольно точный сигнал на вход, возвращаясь в зону от 1.000 до 0.

Осциллятор удобен трейдерам, которые не любят загромождать график. В качестве фильтра сделок подойдёт осциллятор исторической волатильности. Как видно из рисунка, большая часть качественных сигналов приходится на этап роста волатильности, а ложные сигналы получаются, когда волатильность низка.

Дуэт Bollinger Bands %B+Historical Volatility отлично работают вместе уже на базовых настройках. Важно помнить — для оценки перспектив удачного входа нужны дополнительные инструменты.

Volume Oscillator

Осциллятор объёма показывает рост Volume на движении, то есть, независимо от направления тренда всплеск линии индикатора придётся на зону выше 0.

У инструмента 2 периода настройки — длинный и короткий. Линия Volume Oscillator, по умолчанию, строится как разность между средними скользящими объёма за 10 и 5 периодов.

Криптоботы для работы с индикаторами

С большинством из перечисленных индикаторов работают следующие торговые боты:

  • Cryptohopper — сервис с готовыми и настраиваемыми стратегиями, а также арбитражной торговлей. Доступные индикаторы: MACD, RSI, Stochastic, Stochastic RSI, Bollinger Bands, EMA, SMA, KAMA.
  • GUNBOT — бот с 7+ стратегиями. Индикаторы: SMA, EMA, Bollinger Bands, ADX, ATRTS, Ichimoku, MACD.
  • Zenbot — бесплатный робот, работающий с индикаторами: EMA, MACD, RSI, Parabolic SAR, Bollinger Band, CCI, VWAP, Momentum, PPO.
  • GEKKO — еще один бесплатный бот с возможностью подключения любого внешнего индикатора. Из готовых есть: MACD, RSI, Stochastic RSI, SMA, EMA, PPO, CCI, DEMA, LRC, TSI, UO.

Заключение

Кроме рассмотренных индикаторов, есть десятки других. Обычно, каждый участник торгов подбирает лучшие индикаторы для торговли на бирже под себя. Секрет успешной работы заключается в компоновке инструментов, которые взаимно исключают слабые стороны друг друга и подтверждают сильные сигналы.

Следовательно, для позиционного подхода индикаторы должны подбираться из разных групп, для работы на импульсах можно использовать 2 или 3 осциллятора.

Задача трейдера — выявить понятные и удобные инструменты, затем построить на них собственную торговую стратегию, которая, в свою очередь, является частью личной торговой системы.

ТОП-5 индикаторов технического анализа

Индикаторы технического анализа играют достаточно важную роль в работе современного трейдера. Само призвание индикаторов состоит в том, чтобы максимально упростить анализ огромного объёма информации, представленной на ценовых графиках. Поэтому сейчас вряд ли можно найти трейдера который бы не слышал о таком понятии как индикаторы технического анализа.

Благодаря использованию компьютеров, для современных трейдеров использование индикаторов максимально упрощено. Для того чтобы прикрепить тот или иной из них к графику любого финансового инструмента, достаточно нажатия пары кнопок на панели управления торгового терминала. Терминал автоматически рассчитает все параметры (по заданным настройкам) и выдаст удобный и легкочитаемый график индикатора.

Трейдеру достаточно лишь знать как правильно интерпретировать показания выданного таким образом графика, для того чтобы вычленить из них надёжные торговые сигналы на покупку или продажу рассматриваемого финансового инструмента.

Ниже рассмотрены самые популярные (и потому присутствующие в инструментарии практически каждого торгового терминала) из существующих индикаторов.

Скользящая средняя

Это, пожалуй, самый популярный индикатор из всех существующих. Скользящая средняя предназначена для сглаживания ценового графика и выявления на нем основных тенденций. Рассчитывается она таким образом, что в каждой ее точке представлена информация о ценах за определенный период времени. Этот период времени называют периодом скользящей средней.

График цены со скользящей средней

То есть, в каждой точке скользящей средней высчитывается средняя цена за заданный в её настройках временной интервал. Чем больше этот интервал (период), тем более гладкая получается скользящая и тем меньше она реагирует на мелкие, незначительные ценовые движения. Наоборот, с уменьшением периода, скользящая средняя становится всё более чуткой к каждому очередному всплеску (или впадине) на ценовом графике.

Выбор периода MA производится таким образом, чтобы с одной стороны игнорировать случайные колебания (волатильность) ценового графика, а с другой, не упустить действительно важных ценовых изменений.

Самая простая интерпретация показаний данного индикатора сводится к анализу его взаимопересечений с графиком цены. Если цена пересекает скользящую снизу-вверх, то это сигнал к покупке. Наоборот, при пересечении сверху-вниз (цена пересекает скользящую сверху-вниз), речь идёт уже о сигнале к продаже.

Существует несколько разновидностей скользящих средних:

  1. Простая скользящая средняя (SMA)
  2. Взвешенная скользящая средняя (WMA)
  3. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)
  4. Модифицированная скользящая средняя (MMA)

Как показывает практика наилучшие результаты показывает простая скользящая средняя (SMA).

Подробнее о скользящих средних, подаваемых ими сигналах, а также о методике их расчета вы можете прочитать здесь.

Очень популярный индикатор технического анализа основанный на схождениях и расхождениях двух скользящих средних с различными периодами. Различают два варианта представления данного индикатора: линейное и гистограмма. Линейное представление в виде двух линий – «быстрой» и «медленной», а гистограмма в виде столбцов, показывающих расстояние между этими двумя линиями в каждый момент времени.

График цены и индикатор MACD

MACD аббревиатура от английского Moving Average Convergence/Divergence, что в дословном переводе означает схождение и расхождение МА (скользящих средних) был разработан основателем инвестиционной компании Signalert Corporation Джеральдом Аппелем и предназначался для анализа силы и направления тренда, а кроме этого, для выявления разворотных точек на ценовом графике.

Сигналом к покупке служит пересечение быстрой линии медленной снизу-вверх, а сигналом продаже аналогичное пересечение сверху-вниз (то есть, когда быстрая линия пересекает медленную сверху-вниз).

Достаточно сильным сигналом считается дивергенция MACD (расхождение графика индикатора с графиком цены). Хорошие результаты дает использование MACD при боковом движении рынка (при флэте) и на больших таймфреймах (недели, месяцы). На малых таймфреймах этот индикатор дает слишком много ложных сигналов.

Подробнее о применении данного индикатора, а также об основных его достоинствах и недостатках читайте здесь.

Моментум

Ввиду своей простоты и лёгкости интерпретирования индикатор моментум получил широкое распространение среди трейдеров. Вычисляется моментум как разница между текущей ценой рассматриваемого финансового инструмента и ценой бывшей определенный период времени назад. Этот период времени называют периодом индикатора моментум. Фактически моментум равен прибыли (или убытку) полученной за данный период времени за покупку одной единицы рассматриваемого финансового инструмента.

Индикатор моментум на ценовом графике

Технически этот индикатор показывает наличие или отсутствие тренда, а также направление этого тренда. Положительные значения индикатора говорят о восходящем тренде, отрицательные значения – о нисходящем. Смена знака индикатора говорит о смене тренда.

Основными сигналами данного индикатора считаются пересечения им нулевой отметки. То есть, когда моментум меняет свой знак, показывая тем самым и смену превалирующего в данный момент времени тренда. Когда знак меняется с плюса на минус (тренд меняется с восходящего на нисходящий) – это сигнал к продаже, а когда, наоборот, с минуса на плюс (изменение тренда с нисходящего на восходящий) – сигнал к покупке.

Подробнее об индикаторе моментум рассказывается в этой статье.

Индикатор RSI

RSI (relative strength index) в дословном переводе с английского означает индекс относительной силы. Популярность данного индикатора обусловлена простотой его интерпретации. С помощью RSI трейдеры оценивают силу тренда, а также вероятность его смены.

Одним из самых сильных сигналов, подаваемых этим индикатором является дивергенция. Дивергенция — это расхождение между графиком цены и графиком индикатора. Другими словами, если на графике цены образуется новый экстремум, а на графике RSI этот экстремум не вырисовывается, то это говорит о высокой вероятности смены тренда.

Подробнее о дивергенциях вы можете прочитать в статье: «Что такое дивергенция», а об индикаторе RSI в статье: «Индекс относительной силы».

RSI на графике цены

Volume

Индикатор Volume в отличие от вышеприведенных индикаторов технического анализа не дает сигналов к покупке или продаже. Он является вспомогательным инструментом и помогает оценивать силу той или иной тенденции.

Volume переводится с английского как объём. И показывает этот индикатор соответственно объёмы сделок, совершенных в каждый отдельный период времени**. Чем большим объёмом подкрепляется та или иная тенденция, тем большую силу и вероятность продолжения она имеет.

Ценовой график с индикатором Volume

В частности, индикатор Volume используют для подтверждения фигур технического анализа. Например, при образовании известной всем фигуры «голова и плечи» увеличение объёма на участках падения цены и его уменьшение на участках роста является мощным сигналом, подтверждающим истинность данной фигуры.

Также этот индикатор хорошо применяется для установления истинности пробоя уровня. Если пробой сопровождается ростом Volume, то это говорит о его истинности и наоборот уменьшение объёма после пробоя свидетельствует о том, что пробой скорее всего ложный.

** Для рынка Форекс индикатор Volume показывает не объём сделок, а количество тиков изменения цены. Поэтому на валютном рынке его часто называют тиковым объёмом.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Список надежных брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер на рынке — самый честный брокер бинарных опционов!
    Идеально для новичков — предоставляется бесплатное онлайн-обучение и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию по ссылке:

  • Биномо
    Биномо

    2 место!

Добавить комментарий