Стратегия Horizon на принципе ценового отбоя от рыночных уровней

Самые лучшие и честные брокеры бинарных опционов в 2020 году:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер на рынке — самый честный брокер бинарных опционов!
    Идеально для новичков — предоставляется бесплатное онлайн-обучение и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию по ссылке:

Торговые тактики. Примеры торговли на отбой

> Алексей Тацитов
Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления
Комментариев нет

Данная статья является дополнением онлайн курса «Горизонтальные уровни в трейдинге».

В этой статье мы поговорим о торговле на отбой от уровня. Это моя любимая торговая тактика. Ее смысл заключается в поиске точки входа в момент завершения коррекции рынка.

Содержание

Торговля на отбой

Для поиска точки входа на отбой необходимо дождаться, когда цена подойдет к ближайшему уровню поддержки или сопротивления и пробьет его, то есть когда появится сигнал на пробой в одном из направлений.

Мы игнорируем этот сигнал и ожидаем формирование коррекции. Для появления сигнала на отбой рынок должен скорректироваться к последнему пробитому уровню, либо далее к противоположному, после чего должна закрыться подтверждающая свеча.

Рисунок 1. Торговля на отбой

Основное преимущество торговли на отбой

В чем заключается основное преимущество этой торговой тактики перед торговлей на пробой? Во-первых, после коррекции и формирования отбойной свечи, цена входа зачастую будет гораздо интереснее, чем при торговле на пробой. Размер стоп-лосса, как правило, будет меньше, а размер тейк-профита, то есть потенциал получаемой прибыли, будет на порядок выше.

При этом цель для установки тейк-профита будет совпадать с уровнем, по которому мы рассчитывали цель, входя в рынок на пробой. Но за счет того, что стоп-лосс в этом случае будет меньше, мы получим более выгодное отношение потенциальной прибыли к рискам.

Именно при торговле на отбой можно получить максимальное отношение прибыли к рискам. Я встречал ситуации, когда потенциал прибыли был в 10, 15 и даже 20 раз выше риска. При торговле на пробой такого отношения прибыль/риск не получить.

Рейтинг надежности площадок для торговли бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер на рынке — самый честный брокер бинарных опционов!
    Идеально для новичков — предоставляется бесплатное онлайн-обучение и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию по ссылке:

Сейчас мы разберем несколько примеров и оценим основные плюсы и минусы этой торговой концепции.

EURUSD. Преимущества торговли на отбой

Рассмотрим валютную пару EURUSD. На рынке был сформирован уровень сопротивления, его верхняя граница – 1.0499, нижняя – 1.0455 (Рисунок 2).

Figure 2. EURUSD. Уровень сопротивления.

30 декабря цена подходит к этому уровню и пробивает его, тело свечи закрывается выше уровня. Через некоторое время начинается коррекция, рынок касается последнего пробитого уровня, а затем закрывается еще одна бычья свеча. Это говорит о том, что коррекция с большой вероятностью завершилась, сформировался сигнал на отбой от уровня.

Возможная цена для входа на покупку – 1.0550. Цена закрытия отбойной свечи – 1.0490. Преимущество в сравнении с ценой входа на пробой уровня составляет примерно 60 пунктов (Рисунок 3). Торговля на отбой, как правило, позволяет получить более интересную точку входа, больший потенциал прибыли и лучшее отношение прибыль/риск.

Figure 3. EURUSD. Сигналы на пробой и на отбой.

GBPJPY. Недостатки торговли на отбой

Теперь рассмотрим недостатки торговли на отбой на примере валютной пары GBPJPY. На рынке сформировался уровень сопротивления, верхняя граница – 129.09, нижняя – 128.21 (Рисунок 4).

FРисунок 4. GBPJPY. Уровень сопротивления.

После этого в течение двух дней рынок колебался в районе уровня и на третий день закрылся выше. С точки зрения технического анализа это явный сигнал на повышение на пробой (Рисунок 5).

Рисунок 5. GBPJPY. Пробой уровня сопротивления.

При торговле на пробой точка входа формируется сразу, тогда как при торговле на отбой необходимо дождаться, когда импульсное движение завершится и рынок скорректируется. После завершения коррекции должна закрыться отбойная свеча в направлении тренда, в нашем случае — бычья свеча.

Вернемся к нашему примеру. Рынок в течение следующих шести свечей линейно укреплялся. Шансов зайти на отбой не было, можно было лишь наблюдать, как цена движется в направлении тренда (Рисунок 6). Такие ситуации особенно часто встречаются на активных инструментах: рынке золота, серебра, GBPUSD и кросс-курсах, таких как GBPJPY.

Рисунок 6. Развитие мощного тренда.

Выводы

Рынок далеко не всегда корректируется после пробоя. Если в движении активно участвуют крупные участники: банки, инвестиционные фонды, то цена движется линейно, а коррекции и привлекательные точки входа формируются лишь на таймфреймах меньшего порядка.

У торговли на отбой есть как положительные, так и отрицательные стороны. Отметим еще раз положительные – можно получить очень привлекательное отношение потенциальной прибыли к рискам: 5:1 и даже 10:1 и выше при торговле на небольших таймфреймах. Минусы заключаются в том, что иногда вы будете наблюдать за движением рынка, но не будете в нем участвовать.

Трейдеры часто усложняют процесс построения горизонтальных уровней поддержки и сопротивления. Например, наносят на график лишние или ошибочные уровни. Это может сбивать с толку при определении дальнейшего направления движения рынка.
Индикатор Levels создан для решения этой проблемы. Он поможет определить ценовые зоны, где рынок может замедлиться или развернуться, даст возможность более точно определять точки входа в рынок, которые появляются при формировании глубокой коррекции. Кроме этого ценовые уровни разных таймфреймов позволят более точно рассчитывать потенциал прибыли и уровень риска в каждой сделке.

Стратегия: Horizon на принципе ценового отбоя от рыночных уровней

Принцип торговли по уровням включает в себя две стратегии — отбоя от уровней и пробития линий поддержки и сопротивления. Особенно, данные стратегии подойдут начинающим трейдерам. Существует несколько вариантов входа в рынок и в одном, и во втором случае. Разберемся, когда открывать сделки, если цена пробила важный уровень, где установить стоп-лосс и когда выйти из рынка.

Как определить важные торговые уровни

Ценовые уровни, на которые валютная пара отреагировала, имеют несколько характерных признаков:

  • на них образовался локальный минимум или максимум;
  • на них заканчиваются и начинаются тренды;
  • от них начинается сильное импульсное движение цены, для которого характерно появление больших свечей со значительной разницей между ценой открытия и закрытия..

Существует несколько способов определения важных уровней.

Наклонные трендовые линии

Линия поддержки при восходящем тренде строится по локальным минимумам, образованным парой. Если тенденция нисходящая, сопротивлением для пары выступает уровень, проведенный по локальным максимумам.

Наклонные трендовые линии встречаются часто, но имеют один недостаток. Минимальное изменение угла наклона полностью меняет торговую ситуацию и точку входа в рынок. Также существует несколько точек зрения на правила построения этих линий. Одни трейдеры утверждают, что их необходимо строить по телу свечей, другие предлагают использовать для этого тени. На практике разумно придерживаться золотой середины.

Так выглядит наклонная линия поддержки.

Для ее образования достаточно двух касаний. На третьем по стратегии отбоя от уровней уже можно входить в рынок с ордером на покупку.

Горизонтальные уровни

Эти уровни лишены того недостатка, который есть у наклонных трендовых. Они строятся строго горизонтально по локальным экстремумам. Даже единичный максимум или минимум уже выступает в качестве поддержки или сопротивления для цены.

У горизонтальных уровней есть одна особенность: часто после пробития поддержка становится сопротивлением, а сопротивление поддержкой, как в примере ниже (торговый терминал брокера Альпари).

В точке 1 уровень, отмеченный зеленой линией, выступает в качестве поддержки для валютной пары. Затем цена его пробивает вниз и возвращается, чтобы протестировать его с другой стороны. В точках 2 и 3 это уже полноценная линия сопротивления, при отскоке от которой можно входить в рынок по стратегии отбоя от уровней. В будущем цена может возвращаться к этой линии еще не один раз.

Технические уровни

Эти уровни рассчитываются математическим методом и наносятся на график с помощью специальных инструментов — индикаторов уровней. С этой целью используют линии Фибоначчи, уровни Мюррея, индикатор SupDem, линии пивота и т. д.

Принципы работы с техническими уровнями не отличаются от стратегий торговли с трендовыми линиями, построенными только с помощью графических инструментов.

Правила стратегии отбоя от уровней

Самый простой и популярный способ торговли на отбой от уровней — дождаться, пока цена вплотную к нему приблизится и отскочит. При этом обе свечи должны коснуться линии своими телами или тенью.

Если вы торгуете от уровня сопротивления, нужно подождать, пока закроется первая нисходящая свеча ниже линии. Входить в рынок с продажами можно по пробитию минимума сигнальной свечи вниз.

Если вы покупаете валютную пару, дождитесь, когда цена опустится к уровню поддержки, а затем отскочит от него вверх и образует первую восходящую свечу. Сигнал ко входу в рынок с покупками — пробитие максимума сигнальной свечи.

Этот принцип поиска точки входа в рынок по стратегии отбоя от уровней не зависит от их типа. Таким способом можно открывать сделки на отскоке от наклонных трендовых, горизонтальных и технических уровней.

Существует еще один способ торговли на отбой, характерный только для горизонтальных линий. Его используют в методологии Price Action. Для входа в рынок необходимо дождаться формирования свечного паттерна на уровне поддержки или сопротивления. К таковым относятся: пин-бар, внешний бар, внутренний бар. В торговле на отбой от уровня используют только первые две комбинации свечей. Внутренний бар — свечная модель, появление которой говорит о продолжении тренда. Торговля на отскок считается контртрендовой.

Когда закрывать сделки

Для постановки стоп-лосса используется универсальный метод — вынести стоп-приказ за ближайший локальный экстремум. Им является минимум или максимум, который образован двумя свечами — той, которая упирается в поддержку или сопротивление, и той, которая отскочила от уровня.

Чтобы рыночный шум случайно не задел стоп-лосс, необходимо устанавливать его на несколько пунктов ниже или выше локального экстремума. Размер фильтра зависит от выбранного таймфрейма. Для М15-H1 достаточно 5-10 пунктов. Для H4-D1 можно увеличить это число в 2-3 раза.

Если вы удачно вошли в рынок, и цена пошла в нужном вам направлении, не спешите закрывать ордер. Велика вероятность, что вы открыли сделку в самом начале трендового движения. Выжмите из нее по-максимуму.

Используйте стандартные приемы торговли по тренду: переведите ордер в зону безубыточности при достижении ценой уровня предыдущего локального экстремума, добавляйте позиции в направлении тренда на коррекциях, используйте трейлинг-стоп для максимизации прибыли.

Когда нужно остановиться

Любой уровень рано или поздно будет пробит. Если цена долго не может этого сделать, вероятность пробития увеличивается с каждым новым локальным экстремумом.

Для формирования наклонной трендовой достаточно двух минимумов или максимумов. Входить на отбой от линии рекомендуется на третьем и четвертом касании. Если пара торгуется около одного уровня уже пять раз и более, лучше выбрать другой инструмент для торговли на отскок. Этот уровень уже считается отработанным.

Главная сложность в торговле на отскок заключается в определении уровней. Это базовый навык, которым должен владеть трейдер. От правильного нанесения уровней на график валютной пары зависит прибыльность всей торговли.

Лучше всего для торговли по этой стратегии подойдут брокеры — Alpari, RoboForex или Forex4You.

Торговля на бинарных опционах от уровней, как торговать с минимальными усилиями

Стратегии на основе графического анализа популярны за счет того, что не «ломаются» со временем. Используются простейшие инструменты, но процент отработки сигналов высок, так что элементы этого типа анализа рынков применяются во многих торговых системах. Сегодня будем рассматривать только один из инструментов графического анализа – горизонтальные уровни. Торговля на бинарных опционах от уровней может быть прибыльной.

Торговля на отбой и пробой линий поддержки, сопротивления

Простейший прием работы с рынком – провести через явно выраженные локальные максимумы и минимумы горизонтальные линии и работать на их пробой либо отбой от них. Построенные таким образом поддержка и сопротивление отрабатывают в большинстве случаев.

При построении выделяйте только те максимумы и минимумы, которые явно выделяются на фоне остальных. Если между экстремумами расстояние в 10-20 пунктов, то можно выделить просто зону и работать уже с ней.

Стиля работы может быть 2:

  • на отбой графика от построенной линии;
  • на пробой. При пробойной торговле входить нужно не в момент непосредственного пробоя, а дождаться ретеста. Для обеих методик рекомендуем применять свечные паттерны как подтверждение точки входа.

Разберем пару примеров входа в рынок. Учтите, что работать можно на более мелком временном интервале, чем тот, на котором выполнялись построения. Работа ведется в такой последовательности:

  • на Н1 выполняем построения;
  • ждем подхода графика к линии (на этом же либо младшем таймфрейме), нас интересует реакция на поддержку или сопротивление. Если происходит касание графика ценой и происходит отбой, можно покупать опцион в расчете на движение в этом направлении.

При пробое уровня он становится менее сильным, но его все еще можно брать в работу. Иногда, на фоне сильных новостей происходит резкий пробой, но затем цена все равно возвращается к пробитой линии. Здесь тоже можно искать точки на вход в рынок.

Описанную тактику можно считать основной для стратегии на уровнях для бинарных опционов. Можно добавить к ней индикаторы, подтверждающие реакцию графика на уровень.

Пример канальной стратегии

В этой ТС работа ведется на отбой от границ диапазона. Работать по ней желательно в спокойные дни, когда в экономическом календаре нет новостей первой величины. В такое время меньше вероятность резкого и неожиданного движения графика.

Можно торговать в ночное время, на так называемом тихом рынке. Нужно выделить диапазон, соответствующий верхней и нижней границам канала. Для этого понадобится 3 волны.

Что касается срока экспирации, то его можно рассчитать как среднее количество свечей, входящих в волну. Для примера на рисунке выше (10 + 10 + 17)/3 = 9. Сделки заключаются при отбое графика от диапазона, соответствующего верхней или нижней границе горизонтального канала.

Использование круглых уровней

Отличие от построений, описанных в предыдущем разделе в том, что здесь линии мы проводить будем вообще без учета положения локальных экстремумов. Круглыми такие уровни называются потому, что проводятся через целые значения цены. То есть через цены кратные 100, 50, 10.

Ставка тут делается скорее на психологию толпы. Большинство трейдеров ставит стоп-лоссы и тейк-профиты именно на целые значения цены. В итоге, когда график доходит до него и срабатывает волна ордеров происходит откат от поддержки или сопротивления.

Принципы работы здесь те же, что и с обычной поддержкой или сопротивлением, построенным через локальные экстремумы. Учтите только, что промежуточные уровни, то есть кратные 50 обладают меньшим весом и в работу сами по себе их лучше не брать. А вот если уровень кратен 100, то цена чаще всего реагирует на него.

Стратегия Round Levels + Moving Average

В любой стратегии желательно, чтобы сигнал подтверждался и желательно несколько раз, если основа вашей ТС на уровнях, то это правило тоже работает. На роль такого фильтра отлично подходит скользящая средняя.

Суть стратегии заключается в том, что мы будем входить в рынок в момент начала коррекции на трендовое движение. Логика следующая:

  • направление МА и положение графика относительно нее указывает на направление тренда;
  • нужно, чтобы график как можно дальше отошел от линии мувинга;
  • на отбое от Round Level покупаем опцион. Работать по такой схеме можно на любом таймфрейме, мы приведем пример сделки на 15-минутном графике.

В примере ниже используем ЕМА20 и Round Levels кратные 100. Для покупки опциона Call нужно выполнение таких условий:

  • линия ЕМА направлена вниз и график находится под ней;
  • расстояние между графиком и линией скользящей средней должно быть равным как минимум 30 пунктам;
  • если график касается круглого уровня и закрывается над ним, то покупается опцион Call. Срок экспирации в пределах 5-7 свечей.

Для опционов Put правила обратные, то есть нужно, чтобы линия ЕМА была направлена вверх, график был над ней. Сделка заключается также после того, как график уходи далеко от линии и оформляет отбой от Round Level.

Торговля от уровней по этой стратегии БО дает до 80 прибыльных сигналов из 100. Желательно ограничиться только теми сигналами, которые возникают на резком движении графика от скользящей средней. Обычно потом идет откат, и он часто совпадает с круглым уровнем.

Заключение

Горизонтальные уровни – один из самых простых инструментов для работы с графиком. Несмотря на это по ним вполне можно торговать, а если добавить какой-нибудь фильтр (те же свечные паттерны), то получим неплохую торговую стратегию. Если вы все еще в поиске подходящей торговой системы, то рекомендуем присмотреться к уровням и по возможности включить их в свою стратегию.

Список надежных брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер на рынке — самый честный брокер бинарных опционов!
    Идеально для новичков — предоставляется бесплатное онлайн-обучение и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию по ссылке:

Добавить комментарий