Волновая теория Эллиотта, анализ волн, как использовать в торговле

Самые лучшие и честные брокеры бинарных опционов в 2020 году:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер на рынке — самый честный брокер бинарных опционов!
    Идеально для новичков — предоставляется бесплатное онлайн-обучение и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию по ссылке:

Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

Admiral Markets Cyprus Ltd

Admiral Markets UK Ltd

Admiral Markets Cyprus Ltd

Admiral Markets UK Ltd

Торговля на Форекс открывает перед трейдерами большие возможности. Здесь можно заработать отличный доход. Это как раз и привлекает сюда все больше и больше новичков. Основная часть трейдеров занимается дневным трейдингом. Чтобы их торговля была успешной и количество прибыльных сделок превышало количество убыточных сделок, они применяют технический анализ. Он позволяет лучше понять валютный рынок и сделать максимально точный прогноз будущего поведения цен. Популярной разновидностью технического анализа является волновая теория Эллиотта. Возможно вы уже сталкивались с ней ранее, но если нет, сейчас мы вам все о ней подробно расскажем. В этой статье мы раскроем вам историю появления теории волн Эллиотта и с практической точки зрения расскажем, как ее можно применять для торговли валютными парами.

Теория волн Эллиотта сыграла очень важную роль в развитии методов анализа финансовых рынков и валютного рынка в частности. В её основе лежит теория, которая говорит о том, что все процессы, которые происходят на валютном рынке имеют циклический характер, то есть они имеют свойство повторяться через определенный промежуток времени. При чем повторяются они волнообразно. Поняв каким образом можно определить характер и длительность волны, вы сможете успешно прогнозировать ценовые движения и зарабатывать на этом хороший доход.

Чем является волновая теория Эллиотта?

Основы волновой теории Эллиотта понять совсем несложно. Основателем этой теории является Ральф Нельсон Эллиотт. В 1930-х годах он доказал, что колебания на валютном рынке не случайны и имеют определенную закономерность.

Прогнозы волны Эллиотта подтвердили, что рынок приводят в движение трейдеры. Каким образом? Превалирующее мнение среди трейдеров очень похоже. Психология масс доказывает, что большинство людей одинаково реагируют на происходящие события. А если, к примеру, у 80% трейдеров будет одинаковая реакция на какое-то рыночное событие, то это существенно повлияет на рынок в целом. Таким образом, Эллиотт понял, что реакция рынка, то есть подъемы или спады, следовала за одними и теми же рыночными событиями, в той же последовательности. Он назвал такие колебания волнами.

Взяв за основу постулаты теории Доу, которая говорит о волнообразном изменении цен на акции, Эллиотт развил её и, опираясь на фрактальный характер рынка, смог более развернуто объяснить его поведение. Фрактал — это множество, которое само себя повторяет в разных масштабах. Эллиотт доказал фрактальный характер рынка и научился его использовать для прогнозирования ценовых движений.

В наше время на валютном рынке теория волн Эллиотта занимает почетное место, но её долгое время не признавали, поскольку некоторые эксперты считали недоказанными некоторые аргументы, которые приводил Эллиотт.

Волновая теория Эллиотта в подробностях

Волновая теория Эллиотта разделяет колебания рынка на волны, при чем согласно этой теории все волны являются частью фрактала. Согласно этой теории главный тренд отображает импульсная волна. Она состоит из пяти последовательных волн. Каждая из этих пяти волн состоит еще из пяти волн поменьше. И так продолжается до бесконечности. Прогнозы, основанные на волновом принципе Эллиотта полагаются на разные волны и на фрактальный характер рынка.

Теория волн Эллиотта на пальцах

Разбирая по пунктикам финансовый рынок вы должны понимать что у разных людей разная логика. Когда, например, в одной ситуации большая часть людей бежит продавать актив, всегда найдутся люди, при чем их будет тоже немало, которые побегут, наоборот, его покупать. Здесь всегда борются противоположные силы.

Рейтинг надежности площадок для торговли бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер на рынке — самый честный брокер бинарных опционов!
    Идеально для новичков — предоставляется бесплатное онлайн-обучение и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию по ссылке:

Эллиотт разделил все волны на два типа: импульсные и коррекционные. Импульсные волны отображают тренд, то есть основное направление ценового движения. Коррекционные волны выполняют функцию противовеса, то есть они идут в обратную против тренда сторону, как бы корректируя тренд. Во фрактале отражается каждое событие и каждая реакция трейдеров на него. Эллиотт классифицировал разные реакции на несколько типов волн. Зная их легко можно понять, чего же ждать от рынка дальше.

Как применять правила волновой теории Эллиотта в торговле на Форекс

Валютный рынок это один из самых крупных и самых сложных рынков в мире. Торговать валютами на международном рынке не так легко, как может показаться на первый взгляд. Чтобы постоянно получать прибыль от Форекс-трейдинга, вам нужно хорошо понимать рынок и уметь его прогнозировать.

Сейчас мы подробно расскажем вам о том, как можно применять теорию волнового анализа для торговли на валютном рынке, и вы больше не будете задаваться этим вопросом.

Применение теории волн Эллиотта

Теория волн Эллиотта говорит нам о том, что цены могут двигаться в рамках модели пяти волн. В случае с восходящим трендом, после роста длиной в пять волн идет падение длиной в три волны. Помните, мы уже ранее говорили, что в этой теории есть импульсные и коррекционные волны? Импульсные волны состоят из пяти волн, а коррекционные волны — из трех волн.

Сначала поговорим про импульсные волны. Здесь при восходящем тренде цена растет в первой фазе. В этот период трейдеры еще ожидают, что тренд будет меняться. По этой причине ценовые ожидания отрицательные. На третьей волне уже становится понятно, что тренд восходящий, чему обычно очень радуются трейдеры. На четвёртой волне цены начинают падать. Трейдеры в это время получают хорошие новости с рынка, и настроены они оптимистично.

Применение волновой теории Эллиотта для увеличения прибыли

Анализ теории волн Эллиотта будет полезен для любого трейдера Форекс. Он помогает максимально увеличить прибыль, правильно спрогнозировав поведение рынка. С помощью этой теории трейдер легко может определить рыночный тренд, предстоящий подъем или спад стоимости валюты — и все это на основании понимания психологии трейдеров.

Далее в этой статье мы расскажем, что означает прибыльное применение волновой теории Эллиотта. Понимание волнового анализа позволит вам поднять свою торговлю на качественно новый уровень. В одной статье сложно вместить все технические нюансы, их нужно изучать долго и тщательно. Но мы, по крайней мере, можем объяснить вам основы, с которыми вы сможете продолжить обучение самостоятельно, если конечно у вас будет такое желание. Как и у любой теории у этой тоже есть свои преимущества и недостатки.

Хотим сразу предупредить вас — не стоит полагаться лишь на результаты этой теории. Волновая теория Эллиотта может показать вам направление ценового движения и примерный момент изменения тренда, но за более конкретными параметрами, такими как, например, сигналы входа и выхода, уровни Stop loss и Take profit, вам лучше обратиться к другим методам технического анализа. В любом случае, волновой анализ сможет прекрасно дополнить вашу торговую стратегию.

Осциллятор волн Эллиотта отлично работает в паре со следующими индикаторами: MACD и RSI. Вместе они могут довольно точно спрогнозировать лучшие точки входа и выхода для каждой отдельной позиции. Касательно применения волн Эллиотта, на валютном рынке действуют те же правила, что и на фондовом рынке. Разница лишь в том, что валютой торговать проще. Кроме того, именно на Форекс вы можете получать больший доход от торговли с осциллятором, поскольку сможете открывать ордер не только на покупку, но и на продажу валютных пар.

Точна ли волновая теория Эллиотта?

Волновую теорию Эллиотта очень часто критикуют за то, что она не указывает точные параметры для открытия и управления сделкой. Но, тем не менее, она очень популярна среди валютных трейдеров. Хотя многие участники рынка успешно применяют осциллятор волн Эллиотта в своей торговле, все же есть немало и таких трейдеров, которые не видят в нём абсолютно никакой пользы. В любом случае, вы должны понимать, что это лишь теория. Какие бы результаты она не показала, вам лучше подтвердить их еще одним, а лучше двумя, дополнительными методами технического анализа. Если они единогласно будут говорить вам одно и то же, вы можете смело в это верить, ну а если нет — вам придется принимать торговое решение на свой собственный страх и риск.

Фактор, который говорит о полезности осциллятора волн Эллиотта в торговле на Форекс — это его популярность. Благодаря частому применению этого индикатора в торговле валютами был выделен отдельный вид анализа — волновой анализ. Он является разновидностью технического анализа.

Чтобы узнать, сможет ли волновой анализ и осциллятор волн Эллиотта успешно работать с вашей торговой стратегией, вам нужно проверить это на практике. Поскольку вы раньше не работали с этим инструментом, вам будет лучше попрактиковаться на демо-счёте. Если вам самостоятельно будет сложно понять теорию волн, предлагаем вам изучить раздел Волновой Анализ Admiral Markets на нашем сайте.

Немного попробовав осциллятор волн Эллиотта вместе со своей торговой стратегией, вы поймете, подходит ли вам этот индикатор и повышает ли он ваши шансы на получение прибыли. Admiral Markets позволяет проводить волновой анализ только на временных рамках Н1 и Н4, поэтому мы советуем вам применять этот анализ для подтверждения своих решений, но не полагаться лишь на него.

В этой статье вы познакомились с теорией волн Эллиотта. Чтобы закрепить полученные знания мы рекомендуем вам попробовать волновой анализ на практике. Лучше всего для этого использовать демо-счёт.

Теория волнового анализа Эллиота. Основные принципы

В этой теме предлагаю рассмотреть одну из известных форм технического подхода к торговле на рынке форекс, называемую теорией волнового анализа Эллиотта. Многие трейдеры слышали о теории волн Эллиотта, однако большинство считают ее логику несколько избыточной и сложной, тем более каких-то четких правил на текущий момент не существует. Есть обще постулаты, которые интерпретируются различными авторами с большой долей субъективизма.

Волновая концепция действительно имеет более многоплановую логическую конструкцию, в отличие от других типов анализа. Однако при тщательном рассмотрении оказывается, что теория волн это достаточно сильный инструмент, который можно рассматривать как базис торговой системы для форекс-трейдера. Давайте углубимся в детали этой концепции и разберемся, как эффективно торговать, используя данную технику. При этом будет оперировать наиболее распространенными постулатами и правилами.

Волновой принцип Эллиотта

Волновая теория Эллиотта была разработана в 1930-х годах Ральфом Нельсоном Эллиоттом, американским бухгалтером, который занимался анализом поведения котировок акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. Его наиболее значимым обнаружением стал тот факт, что движение цен происходит в рамках повторяющихся шаблонов, которые имеют некоторые различия — по времени и амплитуде изменений, однако суть поведения рынка от случая к случаю не меняется.

В своих книгах он описывает теорию волновой концепции, а также обозначает набор принципов и правил, по которым движутся цены на всех мировых биржах. Базисной опорой в методе, используемом Эллиотом, является поведение цены, обусловленное психологическим аспектом – одним из ключевых факторов мотивации трейдеров в процессе инвестирования в финансовый рынок.

Следует отметить, что большинство методов технического анализа основаны на формациях, возникших в предшествующих сессионных периодах конкретного актива — таким образом, рассчитываются скользящие средние, осцилляторы и прочие технические инструменты.

На их основе строятся инвестиционные системы, которые, как правило, показывают отличные результаты на истории и обладают исключительно высокой доходностью. Тем временем, волновая теория Эллиотта предполагает, что цены движутся в определенных волновых системах, которые, при этом отличаются друг от друга. Иными словами, история не повторяется точным образом, а скорее воссоздается в новой форме в результате сходных причинно-следственных связей.

Сильные стороны волновой теории

Основными преимуществами волновой теории Эллиотта как инструмента технического анализа являются следующие аспекты:

  • Она описывает все возможные сценарии поведения рынка;
  • Эффективность логического обоснования поведения цены не теряет своей точности при смене временного интервала;
  • Может использоваться на всех ликвидных финансовых рынках;
  • Не устаревает как метод анализа графиков;
  • Ясно и доходчиво указывает на момент открытия позиции и уровни ордеров;

Основные понятия волновой теории

Перед тем как перейти к механике теории следует заострить внимание на некоторых основах, коренным образом влияющих на поведение цены. В независимости от финансового актива и биржевой площадки цена имеет три основные фазы действия:

  • Импульсная волна (трендовое движение). Так называют движение цены в сторону направления тренда. Как правило, импульсные волны формируются довольно быстро, без каких-либо застойных промедлений. Именно эта особенность делает данную фазу очень привлекательной для трейдеров.
  • Коррекционная волна (коррекция). Коррекционная волна являет собой противоречащее импульсному тренду движение. Оно имеет меньший коридор хода цены, при этом временной период его формирования зачастую больше. Это малопривлекательное поведение цены, поэтому немногие инвесторы используют подобные импульсы для торговли.
  • Консолидация цены. Данная фаза формирования цены характеризуется отсутствием видимого тренда. Чаще всего консолидация это флетовое движение.

Практические наработки Эллиота

Закономерности, которые обнаружил Эллиот в процессе анализа рынка, заключаются в том, что есть 2 типа волн импульсные и коррекционные. В свое время еще Чарльз Доу говорил о том, что рынок никогда не идет по одной ровной линии, поэтому на графике мы на регулярной основе видим формирование вершин, откатов, затем новых вершин и откатов и т.д. В теории волнообразования Эллиота принцип формирования цен имеет схожий характер.

Давайте взглянем на рисунок ниже:

Волны 1, 3 и 5 это импульсные волны, поскольку они идут в сторону тренда, 2 и 4 — это коррекционные либо откатные волны. Стоит отметить, что окончание формирования последней – пятой волны является началом глобального волнового отката и смены тренда.

Правила формирования волн Эллиота:

  • волна 2 не может откатиться ниже начала волны 1;
  • волна 3 не может быть самой короткой из трех импульсных волн;

Теперь давайте разберемся как определить фазу в которой сейчас находится рынок. Эллиот выделяет более двадцати разворотных паттернов, позволяющих понимать точки в которых происходит формирование новых волн. Весь набор паттернов нам не нужен, мы остановимся на 3 основных.

  • Зигзаг. На рисунке можно увидеть наклонное движение цены против тренда. Как правило, волна B всегда короче волны A, поэтому по пиковой точке вершины A нужно выстроить уровень поддержки. В момент, когда цена начнет пересекать уровень поддержки (в точке N) нам следует быть готовым к тому, что формирующаяся следующая волна C будет иметь минимум такой же размер как импульс A, поэтому входим в продажу именно в зоне пробития уровня.

Построение волн Эллиотта

Строить волны можно как в ручном режиме, так и с помощью индикаторов. Опытные трейдеры рекомендуют использовать для анализа рынка стандартный свечной график, поскольку он является наиболее информативным и объективным. Этапы построения волн Эллиотта:

  • Первый шаг это определение точки разворота. Для определения разворотной зоны можно использовать сигнальную линию. Момент ее пересечения можно считать началом рассматриваемого периода.
  • После обнаружения разворотной точки необходимо дать определения ценовым волнам. Процедура присваивания наименований зачастую является сложным процессом, правильное выполнение которого существенно влияет на последующий анализ.
  • Заключительная стадия характеризуется уплотнением волн, то есть происходит присвоение соответствующего структурного обозначения в аналогичной системе большего масштаба. Это позволяет собирать график в базовую модель Эллиотта.

Волны Эллиотта на практике

Чаще всего мотивацией к торговле по системе Эллиотта является наличие импульсных волн, начало которых лежит в точках разворота тренда. Вход в рынок происходит в момент начала одной из трех подволн, при этом необходимо понимать, что выбранная модель может оказаться частью более крупной коррекции. После формирования импульса необходимо дожидаться формирования первого коррекционного движения, и только после этого входить на рынок. Рассмотрим 3 метода торговли:

  • Консервативный. После возобновления движения в направлении базисного импульса, через разворотную и потенциально завершающую коррекцию точки следует провести сигнальную линию. Покупать нужно в пределах пикового максимума первого импульса.
  • Агрессивный. Агрессивная стратегия подразумевает установку заявки на пробой сигнальной линии. Пересечение данного уровня является свидетельством завершения старой модели и начала формирования новой.

В теме изложены лишь основные, базовые принципы теории Эллиота. Как и любой вид анализа рынка форекс данную стратегию надо опробовать на практике, набираться опыта, тогда и рынок будет виден лучше, волновая разметка более ясна.

В этой теме предлагаю делится своими наработке волновой теории, какие разметки по каким инструментам Вы сейчас наблюдаете?

Что такое Волновая теория Эллиотта

В 30-х годах прошлого столетия Ральфом Эллиотом была предложена теория, которая в виде отслеживаемых моделей объясняет процесс изменения или развития финансовых рынков. Иными словами, это попытка перенести психологию толпы в графический вид. И попытка весьма успешная — Теория Эллиотта в ходу почти сотню лет. За этот солидный срок не было придумано ничего кардинально нового, что могло бы предсказывать поведение цен точнее. Если освоить этот инструмент, вы будете предсказывать волновое поведение не хуже аналитиков из Wall Street.

Основа теории — закономерность, которая повторяется циклически по отрезкам времени, которые можно точно отследить по поведению графика, резонансным событиям в обществе и медиа. Математическое обоснование основано на принципе чисел Фибоначчи. Кривые графика напрямую связаны с психологией поведения людей. Волна — это спад или рост цены, которые ясно различимы на графике. Согласно Эллиотту, рынок всегда пребывает в двух состояниях. Первая фаза называется “бычий рынок”, вторая — “медвежий рынок”.

Два фактора, которые делают метод универсальным:
1. Описать можно все типы поведения на финансовых рынках;
2. Характеристики теории — динамические. Т.е, они не стареют, они масштабируемы и самоадаптирующиеся.

В чем суть Теории Эллиотта?

Волновая Теория Эллиотта гласит, что все ценовые движения рынка делятся на 5 волн, направленных в сторону основного тренда и 3 волны, которые направлены в противоположном направлении, делясь на:

  • откат или корректирующую волну, которая идет против тренда;
  • импульсную волну по бычьему или медвежьему тренду, которая приводит рынок в движение и создающая направление в тренде.

Согласно Эллиотту, каждая волна всегда является частью другой волны, более длинной. В то же время, она делится на волны короткого типа. Движение цены на графике состоит из 3-5 волновых колебаний, которые зависят от вектора большей волны. Импульсные волны состоят из 5 менее заметных колебаний по тому же вектору (меньших волн), а откаты — из 3 волн меньшего размера. Здесь и кроется основная сложность применения Теории Эллиотта. Волны трудно идентифицировать. Если вы будете делать это безошибочно, все ваши прогнозы будут сбываться с завидной частотой.

Как определить текущий цикл

Нужно понять, на каком этапе суперцикла находится цена на рынке. Самая большая циклическая волна (Большой Суперцикл) делится на восемь волн, которые тоже состоят из восьми волн. Такая вложенность может повторяться несколько раз. Из-за такой древовидной структуры циклов, трудно определить корректирующие волны. Лучший способ научится делать это — анализировать старые рынки. Когда смотришь на поведение цены на большом временном отрезке, идентификация волн очевидна. Даже трейдер новичок сумеет распознать пропорциональность волн, их количество и момент, когда положительный тренд сменяется на коррекцию. На большинстве графиков четко видно, что чем выше ушла волна, тем ниже упадет график коррекции.

8 типов волн, которые нужно научится идентифицировать:

  1. Первая волна происходит, когда в медиа преобладают исключительно негативные новости. Почти всегда она очень сильна, если представляет собой резкую перемену типа движения волны или ситуации на рынке, который сменяется с медвежьего на бычий тренд. В отрыве от смены движения вектора состоит из небольшого рывка кривой, при этом общий фон — нерешителен;
  2. Происходит на волне отката от прибыльных позиций, которые были завоеваны с трудом. Скачок вниз происходит на 60%-100%;
  3. Самая “оптимистичная” волна, которая идентифицируется проще всего. Третья волна обычно превышает первую как минимум в 1,618 или более раз;
  4. Почти всегда откатывается на 38% и меньше. Трудна для идентификации, длительность и глубина невелики;
  5. Характерна для периода резкого ажиотажного спроса или оживления новостей вокруг предмета рынка. Показывает средний рост;
  6. Свойства волны похожи на характеристики первой. Обычно является предзнаменованием резкого скачка вниз или вверх;
  7. Незначительный скачок вверх. Происходит, когда вокруг предмета рынка появляются незначительные положительные обсуждения в обществе, когда риторика в СМИ сменяется с негативной на осторожно-позитивную и т.д. Очень трудная для идентификации, схожа с 4-й волной;
  8. Волна с высокой импульсивностью. Происходит резко, когда большинство трейдеров ожидают плавного снижения цены.

Как применять теорию на практике

Посмотрите на график. Попытайтесь посчитать количество волн и классифицировать их тип. Кривая полного рыночного цикла (суперцикла) состоит из 2 волн, 8 — средних, 34 — маленьких. Тогда как корректирующие волны состоят из 1 большой, 5 средних и 21 маленьких волн. Если посмотреть на график в прошлом или будущем, ситуация повторится. Если взглянуть на график в древовидной плоскости (более глубоко), уже насчитывается 55 маленьких волн. Идентифицируют цикл согласно принципу, который основан на последовательности Фибоначчи, например:

Рывок вниз или вверх, которой продолжается на протяжении 3 суток, должен оборваться до конца пятых суток. Движение, которое происходит в течении 5-6 дней, обрывается на восьмые сутки. Девятидневный тренд обычно не заканчивается до 13-х суток и т.д. Подобная схема актуальна на часовых, суточных, недельных и месячных отрезках.

Определение текущей позиции иногда актуально по схеме соотношения волн:
— 0.382 или 0.5 длины первой волны;
— 0.382 или 0.5 длины волны “А”;
— 1.618 или 2.618 длины первой волны;
— 0.382, 0.5 или 0,618 первой волны;
— 0.382, 0.5 или 0.618 длины первой волны;
— 0.382, 0.5 или 0,618 первой волны;
— 1.618, 0.618 или 0.5 длины волны “А”.

Стоит понимать, что вводные расчета — это идеальная модель, которая всегда работает в вакууме, но не всегда на практике. На поведение рынка влияет множество фундаментальных факторов, основной из которых — настроение вокруг предмета рынка в медиа. Сам Эллиотт говорит о том, что погрешность может быть по размаху и времени. Маловероятно, что ступени будут развиваться по схеме регулярных волн. Нормальная погрешность для теории — 10%. Причем она актуальна как для микро, так и для макроциклов.

При всей кажущейся сложности и субъективные, состоятельность теории подтверждается на практике. Известный любому уважающему себя трейдеру Роберт Пректер строил свои прогнозы именно на основе анализа по теории Эллиотта. Развивайте свой “скилл” аналитика и ваши прогнозы будут подтверждаться.

Список надежных брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер на рынке — самый честный брокер бинарных опционов!
    Идеально для новичков — предоставляется бесплатное онлайн-обучение и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию по ссылке:

Добавить комментарий